December 15, 2017 / 5:12 AM / 7 months ago

台湾货币市场:一大银行开跨年资金,短票利率全面上扬至0.40%以上

    * 一大行开跨年资金,利率0.30-0.42%
    * 整体资金平稳,月内利率大致持稳
    * 短票利率上扬,攀升至0.40-0.42%
    * RP市场资金略偏宽松,利率则持平

     记者 罗两莎
    路透台北12月15日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。资金调度人士指出,整体市场资
金平稳,但以短钱居多,年内利率持稳;一家大型银行今天开始提供跨年资金,对票券商利
率在0.42%,银行则为0.36%。
    
    他们表示,今年大型银行跨年拆款开的比预期来得早,但一开始因利率开得比较高,让
资金需求者有点犹豫而没成交;惟之后又有银行开出比0.42%还要高的利率,且评估目前市
场短钱多长钱少,只好〞屈服〞而接受0.42%的利率水准。
    
    〞本来还在议价,我们觉得0.42%太高了,但有人开始接受这个利率,才答应做了。〞
一大型票券商资调人员说,〞我们评估能跨(年)的量可能越来越少,21天期0.42%就先拿吧
。〞
    
    另一大型票券商资调人员亦称,早上还在挣扎要不要拿跨年资金,但接近中午时还是决
定接受,〞一直在想要不要跨(年),因为0.42%有点贵,最后还是撑不住,拿了!至少之后
有需求时比较好拿到钱。〞
    
    他们说,因资金缺口较大,且较长天期的资金并不充沛,为弭平缺口除了先拿短钱(月
内资金)外,跨年部分不得不接受较高的利率。
 
    两位大型银行资调人员均称,目前市场资金平稳,拆款到期大都有续做,新增需求也不
少,利率则不变,票券商一周利率在0.38%。    
    
 本地时间13:01                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.995                     30.006    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,459.73                  10,538.01    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.181%                    0.180%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.200%               0.179-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.182-0.380%               0.185-0.380%
   --两周拆款利率区间           0.300-0.380%               0.200-0.380%
   --三周拆款利率区间           0.360-0.420%                   --
      
    **短票利率上扬**
    
    短票方面,票券商交易员称,随大型银行今起正式调升短票利率至0.40%,短票利率普
遍走扬,且近来银行买盘偏冷,0.40%以下的利率已经撑不住,全面上扬至0.40%以上。
    
    〞短票利率普遍都有上来,因为大型银行调高买票利率。〞一大型票券商交易员说,〞
今天比昨天多了1到2个BP,3字头的利率都没有了。〞
    
    另两位大型票券商交易员也说,因市场资金分配不均,最近银行买票意愿不高,在银行
买盘续缩手之下,今天很难不做0.40%的利率,〞撑不住了,不得不接受0.40%的利率。〞
            
    今日30天短票的成交利率在0.40-0.42%,上日则在0.39-0.40%。
       
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.391%,区间在0.30-0.42%,
成交77.03亿台币;前日加权平均利率在0.395%,区间在0.36-0.42%,成交89亿台币。
    
    今日到期定存单金额为3,111.5亿台币,央行稍晚将公布定存单发行金额。

    拆款中心资料显示,周四修正后银行超额准备723亿台币,累计超额准备3,551亿
台币、加计前期1%的超额准备5,501亿台币。    
    
            
    **债券RP利率持平**

    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员称,今天虽有台湾电力公司的147亿台币无担
保公司债交割,投信公司资金亦有进有出,但银行端资金大致充裕,且略偏宽松,利率则不
变。
    
    〞今天单子比较多,资金分配还是不均,投信有人来找券,有人来解约。〞一大型证券
商交易员说,〞幸好银行端有钱,寿险也没有到吃紧的状况。〞
    
    票券商交易员亦称,今天RP市场资金充裕,尤其是投信普遍多钱,但还是尽量安排跨年
资金,利率则无变化,均持平于上日水准。

    今天交割的债券为:台湾电力147亿台币无担保公司债;本月底交割的央行定存单和公
司债分别是:18日央行发行400亿台币两年期定存单;20日法国东方汇理银行将发行7.82亿
人民币宝岛债,及27日中国输出入银行发行34亿台币金融债。 
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持平,10天期内公债RP利率主要在0.30
-0.31%;公司债RP利率在0.40-0.42%;跨年方面,公债RP利率主要在0.31-0.32%,公司债在
0.42-0.43%。 

    今日大型票券商与金融机构承作RP利率与上日水准相同,极短天期利率在0.25-0.30%;
公债RP月内利率在0.29-30%,跨年0.30-0.32%;公司债方面,月内利率在0.32-0.33%,跨年
在0.32-0.35%。(完) 

 (审校 林高丽)
  
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