September 5, 2018 / 4:17 AM / 18 days ago

台湾货币市场:提存期初月内资金供应丰沛,关注下周国库借款标售结果

    * 提存期初月内资金丰沛,调度需求平平
    * 关注国库借款标售结果,可能影响跨季资金供给
    * 月内短票落点排在两周内,以免造成缺口集中

     记者 董永年
    路透台北9月5日 - 台湾银行间短率周三持稳。资调人士表示,提存期初月内资金供应丰沛,但调度需求平平。市场关注等待下周200亿台币国库借款的标售结果,可能对跨季资金供给造成影响。
    
    他们指出,虽然本次国库借款属于借新还旧,对整体资金池水位没有影响,但因参与投标者都是大型行库,倘若是可供给跨季资金的银行拿到较多额度,就会改变季底短率的走势。
    
    〞因为有国库借款,再加上季底放款不确定性,这次会晚公布(跨月拆款相关讯息)。〞一拆出方大型银行交易员说。
    
    他表示,本次国库借款应该会在下周一通知标售结果,周三完成拨款。
    
    另一银行交易员认为,国库借款仅有少数大型银行能参与,是会造成市场资金分布不均;不过还是有金融机构因不需冲刺放款可担纲供应季底资金的任务,因此不需过度担忧。
    
    一大型票券商交易员预料,9月因有央行理监事会议召开,再加上银行可能利用中秋节连假调整积数,已有跨季拆款较晚供应的心理准备,只能尽量靠卖票取得资金。
    
    〞若真的晚供应,那就是银行赚死,票券商哭死。〞另一大型票券商交易员说。
      
   
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 隔夜银行间拆款加权平均            0.172%                    0.173%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.172-0.174%              0.172-0.270%
   --一周拆款利率区间           0.175-0.470%              0.172-0.470%
   --两周拆款利率区间           0.340-0.470%              0.185-0.470%
   
     
    **短票利率持稳**   
        
    短票方面,部分票券商交易员表示,今日发行量不大,短票买气还算不错,多数银行能承做跨月短票,但也有希望以月内为主。
    
    他们并称,跨月短票利率除有一家大型银行开0.53%外,其余多在0.50-0.52%,基本与上日水准持平。若是银行想买月内短票,则会安排两周内的资金落点,以免造成月底出现较大缺口。
    
    〞能跨月就先跨一些,销售比重大概四、五成左右。〞一位大型票券商交易员说。    
    
    另一大型票券商交易员指出,为了降低库存,还是会卖月内短票,至于利率希望比照一周拆款0.47%。   
    
    今日自保短票天期落在9月的利率主要成交区间在0.47-0.48%,跨季天期则在0.50-0.52%,少数在0.53%。 
        
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.484%,区间在0.43-0.59%,成交51.55亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.482%,区间在0.35-0.53%,成交109.92亿台币。
  
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.452%,区间在0.34-0.51%,成交金额27.24亿台币;前日成交加权平均利率0.490%,区间在0.37-0.57%,成交金额27.06亿台币
        
    台湾央行周三定存单到期6,631亿台币,发行金额待稍晚公布。周四央行定存单到期金额2,262亿、周五1,203.5亿。

    拆款中心资料显示,修正后周二银行超额准备226亿台币,累计超额准备226亿台币、加计前期1%的超额准备1,670亿台币。    
          
    
    **投信RP承做天期短**
    
    债券附买回(RP)市场方面,部分交易员表示,受本周有较多企业发放现金股利影响,投信承做RP的天期偏短,利率也难降回月内水准。
    
    一位证券商交易员指出,虽然银行与寿险的资金充裕,但对利率的要求较为坚持。由于9月是季底,若不能在月中前将利率调回区间低位,就只能眼巴巴地看着向上垫高。
    
    〞要回到区间低位不如想象容易,下周前有机会往下调就往下调。〞该交易员说。
    
    另一大型证券商交易员也称,希望明、后两天就能将利率调回月内水准。     
    
    今日证券商与金融机构承作债券附买回利率多持平上日;公债RP利率成交在0.32-0.34%,少数在0.35%;公司债RP利率则主要在0.44-0.46%。 

    大型票券商与金融机构承作债券附买回利率极短天期在0.23-0.24%;公债RP利率主要在0.31-0.32%;公司债RP方面多数成交在0.34-0.35%。(完) 

    
 (审校 张喜良)
  
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