September 19, 2019 / 4:23 AM / a month ago

台湾货币市场:季底效应渐显现拆款利率微扬,短票利率多自0.60%起跳

    * 季底效应渐渐显现,拆款利率微幅走扬
    * 银行开始跨月,惟季底偏保守利率0.60%起跳
    * 债券RP市场资金尚称平稳,惟部分利率微扬

     记者 罗两莎
    路透台北9月19日 - 台湾银行间拆款利率周四微扬。调度人士表示,今天整体市场尚属平稳,票券商资金
缺口普遍较大,到期大多能续拆,利率因渐渐进入季底而略往上,银行对票券商两周跨月利率最高至0.61%。
    
    他们指出,时值进入月底,多家大型商业银行陆续提供跨月资金,但大都给票券商;而规模较小的银行仍
感觉不易取得资金。
    
    “今天拆款到期都可以续,但小银行抱怨不好拿。”一大型银行资调人员说。
    
    另一大型银行资调人员则说,今天开始做跨月拆款,但大多拆给票券商,利率则在0.60-0.61%。
    
    票券商方面,交易员表示,已经陆续有银行可以提供跨月拆款,但因今天资金缺口较大,资金调度难度略
高,两周跨月最高至0.61%。
    
    “今天有点不好,因为缺口比较大。”一大型票券商资调人员说,“外面确实有点不好,有些银行昨天就
预告今天无法多做了。”
    
    另一大型票券商资调人员亦称,因市场两大金主均未能提供资金,整体市场资金平稳中略偏紧,加上缺口
较大,利率跟着微幅走升。
 
     
 本地时间12:00                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.175%                    0.175%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.175-0.200%               0.173-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.200-0.570%               0.174-0.580%
   --两周拆款利率区间           0.300-0.610%               0.210-0.600%
               
    **短票跨月利率多在0.60%以上**   
    
    短票方面,票券商资调人员说,今天有多家大型银行开始提供少量资金做跨月交易,整体来看,资金稳中
略偏紧,到期大致上亦可续做,但利率大都往上开,且大多自0.60%起跳。
    
    “昨天利率还有0.59%的,今天开价直接往0.60%,短票资金没有那么充裕了。”一大型票券商交易员说,
“主要是接下来就是季底,大家都比较保守,尤其是银行不太想放钱出来。”
    
    另一大型票券商交易员则称,目前感觉资金还算充裕,短票市场整体买气还不错,但因缺口较大,利率大
都在0.60%以上。
    
    今日票券商与金融机构月内天期短票主要成交在0.56-0.57%,上日在0.56-0.58%;跨月利率则在0.60-0.6
1%,少部份在0.59%,上日在0.59-0.61%。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.595%,区间在0.49-0.61%,成交金额89.51亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.60%,区间在0.49-0.61%,成交金额43.98亿台币。 
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.61%,区间在0.61%,成交金额31.11亿台币;前日自保60天短票
成交加权平均利率在0.594%,区间在0.52-0.61%,成交金额14.63亿台币。
     
    台湾央行今日定存单到期金额984亿,发行金额待稍晚公布。周五到期定存单金额为992亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后周三银行超额准备870亿台币,累积超额准备9,332亿,累计前期1%的超
额准备1兆1,059亿台币。
            

    **债券RP市场资金尚属平稳**  
    
    债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员称,整体资金尚属平稳,因寿险业未再抽资金,投信亦一改前两
天走钱态势,资金略偏多,惟银行操作偏保守,跨月利率微幅走高。
    
    “投信端有进钱,金额蛮大,但外商银行变紧了,本土银行大致持稳。”一大型票券商交易员说。
    
    另一大型票券商交易员亦称,因近来外资大举汇入,资金不像前两天偏紧,“还好咧,平平的啊,(寿险)
该走的都走了,还没有回来,等待中。”

    证券商方面,交易员说,目前寿险业资金分配不均,投信资金则平稳,整体市况还算平稳。
    
    “资金平平,有些银行有小多钱,寿险业也有出来找券。”一大型证券商交易员说。
    
    另一大型证券商交易员则称,寿险公司仍处于缺钱状态,“今天寿险业比较没有钱,投信资金平平。”
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP月内利率在0.45-0.48%,上日在0.46-0.48%,跨月主要0.49-0.50%,上
日则在0.48-0.49%;公司债RP月内利率在0.57-0.58%,上日在0.57-0.59%,跨月利率0.58-0.60%,上日在0.59
-0.60%。
    
    大型票券商与金融机构承作公债RP利率月内利率持平于上日的0.43-0.48%,跨月利率则在0.45-0.51%,上
日在0.45-0.49%;公司债RP利率月内利率0.45-0.54%,上日亦同;跨月利率在0.52-0.57%,上日在0.52-0.56%
。(完) 

    
 (审校 吴云凌)
  
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