November 13, 2019 / 4:45 AM / a month ago

台湾货币市场:拆款需求不强短率再走低,短票市场钱多券少利率持稳

    * 市场资金续偏宽松,拆款利率续跌
    * 大型票券商一周拆款利率破0.50%
    * 短票市场钱多券少,利率大致持稳
    * 债券RP市场资金续呈偏多状况

     记者 罗两莎
    路透台北11月13日 - 台湾银行间短期拆款利率周三进一步走低。资调人士表示,因市场资金持续宽松,
今天拆款以到期续做为主,利率再下滑,大型银行对大型票券商一至两周利率在0.50%,甚至出现“4字头”,
往下至0.49%。
    
    他们指出,今日票券商发行量普遍不大,拆款需求也不强;但继一大型银行提供跨月拆款后,今天开始有
民营银行跟进开跨月拆借,利率在0.52%。
    
    “没有什么新的需求,都是到期续做。”一大型银行资调人员说。
    
    另一大型银行资调人员亦称,今天仅少量拆给较小型的票券商,两周利率在0.51%,但也有从外商银行拆
入短期资金,且以隔拆为主。
    
    票券商方面,资调人员表示,由于整体市场资金续偏多,今天钱很好拿,拆款利率进一步走跌,一周拆款
利率首见杀破0.50%大关,至0.49%。
    
    “我们有小小拆入6、7亿台币,一周利率0.49%罗,还有一个跨月的出现了,利率比大行便宜一点,做在0
.52%。”一大型票券商资调人员说,“大概是大家预期这个月资金还好,利率可以稍微做低一点。”
      
 本地时间12:29                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.471                     30.422    
 台湾加权股价指数<.TWII        11,471.66                  11,520.37    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.180%                    0.177%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.172-0.200%               0.174-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.190-0.510%               0.174-0.530%
   --两周拆款利率区间           0.390-0.510%               0.210-0.520%
 

    **短票利率大致持稳**       
       
    短票方面,交易员称,整体资金持续偏宽松,加上这两天发票量都不大,短票市场持续呈现钱多券少状况
,利率大致持稳,但有略往低位靠拢迹象。
    
    “这几天票都不够卖,大家抢票的状况持续下去,我们的库存很小,卖到剩下几百万的零星票券。”一大
型票券商交易员说,“今天月内利率都在0.50%,没有0.51%的了。”
    
    另一大型票券商交易员亦表示,因近日发行量很少,手上的票都卖光光。
    
    今日票券商与金融机构自保短票月内利率持平在上日的0.50-0.51%;跨月利率主要成交在0.51-0.52%,与
上日相仿;一大型银行30天利率仍在0.53%。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.498%,区间在0.41-0.53%,成交金额32.67亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.52%,区间在0.51-0.53%,成交金额26.95亿台币。
 
    上日60天短票成交加权平均利率在0.527%,区间在0.42-0.56%,成交金额30.14亿台币;前日自保60天短
票成交加权平均利率在0.49%,区间在0.41-0.56%,成交金额55.62亿台币。
    
    今日央行存单到期金额1,313亿,发行金额待稍晚公布。
    
    本周到期央行定存单共9,653.8亿台币,余日分别为:周四1,012亿及周五1,382.5亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后周二银行超额准备372亿台币,累积超额准备3,798亿台币,累计前期1%
的超额准备6,143亿台币。
        
          
    **债券RP市场资金续偏多**  
    
    债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员表示,今天整体资金续呈宽松状态,但略为分配不均,本地银行
均偏多钱,外商则以短钱居多;另因近日外资汇入趋缓,外银资金成本较高,对利率亦较坚持。
    
    “银行资金多缺不一,外商坚持利率要高一点,我有转一些钱到Local(本地银行)去做。”一大型票券商
交易员说,“主要是大家都把利率调下来了,外商还是没动。”
    
    证券商方面,交易员称,市场资金偏宽松,惟有部份投信缺钱,但银行和寿险均偏多钱,利率亦无大变化
。
    
    “缺口不大,资金偏多,投信比较多钱,寿险到期都有续,银行要多(拿)钱也可以。”一大型证券商交易
员说。
     
    今日宽松和紧缩因素分别为国库券到期还本300亿台币;及央行发行两年期定存单,金额400亿台币;本周
余日紧缩因素有:周四台湾高铁发行80亿台币30年期公司债,及周五中美洲银行(CABEI)发行3.75亿美元债。
    
   今日证券商与金融机构承作公债RP月内利率持平于上日的0.44-0.47%,跨月利率在0.47%;公司债RP月内利
率亦持平,主要在0.55-0.57%,跨月利率则在0.57%。 
        
    大型票券商与金融机构承作公债RP月内利率在0.40-0.47%,上日在0.42-0.47%,跨月在0.45-0.48%,上日
在0.43-0.47%;公司债RP月内利率在0.40-0.54%,上日在0.48-0.53%,跨月利率在0.48-0.57%,上日在0.53-0
.56%。(完)   

    
 (审校 杨淑祯)
  
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