April 24, 2018 / 7:00 AM / a month ago

台湾货币市场:拆款需求增温因部分银行到期未全续,短票仍供不应求

    * 短率续呈持稳状态,新增拆款需求增温
    * 部分银行拆款到期未全续,引市场骚动
    * 资金宽松惟发行量小,短票仍供不应求
    * 票券商拉长RP承做天期,慎防外资撤离

     记者 罗两莎
    路透台北4月24日 - 台湾银行间短率周二续呈持稳状态。资调人员指出,今天银行体系
资金依旧宽松,惟分配不均,部分外商和大型银行拆款到期未能全数续拆,引起市场一阵小
骚动,新增拆款需求因而增温。
    
    他们表示,受到外资连番大举汇出影响,部分外资保管行资金水位明显下降,出现拆款
到期却无法全数续拆的现象;加上有一大型银行为调整积数,拆款到期亦仅提供部分续拆,
一度让中小型银行神经紧绷。
    
    〞今天新增需求明显增加,利率都不变,听说外面有点乱。〞一大型银行资调人员说,
〞这两天来排队等央行收钱的银行不多,可能是外资有汇出。〞
    
    另一大型银行资调人员即称,为调整积数,今天仅提供部分拆款到期续拆,利率则不变
,对票券商在0.41%,对银行则在0.32%。
    
    两位中型银行资调人员均指出,部分美系外商银行资金水位大幅下降,拆款到期无法全
数续拆,只好另外想办法。
    
    在票券商方面,资调人员表示,今天资金缺口虽较上日略大,但整体资金依然充裕,资
金调度难度不高,利率均持稳,跨月利率大多做在0.385-0.40%。      
  

 本地时间14:46                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.620                     29.528    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,579.50                  10,697.13    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.185%                    0.186%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.183-0.260%               0.180-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.183-0.390%               0.184-0.380%
   --两周拆款利率区间           0.183-0.410%               0.200-0.410%
    
    **短票利率持稳**
    
    短票部分,交易员表示,今天虽有银行操作上较保守,但因资金缺口都不大,对市场冲
击亦有限,利率均持稳。
    
    他们指出,外资连日来虽大举汇出,惟银行体系资金还是相当宽松,买票需求依然旺盛
,部分票券商30天期票券已销售一空。
    
    〞买气还是不错啊,我这里都没有库存了,30天期短票卖光光。〞一大型票券商交易员
说。
    
    今日大型票券商的30天短票卖断利率持平于上日水准,主要成交在0.38-0.39%;月内主
要在0.36-0.37%,上日则在0.37%。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.385%,区间在0.38-0.40%,
成交96.5亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.388%,区间在0.38-0.40%,成交
144亿台币。

    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.348%,区间在0.31-0.40%,
成交20.5亿台币;前日成交加权平均利率在0.395%,区间在0.385-0.410%,成交50亿台币。

    今日台湾央行定存单到期2,201.5亿,发行金额待稍晚公布。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆4,437.80亿台币,余日到期金额分别为:周三2,088亿、
周四4,165.50亿及周五3,781.30亿。

    拆款中心资料显示,修正后周一银行超额准备588亿台币,累计超额准备5,119亿
台币、加计前期1%的超额准备6,509亿台币。
            
     
    **债券RP市场资金充裕**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员说,银行体系资金充裕,投信公司则多缺不一,利
率均持平。
    
    他们表示,今天市场资金宽松,到期均可续做;但部分大型票券商为避免因外资撤离致
资金趋紧,持续拉长RP承做天数。
    
    〞今天投信进来满多的,银行维持宽松,利率都报一样。〞一大型票券商交易员说,〞
没有因为台币贬值而受影响,但承做天期有拉长一点点。〞
    
    他指出, 为避免因外资汇出而带来不必要的〞惊吓〞,持续拉长RP承做天期,目前大
多已拉长到5月中旬,〞跨月比例已经达到60%了,我们不想要有意外的惊吓,突然钱走光光
会很恐慌。〞   
                  
    今天交割的债券为玉山商业银行发行11亿台币一般顺位金融债券;周三华南银行发行10
亿台币金融债券,及台中银行发行10亿台币金融债券;周四则有彰银发行70亿台币无到期日
非累积次顺位金融债券,另周五则有宏全国际发行30亿台币五年期公司债。
    
    今日证券商与金融机构承做公债月内利率主要成交在0.30-0.31%,跨月则在0.32%;公
司债月内利率在0.40-0.41%;跨月在0.41-0.42%,上日亦同。
    
    今天大型票券商与金融机构承作债券利率均同于上日;极短天期债券利率在0.23%;月
内公债RP利率主要成交在0.28-0.29%,跨月则在0.30%;另在公司债方面,月内利率主要成
交在0.26-0.32%,跨月在0.33-0.34%。(完)   

    
 (审校 乔艳红)
  
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