September 25, 2018 / 4:58 AM / a month ago

台湾货币市场:央行冲销资金稍少令资金明显纾缓,短率本周料仍游走高位

    * 央行减少上周五的七天定存单发行,资金流入市场
    * 本周资金情势较上周明显趋缓
    * 短票利率仍在高位附近,但高位略走滑
    * 债券RP市场稍吃紧

     记者 高洁如
    路透台北9月25日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人士称,央行冲销资金稍
松,市场资金转多,此外也有特定大型银行新加入跨月拆款及短票行列,明显纾缓紧张气氛
。展望本周,短率走势料持稳高档区间。
    
    资金调度人员说,上周五央行的七天期定存单较前周少冲销了680余亿台币,今日余钱
进入市场,资金稍松。此外尤其季底最末一周,票券商的资金缺口本就不大,资金情势缓和
。至于银行有些新增需求,大银行也能供给。 
    
    〞今天应该没有很难找(钱),因为没有人一直打电话哎哎叫!〞一位大型银行交易员表
示。她亦指出,上周应是市场资金更紧的时候,因为缺钱的机构会一直穷追不舍,不肯放弃
,但今日相对安静。
    
    大银行拆出予票券商的跨月短票约同上日在0.525-0.53%,至于一般银行拆予银行同业
的利率在0.40-0.42%,约同上日。       
    
    大型银行交易员则认为,本周虽是季底的最末一周交易,不过票券商早已先行将落点排
开,缺口相对较小。而季末虽然银行要冲刺放款,不过资金也是在整体市场中流动,并非减
少。要观察的还是外汇款项是否流出。
    
    他也认为,本周银行料坚持利率,短率不易走跌。不过票券商的资金缺口料也少,需求
不大。这令短率将在高位维稳。
    
 本地时间12:14                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.668                    30.716    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,970.15                 10,972.41    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.179%                    0.181%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.179-0.179%              0.178-0.230%
   --一周拆款利率区间           0.200-0.490%              0.190-0.500%
   --两周拆款利率区间           0.380-0.540%              0.200-0.530%
 

     **季底资金趋紧**   

    票券商交易员表示,今日有部分原本保守的民营银行进场支应资金解渴,市况一下转为
缓和,各票券商有别于上周五的紧张气氛,一下转为舒缓。

    〞上周有要预框跨季的钱,结果不行。不过今天大银行来了,票、拆都有做。〞一位大
票券商交易员说。
    
    〞季底最紧应该过了,不排除利率持稳或者有小跌空间,〞另家大型票券商交易员说。
        
    他们也表示,大型银行资金情势好转,要看短天期各票券商堆叠到期的量能多或少,今
日资金情势已明显比上周温和。  

    今日短票卖断的交易跨季成交的短票主要在0.53-0.55%,上日在0.53-0.56%。 
    
    他们表示,集保资料中,跨季稍短天期的20-30天期短票卖断平均利率在0.503%,区间
在0.37-0.63%,成交量亦达37.39亿台币。上日在0.519%,区间在0.46-0.53%,成交量亦达4
0.7亿台币。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.511%,区间在0.33-0.56%,
成交72.27亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.523%,区间在0.33-0.60%,成交1
39.04亿台币。 
    
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.518%,区间在0.34-0.56%,
成交金额85.65%;前日成交加权平均利率0.511%,区间在0.34-0.56%,成交金额63.62亿台
币。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆6,631.80亿台币;今日到期金额8,832亿台币,央行定存
单发行金额待稍晚公布。本周余日的情况各为周三3,923.30亿、周四1,913.50亿周五1,963
亿。
        
    拆款中心资料显示,修正后周五银行超额准备567亿台币,累计超额准备7,345亿
台币;加计前期1%的超额准备8,789亿台币。   
                  
    
    **债券RP市场稍吃紧**
    
    债券附买回(RP)市场方面,一位大型证券商交易员说,季底前最末一周市场资金偏紧,
可新承做交易不多,尤其投信履遭赎回,资金不足,市况倾向紧俏。
    
    另家证券商交易员表示,今日市况偏紧,投信资金不多,整体还能免得称得上持稳,成
交利率区间右方略为上扬,成交区间高档略为扩充。 
    
    另位票券商交易员表示,今日市况平平,主要以续做为主,很多短钱进场。不过本周五
由于是季底,又是公债的交割日,预料市况将倾向愈来愈紧。
    
    〞不排除利率会再上1-2个基点,〞前述大型证券商交易员说。
 
    今日证券商与金融机构承作债券附买回交易利率,成交多向右方高位靠拢;公债RP利率
成交在0.33-0.36%;公司债RP利率主要在0.43-0.48%。
    
    大型票券商与金融机构承作债券附买回利率则能持稳;公债RP利率主要在0.31-0.33%;
公司债RP方面主要成交在0.34-0.39%。(完)

    
 (审校 林高丽)
  
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