September 20, 2018 / 6:46 AM / a month ago

台湾货币市场:大型银行转为资金需求方,中秋长假前补积数保守心态蔓延

    * 大型银行资金情势骤变
    * 长假前补积数保守心态蔓延
    * 短票市况趋紧
    * 债券附买回市场分配不均

     记者 高洁如
    路透台北9月20日 - 台湾银行间短率周四略有向上压力。资金调度人士表示,大型银行
资金操作转为保守,由供给转为需求方,且各大银行有跟进趋势,保守心态蔓延,新承做的
短率略向上。
    
    他们表示,近期有国库、新北市的借款在中秋节前陆续出笼,令银行资金分配不均,加
以大型银行进行负数操作,眼见中秋节长假在即,但积数尚未补平,操作心态保守下,暂停
供给拆出资金,使各银行也纷纷趋向保守。
       
     〞(利率)靠向高位,有可能明天一样紧,〞一位大商银交易员说。 
    
    另位中型商银交易员补充说,明天还有国库借款要动拨,还有公债交割,预料金额达数
百亿台币,明日资金情势料也不会太好过。
      
    〞最近变化有点多,外商有钱又没用,因为很多不能跨月。〞一位大商银交易员说。
 
    大型银行今日动作保守,本地银行拆出予票券商的跨月短票小幅上行至0.52-0.53%,上
日0.52%,银行拆予银行同业的利率在0.40-0.42%,上日在0.40-0.41%。 
 本地时间1431                     今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                        30.765                  30.793    
 台湾加权股价指数<.TWII         10,831.41                10,857.27    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.177%                    0.177%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.176-0.178%              0.175-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.176-0.470%              0.175-0.470%
   --两周拆款利率区间           0.280-0.525%              0.250-0.525%
     
    **资金趋紧**   

    票券商交易员表示,资金偏少,虽然缺口不大,但利率高位仍向上攀升。至于大型银行
余钱不多,惟大致可以续做拆入与续承做短票,资金不至于找不到。       
    
    〞保守一点,利率要下来没这么简单,恐怕要度过个季以后再说了。〞一位大型票券商
交易员说。
    
    他也表示,虽然先前已有不少银行提供跨月拆出,分流不小的压力,但资金陡紧仍令交
易员心惊,心态趋向保守。
 
    今日短票卖断的交易利率偏升,区间右端走高,9月底前到期的自保短票利率主要在0.4
6-0.48%,但少量成交;跨季则在0.52-0.55%,且右端成交渐多,上日在0.52%-0.53%。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.510%,区间在0.33-0.55%,
成交65.86亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.521%,区间在0.52-0.53%,成交4
7.82亿台币。
 
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.531%,区间在0.52-0.55%,
成交金额38.83亿台币;前日成交加权平均利率0.489%,区间在0.35-0.54%,成交金额41.36
亿台币。
        
    台湾央行周四存单到期394.5亿台币,发行金额待稍晚公布。本周五央行定存单到期1,2
32亿台币。
    
    拆款中心资料显示,修正后周三银行超额准备351亿台币,累计超额准备4,817亿
台币、加计前期1%的超额准备6,261亿台币。   
          
    
    **各交易商资金不多且分配不均**
    
    债券附买回(RP)市场方面,一位大型证券商交易员表示,今日到单少,缺口亦小。不过
有另家大型证券商交易员认为,市场上资金供应者包括银行、寿险和投信都有分配不均的情
况,不排除资金趋紧。
    
    〞尤其明天还有公债交割,情况真是令人担心啊!〞一位大型商银交易员说。周五紧缩
因素有200亿台币公债将发行。 
    
    另一位证券商交易员说,由于资金不多,各方心态趋向保守,资金偏紧的情况可能持续
到月底。
     
    今日证券商与金融机构承作债券附买回利率成交以区间高位为主,惟未脱先前区间;公
债RP利率成交在0.32-0.36%;公司债RP利率月内主要在0.43-0.47%。 
    
    大型票券商与金融机构承作债券附买回利率大致平稳;极短天期在0.23-0.24%;公债RP
利率主要在0.31-0.33%,上日在0.31-0.32%;公司债RP方面多数持平主要成交在0.34-0.39%
。(完)         

    
 (审校 杨淑祯)
  
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