June 29, 2018 / 7:03 AM / 4 months ago

台湾货币市场:季底最后交易日短率持稳既有高位,下周月初料利率渐缓降

    * 跨季短率持稳既有高位
    * 下周月初料利率渐缓降
    * 短票及债券RP利率持平高档

     记者 詹静宜
    路透台北6月29日 - 台湾银行间跨季短率周五持稳既有高位。资金调度人员称,今为季底最后交易日交投
较上日转淡,成交多为到期续作,因资金需求方多避开落点季底,且银行间也倾向在下周二提存期底前调整积
数,下周迈入月初料短率将逐渐缓降。

    他们表示,短线季底资金流动变数较多,除了原有供给跨季资金的银行外,也有民营银行突然加入跨季资
金供给行列,缓和季底资金紧缩效应,使今日银行间对票券商一至三周跨季拆款主要落在0.52-0.54%高档区间
,大致同于上日,仅有少数成交在0.55%。
    
    〞感觉今天比较淡,可能大家都提前避开落点季底最后一天。〞一大型银行资调人员说。
    
    他们认为,经过季底资金紧缩效应的洗礼,尽管市场普遍预期月初短率将有所回落,但对跌幅则未有太大
期待,因下周一、周二仍属6月提存期,且今天积数将累算三日,银行间普遍尚待积数调整后再视资金状况才
定下周利率,料近期短率缓降机率较高。
    
 本地时间14:34                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                        30.460                    30.586    
 台湾加权股价指数<.TWII          10,836.91                 10,654.28    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.191%                    0.193%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.191-0.191%               0.180-0.350%
   --一周拆款利率区间           0.270-0.550%               0.191-0.530%
   --两周拆款利率区间           0.240-0.540%               0.240-0.540%
 
    
    **短票利率持平高档**
    
    短票方面,票券商交易员指出,为因应季底紧缩因素,周五减少发票量及落点让资金缺口变小,短票利率
大致持平上日高位,下周月初短票利率有望回跌。
    
    展望下周,他们表示,今日一大行仍续关门暂不供给资金,观望下周该行是否重出江湖,而7月资金情势
仍有台积电等大额现金股利发放变数,7月初短票利率料不致大幅滑落重返四字头,料先在0.50%上方整理。
     
    〞中午就平了,这次算是安然度过。〞一大型票券商交易员说。
    
    台湾金融机构交易人士周三接受路透访谈称,甫经历季底资金紧缩情势,预期7月30天自保短票利率回档
速度及幅度不会太快,中值区间暂估在0.50-0.55%,留意外资现金股利落袋后操作动向。  
    
    利率方面,今日自保30天期短票利率主要成交在0.56-0.58%,少数在0.59-0.60%;成交区间大致与上日相
同。   
  
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.586%,区间在0.47-0.62%,成交金额为182.59
亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.589%,区间在0.32-0.65%,成交金额为90.98亿台币。
 
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.566%,区间在0.47-0.62%,成交金额36.6亿台
币;前日成交加权平均利率0.567%,区间在0.33-0.62%,成交金额32.89亿台币。
    
    台湾央行周五定存单则到期777亿台币,发行金额待稍晚公布。
    
    拆款中心资料显示,修正后周四银行超额准备1,017亿台币,累计超额准备1兆(万亿)7,492亿台币
、加计前期1%的超额准备1兆9,613亿台币。
             
     
    **债券RP利率靠向高位**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员称,今为季底最后交易日,又有较多债券交割变数,令债券RP利
率靠向区间高位。
   
    他们指出,目前市场资金依旧分配不均,但不致影响资金调度,下周月初季底紧缩效应一过,料RP利率至
少先降2基点,但担心资金供给方胃口被养大或不能接受。
    
    〞今天调度比较乱,不过还是上午就平了。〞一大型证券商交易员说。
    
    另位大型票券交易员表示,7月初因银行还在调整积数、资金仍会偏紧,预计等到7月第二周资金情势才会
转趋宽松,月初料RP利率也会呈现缓跌趋势。
    
    周五主要交割因素包括Natixis发行3.5亿美元债、瑞士信贷发行1.45亿美元债;南山人寿、新光人寿分别
发行100亿、60亿台币无到期日累积次顺位公司债及远鼎发行30亿台币公司债、王道银行发行17.5亿台币次顺
位金融债。
   
   今日证券商与金融机构承作跨季债券附买回利率大致持平上日高档,交投略靠向区间高位;公债跨月利率
主要在0.33-0.35%,公司债跨月利率主要在0.46-0.48%。
     
    今日大型票券商与金融机构承作债券附买回利率续处高档;公债RP跨月利率主要成交在0.32-0.34%。公司
债RP方面,跨月利率则在0.33-0.35%。(完) 

    
 (审校 乔艳红)
  
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