August 3, 2018 / 4:44 AM / 13 days ago

台湾货币市场:提存期底资金多短率平稳,下周料略有下滑压力

    * 月初又是提存期底,资金宽裕
    * 短率平稳中略有向下压力
    * 短票利率走滑
    * 债券附买回利率则持稳

     记者 高洁如
    路透台北8月3日 - 台湾银行间短率周五稳中透松,提存期最末日资金需求不高。交易人士表示,虽逢周末需求偏高,但因今日有1,700亿台币一年期定存单及350亿台币国库券到期,资金充裕下,需求更显疲弱。
    
    他们指出,今日是提存期底又逢月初,短率在目前资金充裕的基础下,下周有略微走跌的机会;不过之后的短率走向则要看现金股利发放和外资动向,不排除短率下档有撑。
    
    〞有感觉下周利率会下,因为票券商已经蠢蠢欲动了,〞一位大型银行交员说,至于今日则因各方的需求并不高,成交偏清淡。
    
    他们认为,下周的利率走势还要观察大型银行的动向,因7月提存期意外吃紧,本来评估可能趋松的资金情势并未出现,因此仍有不少银行仍持保守心态
         
    今日特定大型银行一至二周的拆款利率在0.36-0.37%,成交不多。 
    
    
 本地时间12:23                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.698                    30.682    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,990.74                 10,929.77    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.177%                    0.177%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.177-0.177%              0.175-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.190-0.480%              0.175-0.490%
   --两周拆款利率区间           0.350-0.490%              0.300-0.490%
         
    **短票利率稍走跌**   
        
    短票部分,票券商交易员表示,虽是周五但资金很多,到期短票大多能够续做,但坚持利率高档的银行容易被〞退货〞,整体有利卖方市场。
     
    〞很好做,我都挑便宜的做,〞一位大票券商交易主管说。
    
    展望下周,他们认为,市场资金料可延续近期充裕市况,不排除大型银行可能调低目前过高的短票利率,使得目前分布很宽的短票卖断利率区间向左方收敛一些。
    
    〞短票高位应该有下降2-3点的空间。〞另位票券商交易员说。    
    
    今日自保30天期左右短票利率主要成交利率略有走滑,主要在0.50-0.53%,上日在0.52-0.54%;低档可达0.48%。大型银行买票窗口利率同样在0.56%,但成交疏落。月内短票利率0.46-0.48%;上日在0.46-0.51%。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.517%,区间在0.48-0.64%,成交金额为45.36亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.509%,区间在0.41-0.56%,成交金额为42.74亿台币。

    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.528%,区间在0.50-0.57%,成交金额64.73亿台币;前日成交加权平均利率0.512%,区间在0.40-0.60%,成交金额40.62亿台币。
    
    台湾央行周五存单到期金额3,914亿台币;发行金额稍晚公布。
 
    拆款中心资料显示,修正后周四银行超额准备负881亿台币,累计超额准备1兆4,539亿台币、加计前期1%的超额准备1兆5,860亿台币。        
    
                              
    **债券附买回利率稳健**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员指出,虽是周末料资金需求走高,但投信出来找券,资金反较上日更多,预期下周的情势有望延续本周的稳中透松。
    
    〞其实是资金稳、可以续而已,不是之前这么宽松,〞一位大型证券商交易员认为,下周债券附买回利率料能持稳,因证券商也没有太强烈调降利率的意愿。    
 
    今日证券商与金融机构承作债券附买回利率较昨天持稳;公债RP利率主要在0.32-0.34%;公司债RP利率区间同在0.43-0.44%。
 
    大型票券商与金融机构承作债券附买回利率也持平;公债RP利率在0.28-0.31%;公司债RP方面利率持平在0.34-0.35%。(完)

    
 (审校 张喜良)
  
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