September 11, 2018 / 3:44 AM / 11 days ago

台湾货币市场:国库借款未影响资金分配,首笔票券商跨季拆款出现

    * 国库借款未影响分配,首笔跨季拆款出现
    * 跨季拆款可望在本周末至下周初陆续开出
    * 短票与债券RP利率持稳不变,资金尚平稳

     记者 董永年
    路透台北9月11日 - 台湾银行间短率周二平稳。资调人士表示,国库借款并未影响大型
公股银行的资金分配,令市场对季底情势态度转趋淡定。今日也出现对票券商的首笔跨季拆
款,成交利率在0.525%。
    
    他们指出,200亿台币国库借款几乎是到期续拿,并未出现一家独大的现象。预料大型
公股银行承做态度将不若先前保守谨慎,跨季拆款可望在本周末至下周初陆续开出。
    
    〞我们今天有做到跨月拆款,这应该是第一枪吧。〞一大型票券商交易员说。
    
    拆出方银行交易员指出,有票券商因为拆款到期就顺便跨过季底,不过也有客户对这样
的利率水准不太满意,在判断季底资金情势不至于太紧的情形下,跨季拆款的交易额度要到
月中才会扩大。

    除该笔跨季拆款外,今日月内资金供应充沛,票券商仍略减少拆款需求,但银行仍维持
既有的承做利率不变。     
      
  
 本地时间11:33                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                       30.818                     30.830        
                                                                
 台湾加权股价指数<.TWII         10,727.61                  10,725.80       
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.172%                    0.173%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.172-0.172%              0.172-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.172-0.470%              0.172-0.470%
   --两周拆款利率区间           0.230-0.470%              0.250-0.470%
   
     
    **短票多跨过季底**   
        
    短票方面,票券商交易员表示,由于国库借款结果并未影响市场资金分配,大型银行在
到期后均能续做并跨过季底,承做利率则持稳不变。
    
    一大型票券商交易员称,今日发票量不大,多数银行以承做跨月短票为主。由于24日有
800亿台币10年期公债到期还本,对于缓解季底资金情势料大有帮助。    
        
    今日自保短票天期落在9月的利率主要成交区间在0.47-0.48%,跨季天期则在0.51-0.52
%,少数在0.53%。 
        
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.512%,区间在0.33-0.55%,
成交92.51亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.503%,区间在0.34-0.60%,成交1
51.33亿台币。
  
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.510%,区间在0.37-0.58%,
成交金额66.22亿台币;前日成交加权平均利率0.480%,区间在0.37-0.53%,成交金额52.37
亿台币
        
    台湾央行周二定存单到期3,994亿台币,发行金额待稍晚公布。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆2,159.8亿台币;余日分别为:周三708.3亿、周四4,171
.5亿及周五2,905亿。

    拆款中心资料显示,修正后周一银行超额准备36亿台币,累计超额准备1,360亿
台币、加计前期1%的超额准备2,804亿台币。    
          
    
    **尽量安排跨季落点**
    
    债券附买回(RP)市场方面,部分交易员表示,今日资金平稳偏小多,有投信因申购款流
入找券较为殷切,利率大致持稳在既有区间。
    
    一位证券商交易员指出,美联储在季底升息已是相当笃定的事,再加上中美贸易战的压
力有增无减,资金往美元资产流动的趋势难以改变,在此情形下,还是要小心落点安排,能
够跨过季底就尽量跨。
    
    本周大型企业股利发放有周四联邦银行的10.42亿台币;周五则有华南金<288
0.TW>55.23亿台币、日盛金17.89亿台币以及台新金控的54.15亿台币
。    
    
    今日证券商与金融机构承作债券附买回利率多持平上日;公债RP利率成交在0.32-0.34%
;公司债RP利率月内主要在0.44-0.45%,跨月在0.45-0.46%。 

    大型票券商与金融机构承作债券附买回利率极短天期在0.23-0.24%;公债RP利率主要在
0.31-0.32%;公司债RP方面多数成交在0.34-0.35%。(完) 

    
 (审校 乔艳红)
  
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