June 19, 2019 / 5:36 AM / a month ago

台湾货币市场:少数银行供应票券商跨月拆款,外资汇入可望纾缓紧俏态势

    * 少数银行开始供应跨月拆款,票券商利率高见0.70%
    * 美中贸易谈判见曙光,外资汇入可望纾缓紧俏态势
    * 短票与债券RP利率走高,但跨月短票买盘增加

     记者 董永年
    路透台北6月19日 - 台湾银行间拆款短率周三上扬,不过资金紧张情势稍见改善,少数银行开始供应跨月拆款。资调人士表示,由于大行有存款流入,今日首见拆给票券商跨月资金,利率成交在0.67-0.70%。
    
    他们并称,今日央行存单到期达3,713.5亿台币,预料减少申购额度令资金留在市场的机率不小。此外,由于美中贸易谈判将重启,台币兑美元早盘劲扬,在外资回流带动下,将可望让季底紧俏情势不再进一步扩大。  
    
    “存款有进一些钱,只供应给票券商,他们大多选择拿跨月。”一位大型银行资调人士说。
    
    另一位大型银行资调人士则表示,今日资金有稍松一点,因此提供票券商跨月拆款,利率做在0.67-0.68%,“利率这么高还是要做一点。“
    
    不过她也强调,季底前还是会陆续走钱,因此未来几天会比较保守。
    
    虽然银行开始供应跨月资金,不过有票券商选择暂不承作。一大型票券商交易员就表示,下周会有统筹分配款、国库券及公债到期等宽松因素,再加上今日可以买跨月短票的银行又多了一、两家,市场资金情势已开始转变。
    
    “今天拆款有到但不拆,要有骨气,但骨气可以维持几天我不知道。”该票券商交易员半开玩笑说。
    
    今日银行与票券商拆款利率走高,一周拆款利率成交在0.65-0.67%,上日在0.63-0.65%。跨月拆款利率在0.67-0.70%。
    
    美国总统特朗普和中国国家主席习近平下周将举行会晤,两国将重启贸易磋商。这一消息极大地鼓舞了金融市场,市场寄望两国间不断升级的贸易战将会偃旗息鼓。特朗普周二表示,双方团队将开始为两国元首在大阪20国集团(G20)峰会期间会晤做准备。此前一直拒绝透露两位领导人是否会会晤的中方,终于证实了此次会晤。
    
    台币兑美元周三早盘劲扬。交易员称,受美中将重启贸易谈判激励,早盘亚洲股汇齐升,台币在国际美元走弱及外资汇入带动下,盘初一举冲破31.400关卡,惟进口商及日系银行逢低买汇,抑制台币升势,短线观察美联储(FED)会议决议。 
    
 本地时间13:07                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      31.372                      31.528
 台湾加权股价指数<.TWII         10,770.06                  10,566.74
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.195%                    0.213%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.193-0.200%               0.193-0.260%
   --一周拆款利率区间           0.210-0.660%               0.200-0.660%
   --两周拆款利率区间           0.550-0.700%               0.230-0.650%
   
    **买跨月短票银行变多**   

    短票方面,一大型票券商交易员表示,今日可以承作跨月短票的银行家数变多,不过也趁机开高利率,为了顺利取得跨月资金只能成交。
    
    该交易员称,今日可以做跨月交易的银行家数增加至3-4家,毕竟短票利率来到0.65%以上,对银行具有吸引力,只要资金状况有改善,买票意愿就会增加。
    
    “行库积数补得差不多了,况且短票利率这么好。”他说。
    
    今日票券商月内天期自保短票主要成交在0.61-0.63%,同上日;跨月天期自保短票则成交在0.65-0.67%,少数高见0.68%,上日在0.65-0.66%。 
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.642%,区间在0.60-0.67%,成交金额143.29亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.645%,区间在0.55-0.70%,成交金额148.49亿台币。
 
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.546%,区间在0.40-0.66%,成交金额22.21亿台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.441%,区间在0.40-0.65%,成交金额15.82亿台币。   
    
    台湾央行今日定存单到期金额为3,713.5亿台币,央行发行金额待稍晚公布。
    
    本周到期央行定存单金额共有9,246.5亿台币,本周余日到期金额分别为:周四546亿及周五519亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后周二银行超额准备852亿台币,累计超额准备8,125亿,累计前期1%的超额准备1兆704亿台币。
    

    **债券RP利率走高** 
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,由于银行将资金拆给票券商,再加上寿险、投信走钱,今日不少债券到期无法续作,承作利率也走高。
        
    证券商交易员指出,公债RP调度比公司债更加困难,因为客户只选高利率的公司债承作,使得能做公债RP的寿险与银行寥寥无几,为求顺利取得资金,也不得不接受高得离谱的利率。
    
   “公债处境很困难,逼不得已只能把公债当公司债作。”一位证券商交易员说。    
    
    本周主要债券交割因素尚有:周四阿布达比商业银行(开曼)拟发行3.7亿美元债;周五新光银行发行45亿台币金融债及华航发行35亿台币公司债。
    
    今天证券商与金融机构承作月内天期公债RP利率主要区间在0.48-0.60%,上日0.44-0.50%,跨月在0.55-0.65%,上日0.50-0.52%;公司债RP利率月内天期主要在0.58-0.65%,上日0.54-0.65%,跨月利率在0.65-0.68%,上日在0.63-0.66%。  
    
    大型票券商与金融机构承作公债RP利率方面,今日公债RP利率跨月主要在0.38-0.51%,上日主要在0.45-0.49%;月内公司债RP利率主要在0.44-0.55%,上日0.45-0.55%,跨月在0.60-0.66%,上日0.50-0.62%。(完)  

 (审校 张喜良)
  
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