October 7, 2019 / 4:19 AM / 10 days ago

台湾货币市场:提存期初资金不算松短率大致平稳,连假前各方操作保守

    * 市场大致平稳,提存期初市况不算太宽松
    * 连假前部分大型银行先行回补积数
    * 短票少,利率持稳
    * 债券附买回利率向区间低位靠拢

     记者 高洁如
    路透台北10月7日 - 台湾银行间短率周一大致平稳,虽是提存期初但市况不算宽松。调度人士指出,大型
公股银行缺钱,但中小型银行资金也不多,更加上部分银行在本周连假前倾向先回补积数,拆出短天期,不做
长天期,市况不算宽松,利率持平。
    
    资调人士表示,上周有外汇走钱,台币市场略有短少,部分本地银行少钱,但又借不到钱的情况经过周六
后更延续至今。而本周只有三个交易日,估计银行会以短期隔夜拆借每日承做,以免到周三出现意想不到的情
况。
    
    〞大家不会想做大正或大负,就要持平一点,〞一位资深中型银行交易员说。
    
    他亦表示,特定大型银行又缺钱,且目前虽是月初,但也只有少数银行有充分的资金可供拆出,大多数银
行只能以静制动,没有待别多钱。
             
    〞而且连假前大家操作保守一点,〞一位大型公营银行交易员说。
      
    资金调度人士表示,银行予票券商的二周拆款约在0.56-0.58%;至于予银行同业的三周月内拆款利率约在
0.46%左右。此大致均持平于上日。    
    
 本地时间 11:54                   今日报价               上日(5日)收盘
 台币兑美元                      30.896                       30.973
 台湾加权股价指数<.TWII        10,947.93                      休市
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.176%                    0.194%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.176-0.176%              0.174-0.220%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.570%              0.250-0.560%
   --两周拆款利率区间           0.350-0.580%              0.380-0.580%
   
    **短票利率平稳**   
    
    短票方面,票券商资调人员指出,今日是周一,市况维持清淡,短票量不多,在需求不大之下,各方到期
续做。
    
    另一家票券商则表示,目前月内/跨月短票都有人做,基于保守原则只要是能跨月的就先承做跨月短票,
就算利率稍高一些也不要紧。
    
    〞月底是关卡,能跨就跨,〞一大型票券商交易员说。
        
    今日票券商与金融机构的跨月自保短票利率主要在0.56-0.58%;月内天期则主要在0.55-0.56%,大致均同
上日。至于一大型银行短票利率在0.59%。   
 
    据集保公司资料,上日(5日)自保30天短票成交加权平均利率在0.545%,区间在0.41-0.59%,成交金额27.
13亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.562%,区间在0.50-0.58%,成交金额122.87亿台币。 
 
    上日(5日)天短票成交加权平均利率在0.585%,区间在0.58-0.59%,成交金额7.2亿台币;前日自保60天短
票成交加权平均利率在0.559%,区间在0.41-0.60%,成交金额56.33亿台币。
     
    台湾央行周一定存单到期3,030亿台币,发行金额待稍晚公布。
    
    本周到期央行定存单总金额共7,374.5亿台币,除周一外,到期金额分别为:周二1,987亿及周三2,357.5
亿,下周四、五则逢假期休市。
    
    拆款中心资料显示,修正后周六银行超额准备237亿台币,至周日累积超额准备973亿台币,累计前
期1%的超额准备3,065亿台币。
    
    **债券附买回利率向区间低位靠拢**
    
    债券附买回市场方面,交易员指出,月初投信申购款流入,市况偏松,尽管本周只有三个交易日,但影响
不大。
    
    〞投信一直有新的申购款流入,我一直接到投信的电话要找券,〞一位大型证券商交易员说。
    
    他们并称,市场资金充裕,短率朝向区间低位靠近,高位成交略有减少。展望未来,预料资金充裕现况可
能使债券附买回利率续向区间低位靠近,低档成交渐多。    
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP利率大致平稳,10天期左右公债RP利率主要在0.44-0.48%;10天期公司
债RP利率主要在0.57-0.58%。

    大型票券商与金融机构承作公债及公司债RP利率亦与上日变化不大,月内天期公债利率在0.38-0.47%;月
内天期公司债RP利率在0.45-0.48%。公司债利率高位走低,因票券商资金需求降低。(完)  

    
 (审校 罗两莎)
  
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