October 9, 2019 / 6:59 AM / a month ago

台湾货币市场:拆款短率徘徊原有区间,长假当前银行调度心态转趋保守

    * 短率徘徊原有区间
    * 短票利率区间右移
    * 债券RP利率仍平稳

     记者 高洁如/詹静宜
    路透台北10月9日 - 台湾银行间拆款短率周三徘徊在原有区间,资调人士指出,由于周四起连续四天假期
,周三当日积数将累算五天,令银行间拆借心态转趋保守,而长假前票券资金需求虽见增温,但多以短票调度
支应,拆款需求不多令一至两周短率多持平既有区间,至于隔拆利率则因连假因素而稍有走扬。
    
    他们并称,国库借款分别于周三及下周一交割220亿、近60亿台币,且长假变数当前,皆使银行间资金略
显分配不均,惟资金调度依旧顺畅;展望下周央行存单到期量并不多,而下周一虽交割公债300亿,但隔日即
有公债还本付息逾350亿台币,一来一往下资金情势变化不大,短率料持稳区间观望进一步资金动态。
    
   “今天就来一波需求后,就没了,利率还是一样。”一位大型银行资调人士说。
 
  票券商交易员也认为,银行近期操作方式有些转变,朝向高利率产品靠拢,票券商拿钱并不困难。
    
    〞银行不是没钱,而是现在不是纯粹调度,而是获利操作。〞一大票券商交易主管说。他也表示,银行倾
向将资金借出予出较高利率的票券商去买票拆款,再有多余资金才会考虑同业的拆借;或有银行调高了同业拆
借的拆款利率。
    
  资金调度人士表示,银行予票券商的二-三周拆款约在0.56-0.57%,相似上日;至于予银行同业的三周月
内拆款利率高位仍在0.46%左右。      
 本地时间 14:49                   今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                        30.838                   30.842    
 台湾加权股价指数<.TWII          10,889.96                11,017.31    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.202%                    0.176%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.174-0.254%              0.174-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.190-0.580%              0.190-0.580%
   --两周拆款利率区间           0.290-0.580%              0.210-0.570%
    
    **缺口大短票利率区间右移**   
    
    短票方面,票券商资调人员指出,今日缺口较大,上日收盘后预框资金,缺口大减,今日找钱不难,30天
跨月短票利率集中在0.58%,往区间右方集中。
    
    一家大型票券商交易员则表示,银行资金虽不多,但情况大致还好。
    
    〞电话多问一点就有了,今天的发行量大,不过昨天有预框,〞他说。
    
    今日票券商与金融机构的跨月自保短票利率主要在0.57-0.59%,上日在0.57-0.58%;月内天期则主要在0.
56-0.57%,上日在0.55-0.57%。至于一大型银行短票利率仍在0.59%。 
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.560%,区间在0.41-0.59%,成交金额142.35亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.570%,区间在0.50-0.59%,成交金额62.54亿台币。
 
    上日天短票成交加权平均利率在0.585%,区间在0.57-0.60%,成交金额52.10亿台币;前日自保60天短票
成交加权平均利率在0.553%,区间在0.50-0.61%,成交金额41.13亿台币。
    
    台湾央行周三定存单到期2,357.5亿台币,发行金额待稍晚公布。 
    
    拆款中心资料显示,修正后周二银行超额准备267亿台币,累积超额准备1,414亿台币,累计前期1%
的超额准备3,507亿台币。 
       
    
    **债券附买回利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员认为,市场资金宽裕,尤其是投信续有申购款流入,因此一直进市场找
券;但银行的资金持稳,不若投信充裕。
    
    一位大证券商交易员认为,近期市况趋于平稳宽松,利率区间低位成交比重较大,虽然银行资金不多,但
寿险和投信都收得到资金,下周还待观察是否有续有资金流入,抑或只是短期现象。
      
    〞投信月初以来一直都有申购款,进来找券。〞他说。
        
    今日证券商与金融机构承作公债RP利率和上日相似,10天期左右公债RP利率主要在0.44-0.48%;10天期公
司债RP利率主要在0.57-0.58%。

    大型票券商与金融机构承作公债及公司债RP利率约持平于上日,月内天期公债利率在0.38-0.47%;月内天
期公司债RP利率在0.45-0.52%,上日0.45-0.48%。(完)    

 (审校 吴云凌)
  
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