December 6, 2019 / 5:46 AM / 2 months ago

台湾货币市场:拆款利率靠向区间高位,下周短票利率拉高机率存在

    * 拆款需求不坠且适逢周五缺口较大,利率挪向区间高位
    * 下周留心各有300亿台币的国库券与公债要交割
    * 银行想拉高短票利率,寿险RP跨年态度略有转变

     记者 董永年
    路透台北12月6日 - 台湾银行间短期拆款利率周五略往区间高位移动。资调人士表示,延续12月提存期初以来的现象,银行因应年底态度审慎,宁愿提早囤积粮草以防不测,今日拆款需求仍在,加上适逢周五票券商缺口较大,使得利率挪向区间高位。

    他们指出,从超额准备数字来看,虽然提存期初银行通常会扩大负数操作,但整体却是往上增加,显示补积数是目前多数业者的优先选项,今日若是承作将乘以三倍,因此拆入需求还不算小。
    
    “我今天还是借出去很多,感觉各家都要拿,而且数字不小。”一大型拆出方银行资调人士说。
    
    另一大行拆出方银行资调人士则称,今日因到期偏少,所以能拆出额度不多,但还是有人来询问是否提供新增需求。
    
    一拆出银行资调人士表示,由于是周五,例行需求有多一些,缺钱的银行还是那么几家,至于票券商因缺口大了些,基于利率相对较高,就优先拆给他们。
    
    对于下周资金情势,资调人士认为,因为各有300亿台币的国库券与公债要交割,必须观察届时对市况的影响。再加上农历年前也有政府放款等不确定因素随时到来,操作上仍须审慎小心。   
      
    台湾银行因应明年农历春节,安排各家银行自19日起开始提领新钞,多数会在年底前完成。
          
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 隔夜银行间拆款加权平均            0.177%                    0.174%
 利率                                                           
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.172-0.180%              0.170-0.250%
   --一周拆款利率区间           0.174-0.530%              0.170-0.530%
   --两周拆款利率区间           0.390-0.530%              0.200-0.520%
    
    **银行想拉高利率**       
       
    短票方面,票券商表示,虽然周五资金缺口较大,但供给也不弱,因此仍优先推销跨新历年天期的短票,在与月内利率差了3-4个基点的诱惑下,银行也愿意买单。
    
    不过提存期初资金情势该松却没那么松,也让银行蠢动随时想拉高买票利率。一大型银行交易员就称,他们开出的买票利率一向高于市场水准,但今天还是有不少票券商上门推销,若下周还是如此,应该就会调高利率。

    “一直听到大行下周有变化的传言,也有公股行库下周想要减量。”一票券商交易员说。     
    
    今日票券商与金融机构自保短票月内利率主要在0.50-0.52%,同上日,跨新历年短票利率在0.53-0.55%,上日在0.54-0.55%。      

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.538%,区间在0.49-0.57%,成交金额127.42亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.532%,区间在0.41-0.57%,成交金额106.64亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率在0.530%,区间在0.42-0.59%,成交金额67.45亿台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.543%,区间在0.535-0.56%,成交金额27.09亿台币。
    
    台湾央行今日定存单到期269亿台币,发行金额待稍晚公布。
    
    拆款中心资料显示,修正后周四银行超额准备910亿台币,累积超额准备2,093亿台币,累计前期1%的超额准备4,210亿台币。
        
          
    **寿险跨年态度转变**  
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,今日投信资金小幅偏多,但寿险供给平平,有的原本可以跨年的突然保守了起来,要取得度过年关的资金略显不易。
    
    有证券商交易员表示,部分可供应跨年资金的寿险、银行将公司债利率高位开到0.60%,基于以优先度过年关为考量重点,还是只能答应承作。
    
    不过也有票券商交易员认为,先前传出本地银行不留跨年资金的状况可能有变,再加上台币走势偏强,说不定月底的紧缩情况不明显。   
    
    今日证券商与金融机构承作月内公债RP利率在0.45-0.48%,跨新历年利率在0.49%,均同上日;公司债RP利率在0.56-0.58%,跨新历年利率在0.59-0.60%,也都与上日相同。   
    
    大型票券商与金融机构承作RP利率,月内公债利率在0.45-0.47%,同上日,跨新历年利率在0.48%;公司债RP利率则在0.40-0.47%,亦与上日相同,跨新历年利率在0.49%。(完)  

 (审校 张喜良)
  
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