May 10, 2019 / 4:23 AM / 14 days ago

台湾货币市场:拆款需求明显增温利率大致持稳,短票月内利率略往下

    * 银行间短率大致持稳
    * 短期拆借需求续增温
    * 短票月内利率略往下
    * 债券RP利率大致持平

     记者 罗两莎
    路透台北5月10日 - 台湾银行间拆款短率周五大致持稳。资调人士表示,今天整体市场资金尚称充裕,但
新增拆款需求明显增加,利率则无大变化,大型银行对银行一周拆在0.25%,对票券商一至两周则在0.40-0.45
%。
    
    在短票及债券RP市场方面,交易员称,短票月内利率略往下,跨月利率虽在0.42-0.44%间,惟较多在0.43
%。
    
    他们指出,今天拆款到期大都有续拆,比较特殊的是继上日新增拆款需求量增后,今天持续明显增温,且
从大、中、小型银行均有拆入需求,相较之下,票券商则以到期续拆为主。
    
    〞最近短期资金需求不少,感觉没有那么烂,排队(等待央行冲销)的人不多。〞一大型银行资调人员说。
    
    另一大型银行资调人员则称,拆款仍以到期续拆为主,利率亦持稳,一周利率对银行是0.34%,票券商则
做在0.44%。
    
    一大型商银资调人员说,新增拆款需求明显变多,〞昨天有人出来拿钱,今天变更多了,很多银行来要钱
,但以短钱为主,票券商则是到期续做。〞
    
    票券商方面,资调人员指出,市场资金尚属充裕,且因发行量不大,资金缺口亦较小,今天以卖票为主,
利率持稳。
    
    〞我们先出票,拆款几乎没拿。〞一大型票券商资调人员说。
    
 本地时间12:05                    今日报价                  上日收盘
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 隔夜银行间拆款加权平均            0.186%                    0.182%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.184-0.190%               0.180-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.184-0.440%               0.188-0.440%
   --两周拆款利率区间           0.350-0.450%               0.200-0.440%
   
    **短票月内利率略往下** 

    短票方面,票券商交易员称,时值进入五月报税季节,但企业为支应缴纳营利事业所得税的资金需求高峰
应落在月底,因此,今天虽是例行发行量较大的周五,惟发票量未见明显增加,资金缺口不大,短票市场买气
尚佳,部分票券商略为拉低卖票利率。
    
    〞我们预估营所税缴税资金需求要到下旬才会动用额度,所以,这个月发行量较大的时间会集中在五月下
旬。 〞一大型票券商交易员说。
    
    他并称,今天短票月内利率略往下调,而跨月利率原区间在0.43-0.44%,今天低位往下至0.42%,但以0.4
3%居多,0.44%则变成少数。
    
    另一大型票券商交易员指出,下周发票量将明显增多,尤其是下周五发行量将大增,利率则维持在原水准
,〞月内利率都一样,以0.42居多,跨月在0.44%,但今天开始有做一点跨季的,跨到7月利率在0.48%。〞
       
    今日30天内短票利率成交在0.40-0.41%,上日则在0.40-0.42%,跨月短票主要0.42-0.44%,但以0.43%居
多,上日在0.43-0.44%。大型银行30至60天期利率均在0.46%。
      
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.435%,区间在0.40-0.47%,成交金额114.10亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.432%,区间在0.39-0.47%,成交金额37.96亿台币。  
 
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.439%,区间在0.40-0.47%,成交金额49.81亿台币;前日自保60
天短票成交加权平均利率在0.448%,区间在0.43-0.47%,成交金额18.43亿台币。   

    今天到期台湾央行定存单有2,992.5亿,发行金额待稍晚公布。
        
    拆款中心资料显示,修正后周四银行超额准备负80亿台币,累计超额准备2,827亿,累计前期1%的
额准备4,509亿台币。 
     

    **债券RP利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员表示,整体资金充裕,且到期大多能续做,利率大致持平,惟部
份投信预告下周可能会比较缺资金。
    
    〞投信持平,寿险也持平,但有投信预告说下周可能会赎回,到时可能没有钱。〞一大型票券交易员说,
〞今天公债月内利率开在0.36%,但没有做到,因为被嫌太低了。〞
    
    证券商方面,交易员称,由于资金缺口不大,市场钱偏宽松,利率大致持稳于上日水准。
    
     〞今天资金有人解钱,有人来钱,钱不难找,缺口很快就平了,但公司债利率下不去,卡在0.50%大关。
〞一大型证券商交易员说, 〞但是,去年6月资金突然变紧的情况让人记忆犹新,还是不敢太大意。〞
    
    今天交割的债券有:三菱东京日联银行发行0.8亿美元债、台北富邦银行发行13亿台币金融债、阳信银行
发行2.6亿台币金融债。
     
    今天证券商与金融机构承作公债RP利率与上日水准大致相同,主要在0.38-0.42%,公司债利率主要落在0.
50-0.51%。          
    
    今日大型票券商与金融机构承作公债RP利率变化不大,主要在0.37-0.41%;公司债RP利率主要成交0.39-0
.43%。(完)     

    
 (记者 罗两莎 ;审校 杨淑祯)
  
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