June 23, 2020 / 5:16 AM / 21 days ago

台湾货币市场:季底效应渐显现银行略转保守,拆款利率反映市况走扬

    * 季底效应渐显现,金融业拆款利率微幅走扬
    * 考量季底缴税等因素,银行操作略转趋保守
    * 整体市场资金不及先前宽松,短票利率持平
    * 债券RP市场资金稍微转紧,跨月利率续持稳

     记者 罗两莎
    路透台北6月23日 - 台湾银行间短率周二上扬。资调人士表示,时值渐渐接近月底及季底,整体市场资金
尚属平稳,惟考量月底缴税等因素,银行操作略转趋保守 ,利率亦反映市况,大型银行对大型票券商月内利
率大致持稳,跨月利率则往上调。
    
    他们指出,因今天有多档债券交割,明天又有303亿台币国库借款拨款及国库券交割等紧缩因素,接下来
即进入端午长假,加以月底还有税款缴库等紧缩因子,资金不如想像中宽松,利率亦跟着走扬,大型银行对大
型票券商跨月利率自上日的0.295-0.30%调高到0.30-0.31%。
    
   “票券商跨月利率有上来一点点,到0.30%(原0.295%),需求差不多,到期都有续。”一大型银行资调人员
说,“对银行利率没有变,跨月利率还是在0.265%”。
    
    另一大型银行资调人员则称,目前市场短钱供给无虞,但跨月资金还是不多,“还是很多钱,但都是短钱
,我就拒绝了一些短钱。”
    
    利率方面,今天外商银行对本地银行月内利率略走低,一周利率在0.10%,本地银行则在0.15-0.16%。
    
    票券商资调人员亦称,市场资金不及先前宽松,加上资金缺口不小,需求亦跟着增温,利率则反映市况而
走扬。
    
    “跨月资金还是可以找到啦,但有感觉没有那么多钱了。”一大型票券商资调人员说,“但他们(银行)说
长假前都会紧一点,连假后会慢慢会改变。”
    
    另一大型票券商资调人员亦称,今天资金缺口相当大,但相对的,跨月资金却没有想像中充沛,跨月利率
又回到“0.3字头”。
    
    他们指出,为避免月底四处找钱,资金落点较少,缺口普遍不会太大,但7月有综所税等税款缴库等不确
定因素,即使顺利度过6月底季底,迈入7月初还是不能掉以轻心。
    
    今天大型银行对大型票券商月内利率在0.25%,跨月利率在0.30-0.31%,上日则在0.295-0.30%。    
  
 本地时间13:09                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.594                     29.660    
 台湾加权股价指数<.TWII        11,587.55                  11,572.93    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.084%                    0.084%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.079-0.150%               0.080-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.100-0.260%               0.080-0.270%
   --两周拆款利率区间           0.180-0.310%               0.110-0.310%
   --三周拆款利率区间           0.260-0.310%               0.260-0.310%
    
    **短票利率续持平**
    
    短票方面,交易员表示,迈入月底且接下来有端午长假,整体市场资金已不及先前充沛,但短票市场买气
还不错,利率则在大区间内波动。
    
    “今天票出的满顺畅的,利率就在这里了,但资金没有像昨天充裕了。”一大型票券商交易员说,“银行
说资金没有那么多了,大概是明天有国库借款拨款。”
    
    另一大型票券商交易员亦称,资金不及先前宽松,部分银行有意适度调高利率,“有人想要往上依靠,但
利率大概就在0.30-0.305%,少数在0.31%。”
    
    今日大型票券商与金融机构成交的30天期自保买卖断短票利率持平,主要成交在0.30-0.31%。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.308%,区间在0.27-0.33%,成交71.04亿台币;
前日自保同天期短票成交加权平均利率0.309%,区间在0.30-0.31%,成交9.05亿台币。

    上日自保60天短票成交加权平均利率0.304%,区间在0.30-0.31%,成交26.64亿台币;前日同天期短票成
交加权平均利率0.312%,区间在0.31-0.32%,成交11.54亿台币。

    今日央行定存单到期金额5,094.20亿台币,发行金额待稍晚公布。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆4,337.70亿台币,周三到期定存单金额3,920.60亿,周四和周五因端午节
弹性放假,金融市场休市。
    
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备为46亿台币,累积超额准备1兆4,840亿台币,累计前期1%的
超额准备1兆7,551亿台币。
    
    
    **债券RP跨月利率持平**

    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,整体市场尚称平稳,但开始有转趋紧俏的感觉,部分昨天
预先匡好的资金,今天却临时无法无法交易,只好另寻他路递补。
    
    “有人昨天先匡好的,今天突然说没钱、没办法做了。”一大型证券商交易员说,“每一家都来解一点、
砍一点,资金就变紧了,但还好,都有找到钱啦。”
    
    另一大型证券商交易员则称,整体资金尚称平稳,但随着长假来临,投信资金需求渐渐增加,所幸寿险和
银行资金尚称充裕,投信虽赎回但有银行和寿险有钱递补。
    
    票券商方面,交易员称,因今天有多档债券交割,加上明天有国库借款拨款303亿台币,接下来即进入端
午节长假,以及月底和季底等效应渐显现,市场资金略趋紧,月内利率略往下,跨月利率则持平。
    
    “市场氛围不一样了,资金有一点点紧了,但认真找还是有钱啦。”一大型票券商交易员说,“投信走钱
,寿险有钱,只好往寿险业找钱。”
           
    今日证券商与金融机构承作公债RP月内利率不变,主要成交在0.25-0.27%,跨月利率亦同;公司债RP月内
和跨月利率均相同且持平,主要成交在0.35-0.37%。

    今天大型票券商与金融机构承作公债RP月内利率主要在0.22-0.24%,上日在0.22-0.25%;跨月利率主要在
0.23-0.25%,上日在0.24-0.26%;公司债RP月内利率持平,主要在0.20-0.28%,跨月利率持平,主要成交在0.
25-0.30%。(完)

 (审校 林高丽)
  
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