March 13, 2020 / 5:27 AM / a month ago

台湾货币市场:央行大砍存单惟美元偏紧令短率持平,两年期存单标低于预期

    * 央行大砍定存单短率仍持稳
    * 美元偏紧银行预留台币部位
    * 两年期存单标低于市场预期
    * 短票及债券RP仍旧持平区间

     记者 詹静宜
    路透台北3月13日 - 台湾银行间短期拆款利率周五大致持平。资调人士称,今日境内美元调度偏紧,银行
多预留台币资金以因应SWAP美元的潜在需求,致台币资金调度也跟着偏紧,所幸央行上日大砍515亿台币存单
,缓和台币资金偏紧态势,带动短率仍在原区间波动,而两年期定存单加权平均得标利率也低于预期,并跌破
0.5%整数关卡。
    
    他们指出,今日台股续随国际股市重挫,金融市场震荡让市值瞬间蒸发,回补美元需求增高令美元流动性
转弱,牵动台币资产也偏紧些,若下周股市持续挫跌,这种情势料会延续,料短率暂且持平观望下周央行利率
决策。
    
   “今天美元很紧,拆款若没拆到,就要用台币SWAP美元。”一大型银行资调人员说。
    
    他们并称,周五国库借款180亿台币,3月26日也有100亿台币国库借款,目前国库借款金额虽不大,但季
底前金融债券交割变数较多,仍须季底资金紧效应,并留意金融市场动荡对资金情势造成的影响。
    
    此外,台湾央行午间宣布,今天标售的400亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.491%。该结果低于
路透调查预估的0.50-0.52%,较上次标售结果0.55%走低5.9基点。交易员认为,由于市场对央行
下周降息的心理预期仍在,因此银行抢标两年期定存单,使该得标利率竟失守0.50%。
  
 本地时间13:08                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.233                     30.150    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,110.24                  10,422.32    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.166%                    0.178%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间              0.166%                 0.166-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.190-0.420%               0.180-0.500%
   --两周拆款利率区间           0.300-0.490%               0.210-0.490%
    
    **发票量偏多**

    短票方面,票券商交易员指出,周五发票量例行性偏多,而银行间资金情势转趋偏紧些,但并不影响资金
调度,令短票利率仍持在既有区间。
    
    他们并称,由于市场预期下周央行降息,部分客户要求提前反应调降承作利率水准,但目前利率情势并未
改变,甚至因为金融市场震荡而导致台币资金偏紧情形,短线料短票利率持稳区间,静候央行下周利率决议。
 
    
    “今日拿钱比较没这么顺畅,但利率都没变。”一大型票券商交易员说。
    
    台电周五发行的143天期短票得标利率在0.567-0.572%,明显低于上日发行的166天期短票得标利率0.573-
0.585%。票券商认为,目前台电短票标售利率已部分反应下周央行降息的预期心理。
   
    今日票券商与金融机构成交的30天自保买卖断短票利率持平,主要成交在0.49-0.50%;月内利率亦持平于
上日的0.48%。 

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.497%,区间在0.49-0.53%,成交228.72亿台币
;前日自保30天短票成交加权平均利率0.50%,区间在0.49-0.53%,成交83.03亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率0.509%,区间在0.49-0.52%,成交80.69亿台币;前日自保60天短票成交
加权平均利率在0.502%,区间在0.49-0.52%,成交30.86亿台币。
    
    今日央行定存单到期金额2,608亿台币,发行金额待稍晚公布。
    
    拆款中心资料显示,修正后周四银行超额备为1,231亿台币,累积超额准备4,045亿台币,累计前期
1%的超额准备5,737亿台币。  
    
      
     **RP利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证商交易员表示,今日银行、投信及寿险端资金略显多缺不一,但不致于影响
资金调度,RP利率仍维稳原区间不变,下周关注央行利率决策。
    
    他们并称,今天市场资金分配很不平均,后续随着季底脚步逐渐逼近,料要绷紧神经因应季底资金变化,
毕竟季底前仍有多档债券尚待交割,不会因为预期央行下周降息就掉以轻心。
    
    “今天市场资金起了变化,但不致于找不到钱。”一证券商交易员说。
    
    另位大型票券交易员称,今日市场资金的确比较紧一些,主要受到美元流动性变差影响,部分金融机构预
留台币在帐上,以免届时有SWAP美元的需求,但并未影响今日RP利率表现,仍旧持平现有区间。
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP月内利率在0.43-0.46%,跨季天期在0.45-0.47%,持平上日;公司债RP
月内利率持平,主要成交在0.53-0.55%,跨月天期则在0.53-0.57%。 
    
    今天大型票券商与金融机构承作公债RP月内利率在0.43-0.46%,上日亦同;公司债RP月内利率在0.40-0.4
8%。(完) 
 

 (审校 杨淑祯)
  
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