January 22, 2020 / 7:08 AM / a month ago

台湾货币市场:封关资金分配不均跨月短率仍持稳,一大行今暂停承作拆款

    * 资金分配不均跨月短率持平
    * 一大行因应封关暂停拆款
    * 短票及债券RP利率仍持稳

     记者 詹静宜
    路透台北1月22日 - 因应农历春节假期,台湾货币市场周三封关,银行间跨月短率持平。资调人士称,今
为农历年封关日,一大行暂停供应拆款资金,且有部分外资在长假前偏向汇出,令银行间资金转趋偏紧,不过
另一大行出面供给银行跨月拆款,使封关日跨月短率大致持平既有区间,至于隔夜拆款利率跳高则因跨春节长
假等同一周拆款。
    
    他们并称,由于周三(22日)货币市场封关日的积数将累算八日,银行间调度意愿较显保守,并有一大行突
然暂停供应拆款资金,增添银行间封关日资金调度难度,有银行表态将减少申购央行定存单以填补资金缺口,
另有一大行以0.45-0.46%利率水准与银行跨月拆款,至于票券较不受影响,跨月拆款仍在0.52-0.53%。
    
    “今天不好调,拿钱的手短,只好看人家脸色。”一银行拆入方资调人员说。
    
    另位资金拆出方银行资调人士也称,原先本身资金并不宽裕,未在市场供应拆款资金,但眼见今日银行出
现资金难觅的情况,“真的是之前看得太乐观,买票买太多,突然客户走钱,反而还要调资金,”今与银行承
作跨月拆款利率在0.45-0.46%,跨农历年到月底的拆款利率则在0.35%。
    
    展望农历年后资金情势,资调人士认为,市场普遍预期年后通货回笼,资金情势有望维持宽松,但过完年
仅剩三个交易日可以调整本提存期积数,预计新春开市期间资金情势将较为紊乱,将影响年后短率回落速度。
    
    财政部将于下周四(30日)委托中央银行标售91天期国库券。路透调查显示,本期决标贴现率料在0.45-0.4
7%,大区间则在0.44-0.50%。
    
    据央行统计,至周二(21日),通货发行余额增至2兆7,720亿台币,较上日增加338亿台币;上个农历年最
高发行额为2兆6,175亿。 
    
    另因应农历春节假期,台湾股/债市因春节假期在周一(20日)封关,汇市及货币市场则交易至周三(22日)
。金融市场将在1月30日恢复交易。
    
 本地时间14:47                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.983                      29.998   
 台湾加权股价指数<.TWII             休市                       休市
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.227%                    0.181%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.170-0.530%               0.171-0.260%
   --一周拆款利率区间             --                       --
   --两周拆款利率区间           0.300-0.530%               0.210-0.530%
   --三周拆款利率区间           0.420-0.530%               0.320-0.530%
    
    **短票利率持稳**       
       
    短票方面,票券商交易员表示,今为农历年封关日,短票量能减少,成交以到期续作为主,利率持稳原有
区间。
    
    展望下周,他们并称,虽预期新春开市短票利率回落,但月底资金情势尚待厘清,将影响短票利率回落情
形,并观望年后通货回笼速度。
    
    “今天比较缺资金,听说有外资走钱。”一大型票券商交易员说。 
    
    今日票券商与金融机构成交的跨月自保短票利率大致持平上日,主要在0.51-0.53%。 

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.515%,区间在0.35-0.53%,成交金额119.14亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.520%,区间在0.50-0.53%,成交金额70.62亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率在0.531%,区间在0.51-0.54%,成交金额55.08亿台币;前日自保60天短
票成交加权平均利率在0.525%,区间在0.50-0.54%,成交金额73.18亿台币。
    
    台湾央行今日定存单到期4,758.50亿台币,发行金额待稍晚公布。周四(1/23)至1/29日台湾金融市场因农
历春节休市,1/30(周四)恢复交易。
    
    拆款中心资料显示,修正后周二银行超额备负275亿台币,累积超额准备6,100亿台币,累计前期1%
的超额准备7,743亿台币。
         
        
    **债券RP利率持稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员表示,今日投信端资金偏向赎回,并有外商银行反手增持美元部
位,所幸本身资金缺口不大,利率仍稳在区间内整理。
    
    他们并称,农历年后资金情势要看外资脸色,因近期武汉肺炎疫情带动美元需求升温,展望年后资金回笼
,但若外资不捧场,将影响年后资金情势。
    
   “外资今日走钱,年后要看台股了。”一大型票券商交易员说。 
    
    台湾卫福部疾病管制署中央流行疫情指挥中心周二公布,台湾确诊首例境外移入中国新型冠状病毒肺炎,
该病例是居住南部50多岁女性,于中国大陆武汉工作,昨日由武汉搭机入境,有发烧、咳嗽、呼吸急促等症状
。
    
    证券商公债/公司债RP周二起暂停交易至下周三(29日),30日恢复交易。
  
    今天有大型票券商与金融机构承作公债/公司债RP利率大致持稳,目前成交以跨月交投为主,公债/公司债
RP跨月利率主要在0.45-0.48%;利率会因交易对象及天期长短而有所差异。(完)  

 (审校 杨淑祯)
  
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