June 11, 2019 / 6:59 AM / 16 days ago

台湾货币市场:拆款短率靠向区间高位,央行减发存单有大行对票券商释出拆款资金

    * 拆款短率靠向区间高位
    * 央行减发存单大行释出资金
    * 短票及债券RP利率持平偏升

     记者 詹静宜
    路透台北6月11日 - 台湾银行间拆款短率周二靠向区间高位;资调人士称,由于央行周
一减发152亿台币定存单,缓解银行间资金紧张态势,今有大行加入对票券商释出拆款资金
,利率都一口价在0.61%,另一大行则分别调高对票券及小银行拆出利率1基点至0.59%、0.4
9%。
    
    他们并称,随着营所税、综所税陆续上缴国库后,银行间资金情势较显偏紧,连大型行
库也须拆入资金填补积数,并未因央行减发存单就扭转近期资金偏紧情势,短线料银行调度
仍续保守应对综所税委托金融机构取款的后续影响。
    
   “每个来借钱都说负数很大,市场钱那么难拿,我也要调控一下积数。”一大型银行资
调人员说。
    
    他们表示,时序还不到月中,至周一(10日)银行间累计超额准备已为负数,让银行间对
季底前资金情势不表乐观,仍有银行虽可到期续拆但无法照单全收,银行间资金拆入不易,
让银行积数暂难回到安全水位,因此市场仍旧弥漫谨慎操作气氛。
    
    台湾央行周一发行2,045.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额2,197.5亿台币,发行
余额减152亿台币。上周定期存单发行余额也净减342.5亿台币,连三周净减共
计3,089.5亿台币。

    本周主要紧缩因子包括周三(12日)为综所税金融机构委托取款的扣款日,银行须将资金
汇入台银指定帐户,预计隔日再上缴国库,此外周五(14日)也有国库续借200亿台币、高雄
市发行150亿台币市政债、台泥发行126亿台币公司债等交割变数。
    
    财政部初步统计2018年营利事业所得税合计约3,775.67亿台币,至于2018年度个人综合
所得税则约达1,256.2亿台币,其中综合所得税信用卡缴税累计金额约918.86亿台币。
 本地时间14:30                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.190%                    0.188%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.189-0.210%               0.186-0.210%
   --一周拆款利率区间           0.195-0.610%               0.190-0.600%
   --两周拆款利率区间           0.300-0.610%               0.210-0.610%
   
    **短票利率区间偏升**   

    短票方面,大型票券商交易员表示,目前银行间资金依旧偏紧,而因应现金股利发放,
料从下旬起发票需求将渐增,陆续转向法人等民间客户调度资金,开出的利率多优于银行的
活期条件,吸引法人资金进驻,缓解银行端资金紧俏变数影响。
    
    他们并称,若有票券惨遭银行端大举抽钱,央行对此多有掌握,料会即时应急救援,让
短票及拆款利率走势虽区间偏扬,但升幅不致明显扩大,若央行持续调节减发存单,短票利
率有望续持在既有区间盘整。
    
   “现在都靠民间客户蚂蚁雄兵的力量,千万不要小看民间客户。”一票券商交易员说。
    
    今日票券商月内天期自保短票主要成交在0.57-0.59%;跨月天期自保短票则成交在0.58
-0.60%;以上报价区间与上日相仿。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.599%,区间在0.59-0.60%,
成交金额79.73亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.580%,区间在0.41-0.62%
,成交金额190.75亿台币。 
 
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.541%,区间在0.42-0.60%,成交金额35.91亿
台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.578%,区间在0.40-0.62%,成交金额77.42
亿台币。   
    
    台湾央行今日定存单到期金额为881亿台币,央行发行金额待稍晚公布。
    
    本周到期央行定存单金额共有1兆2,000.7亿台币,本周余日到期金额分别为:周三6,12
3.5亿、周四2,218.7亿及周五580亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后周一银行超额准备519亿台币,累计超额准备负172亿
,累计前期1%的超额准备2,407亿台币。
    

    **债券RP利率持平偏升**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,今日投信端及寿险端资金供给仍算充足
,抵销掉银行间资金偏紧的影响,令债券RP利率多在现有区间内偏升整理。
    
    他们并指,因应后续税款缴库及债券交割变数,RP市场多提前因应调整资金落点,尽量
调度充足稳定的资金,对利率只求合理,不会要求一定要市场最低。
    
   “银行都自顾不暇了,整个市场都在缺钱。”一位证券商交易员说。 
    
    另位票券交易员也提到,为提前季底紧缩变数,现在尽量分散资金落点,舒缓银行资金
紧俏的冲击,今日银行间资金稍有转佳,但若表态不续作都蛮开心的,显示银行间资金仍偏
紧,后续仍须审慎因应。
   
    本周主要交割因子包括周四韩亚银行发行4.0亿美元债、和硕发行85亿台币公司债,以
及周五高雄市发行150亿台币市政债、台泥发行126亿台币公司债。
     
    今天证券商与金融机构承作月内公债RP利率主要区间在0.42-0.45%,天期较长的则落在
0.46-0.47%,同上日;公司债RP利率方面,月内利率主要在0.52-0.55%,跨月则在0.54-0.5
6%、少数在0.57-0.58%,同上日。  
    
    大型票券商与金融机构承作公债RP利率方面,今日月内公债RP利率主要在0.39-0.45%,
跨月天期在0.44-0.47%;月内公司债RP利率主要在0.40-0.52%,以上报价均大致同于上日。
(完)

    
 (审校 杨淑祯)
  
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