December 7, 2018 / 6:51 AM / in 9 days

台湾货币市场:年内短率区间偏升格局,一大行连三度调高票券拆款利率

    * 年内拆款短率维持区间偏升格局
    * 一大行再调高票券年内拆款利率
    * 短票/债券RP利率大致持平原区间

     记者 詹静宜
    路透台北12月7日 - 台湾银行间年内拆款交投利率周五区间偏升。资调人士表示,今日
一大行连续三度调升对票券年内拆款利率1基点至0.51-0.52%,逐渐靠向现有区间高位,下
周持续关注两大行资金供给情势。
    
    他们并称,时值提存期初,年内拆款资金供给尚称充足,票券除了周四、周五缺口稍增
外,其余时间资金需求疲软,让拆款短率虽靠向区间高位,但幅度也相当有限,目前票券年
内拆款区间在0.50-0.54%,料上旬年内短率变化不大,下旬的年底效应才会比较明显。
    
   “ 今天没有四字头,下周还可以往上调一点。”一位民营拆出方银行资调人员说。
    
    一大行今日预告下周至少维持供给到期续作月内拆款资金,另一大行则仍旧少量提供小
型票券商两周拆款资金,利率续在0.52%不变,且因应国库等公部门借款,令资金水位持续
偏紧,下周留意周三国库借款约200亿台币。 
 本地时间13:59                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.829                     30.857    
 台湾加权股价指数<.TWII         9,760.88                   9,684.72    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.187%                    0.186%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.187-0.190%               0.180-0.300%
   --一周拆款利率区间           0.187-0.520%               0.185-0.520%
   --两周拆款利率区间           0.360-0.520%               0.300-0.530%
    
    **短票利率持稳**

    短票方面,大型票券交易商表示,周五发票量例行性增温,而银行间短票资金仍算充足
,跨月短票成交比重逐渐提高,利率则持在现有区间、波动不大。
    
    他们并称,短线资金调度以短票为主、拆款为辅,成交以跨月短票为优先,先行避开资
金落点年底,月中以前资金情势尚稳,下旬年底效应料陆续浮现。 
    
    〞大家都预期越接近月底操作就越来越谨慎。”一大型票券交易员说。
   
    今日月内自保短票主要成交区间以0.54-0.55%为主、少数在0.59%,跨月天期则成交在0
.60-0.62%,部份成交在0.63%;以上报价持平上日。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.571%,区间在0.37-0.63%,
成交量113亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.591%,区间在0.37-0.63%,成
交量98.64亿台币。  
 
    60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.541%,区间在0.38-0.63%,成
交量为58.58亿台币。前日的成交加权平均利率在0.569%,区间在0.36-0.63%,成交量为42.
05亿台币。
    
    今日到期央行定存单金额为2,258亿台币,发行金额将于稍晚公布。
    
    拆款中心资料显示,修正后周四银行超额准备389亿台币,累计超额准备1,135亿
台币;加计前期1%的超额准备3,376亿台币。
      
                             
    **债券RP利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,今日交割107/9期10年增额公债200亿台
币,其中证券业得标比重40.25%,但无碍RP资金调度,利率续处既有区间。
    
    他们并称,目前投信端资金仍旧多缺不一,但资金缺口多以到期续作就足够支应,年底
前多将缺口降低以因应年底资金紧缩变数。 
   
    〞今天还好,资金大部分都可以到期续作。〞一大型证券商交易员说。
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP年内利率在0.34-0.38%,少数在0.40%;公司债方面
,年内利率主要在0.47-0.49%;跨年利率则续在0.50-0.52%;以上报价与上日变化不大。
 
    今日大型票券商与金融机构承作的公债RP年内利率在0.35-0.40%,上日在0.35-0.40%,
跨年利率主要在0.40-0.41%;在公司债方面,年内利率在0.40-0.48%,上日则0.40-0.50%;
跨年利率0.40-0.51%,以上报价大致持平上日。(完)     

    
 (审校 林高丽)
  
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