December 17, 2019 / 3:58 AM / a month ago

台湾货币市场:外资涌入资金多拆款利率持稳,部份银行开跨新历年拆借

    * 外资汇入市场资金偏多,拆款利率持稳
    * 部分银行开跨新历年拆借,利率在0.57%
    * 票券商发行量不大,资金偏多利率持平
    * 外资大举汇入令债券RP市场资金偏多

     记者 罗两莎
    路透台北12月17日 - 台湾银行间隔夜拆款利率周二大致平稳。资调人士指出,因外资持续大举汇入,今
天整体市场资金偏多,一大早就有多家外商银行四处兜售资金,利率亦趋平稳,且有部分银行开始做跨新历年
拆款,对票券商利率做在0.57%。
    
    他们指出,外资疯狂涌入、央行进场调节,间接释出资金,市场资金因而转偏宽松,且从银行体系累积超
额准备金额已达上兆台币观察,显示市场资金相当充沛。
    
    “今天有多一些外商银行来兜售资金,感觉短期流动性无虞,但跨年资金因考量年底放款等不确定因素,
大家会比较保守一点。”一大型银行资调人员说。
    
    另一大型银行资调人员则称,为调整积数,今天暂停拆出,惟需求不强,“没什么人来拆,倒是有本地银
行来兜售资金,只是听到我们只要ON(隔夜拆款),就跑掉了。”
    
    票券商方面,资调人员说,市场资金尚属充裕,资金不难拿,利率亦无大变化,月内利率在0.51-0.52%,
跨新历年利率则在0.57%。
    
    “市场资金还不错啊,有人开跨新历年了,我只做了一笔,先试一下水温,利率在0.57%。”一大型票券
商资调人员说。
    
    而值得一提的是,时值进入12月中旬,今天除少数银行今天开始提供跨新历年拆款外,已有些银行可提供
跨年拆借,只是大家你看我,我看你,都不想开出第一炮。
    
    “(跨年拆借)我不敢开第一炮,因为开了很麻烦...我们还在怕,万一开了会很多人来,而且不论利率开
高或开低都不好。”一大型银行资调人员说。
 
  
 本地时间11:44                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.152                     30.263    
 台湾加权股价指数<.TWII        12,036.60                  11,939.77    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.180%                    0.180%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.173-0.190%               0.175-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.200-0.520%               0.176-0.530%
   --两周拆款利率区间           0.510-0.530%               0.200-0.530%
    
    **短票利率持平*       
       
    短票方面,票券商表示,今天各票券商发行量都不大,资金缺口也较小,且整体资金相当充裕,短票市场
买气不错,利率则无大变化。
    
    “银行月内资金很多啊,但跨新历年大家就会斟酌一下。”一大型票券商交易员说,“跨新历年利率主要
做在0.54-0.56%,跨农历年在0.57-0.59%。”
    
    一大型银行交易员指出,今天虽未提供拆款资金,但有提供资金买票利率则持平,跨新历年在0.56%,跨
农历利率在0.59%。
        
    今日票券商与金融机构自保短票月内利率持平于上日的0.51-0.52%,跨新历年短票利率在0.54-0.56%,上
日亦同,另跨农历年短票利率亦持平于上日的0.56-0.59%。      

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.54%,区间在0.41-0.59%,成交金额100.33亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.543%,区间在0.35-0.57%,成交金额150.83亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率在0.552%,区间在0.42-0.59%,成交金额59.25亿台币;前日自保60天短
票成交加权平均利率在0.536%,区间在0.42-0.59%,成交金额66.64亿台币。
    
    台湾央行今日定存单到期6,639.5亿台币,发行金额待稍晚公布。
    
    本周到期央行定存单金额共2兆235.5亿台币,余日分别为:周三3,862亿、周四2,760.5亿及周五2,010亿
。
    
    拆款中心资料显示,修正后周一银行超额准备390亿台币,累积超额准备1兆1,466亿台币,累计前
期1%的超额准备1兆3,583亿台币。
        
          
    **外资汇入令债券RP市场偏多**
    
    债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员称,虽然投信公司资金仍略偏紧,但整体市场资金因外资汇入而
转趋偏多,月内利率区间跟着略为下移。
    
    “今天投信有比较好一点,到期可以续,钱不难拿,蛮好找的,但主要是行库提供的。”一大型票券商交
易员说。
    
    另一大型票券商交易员亦称,整体资金偏多,惟忧心台币汇率太强,可能会出现汇兑损失。
    
    “市况还好啦,公司债跨新历年利率区间比较大,在0.52-0.60%,我比较怕的是台币再上去,会改变很多
事情。”她说。

    而在证券商方面,交易员亦指出,外资大举汇入使整体市场资金丰沛,今天明显感觉到市场资金稳中偏松
,利率则变化不大。
    
    “投信解约不明显,最近台币升值,外资汇入蛮多的,现在资金平稳了,稳中偏宽松。”一大型证券商交
易员说,“央行阻升台币,资金就出来了,这个是影响近期资金较大的因素,至于利率,年底了,这个时候大
家都不会去砍利率。”
     
    今日证券商与金融机构承作月内公债RP利率在0.44-0.47%,上日在0.44-0.46%,跨新历年利率则持平于上
日的0.47-0.49%;公司债RP月内利率在0.55-0.57%,上日在0.56-0.60%,跨新历年利率则持平上日的0.58-0.6
0%。

    今天大型票券商与金融机构承作RP利率,月内公债利率在0.44-0.47%,上日在0.45-0.47%;跨新历年利率
在0.46-0.50%,上日在0.48-0.50%;公司债RP利率在月内利率在0.46-0.53%,上日在0.46-0.55%,跨新历年利
率在0.48-0.60,上日在0.49-0.58%。(完)  

    
 (记者 罗两莎 ;审校 吴云凌)
  
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