October 4, 2018 / 9:13 AM / 12 days ago

全球金融:监管机构称大型银行业者接近完全符合危机后的资本要求

路透伦敦10月4日 - 监管机构周四表示,雷曼兄弟倒闭10年后,全球顶级银行基本上都已符合更严格的资本要求。这些资本规则旨在避免银行倒闭引发市场崩溃的局面重现。

巴塞尔银行监管委员会表示,如果巴塞尔的所有规则均已生效,则截至2017年12月,全球最大的111家跨境银行,即第一组(Group 1)银行,合计资本缺口仅为258亿欧元(298亿美元),只是他们获利的一小部分。

而资本与风险加权资产之间的比率--整体核心权益资本比率则应从2017年6月的12.5%上升至12.9%,大约是危机前的三倍。

巴塞尔定期公布银行遵守危机后推出的更严格资本规则的最新情况,但这次公布的结果假设去年12月才达成共识的最后一批要求也已生效。

这些新增规定的最低要求要到2022年1月才会强制实施,但周四的数据显示,距离最后期限还有几年时间,而大多数银行已经达到合规要求,因市场向银行施压,要求其证明自身的财务韧性。

银行一直积极游说以淡化新增规定的影响,并警告称资本要求大幅提高将加大银行向企业放贷的难度。

但巴塞尔银行监管委员会周四表示,去年12月新增的最终规定并未大幅提高最低资本要求。资本短缺并不是因为国家监管机构实施的额外资本要求。

**经营风险激增**

Basel称,一家银行的多数核心资本缓冲都是用来覆盖贷款违约风险,但这类“信贷”风险已经大幅降低,现在只占缓冲资金的65.2%。

但用来覆盖经营风险,比如不当行为罚款、欺诈、网络攻击、内部管控差以及未授权交易等等的资金数额已经大幅上升。Basel称,已经从2011年6月底时的7.8%上升至16.4%。

自从金融危机以来,银行试图操纵指标利率,比如伦敦银行间欧元拆放利率(Euro Libor)和外汇市场的行为已经被施以数以十亿美元计的罚款。

除了资本金之外,主要银行也必须发行一种名为总损失吸收能力(TLAC)的特殊债券,在危机延烧到核心资本准备金时,这种债券可以转化为资本。这样的目的是为了避免重演纳税人不得不出手相救的情景。

Basel称,到2022年TLAC的最低要求实行时,全球30家大银行中的八家总共的准备金缺口为820亿美元,远低于2017年6月时的1,090亿欧元。(完) (编译 张涛/王灿/李春喜;审校 孙茉莉/徐文焰/高琦)

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