July 3, 2019 / 4:01 AM / 17 days ago

台湾货币市场:提存期最末日短率连四日走滑,银行消积数短钱充斥

    * 提存期最末日短率再走滑,银行消积数短钱甚多
    * 央行日前砍不少存单,短率连四日走低
    * 票券商缺口续小,资金多
    * 债券RP资金多,利率区间小幅滑落

     记者 高洁如
    路透台北7月3日 - 台湾银行间拆款短率周三连四日下滑。调度人士指出,提存期最末日银行调整积数,市场短期资金充斥,本周余日短率仍有下滑压力;不过7-8月的股利发放高峰仍有不小变数,不排除银行保守观望因应。
    
    资调人员表示,今日是提存期底,资金很宽松,因大部分银行已将积数调整完毕,日前央行又因调整落点砍了不少存单,使银行很宽松。
    
    〞旬底利率就随便了,上月紧成那样,到了旬底也是一片详和。〞一位中型银行交易员说。
    
    另家小型银行交易员表示,近期数月以来都是到提存期底最末日资金就很松,而且今日还有1,700亿台币央行一年期定存单到期,与明天要交割有一天的落差,〞我们就是能消就消(资金)。〞
    
    她并提到,尽管目前短钱很多,但实在仍不能确定7-8月的现金股利发放后会不会持续如眼前宽裕,因此可能以保守操作为上。
    
    〞今天没有什么交易,整个市场超安静,〞一位中型银行交易员说。
    
    利率方面,银行予票券商的一周拆款利率主要成交约仍在0.56-0.58%,区间高位向左移;予银行同业一至二周利率约在0.48%左右。
 
  本地时间                          今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                        31.094                    31.052    
 台湾加权股价指数                10,749.15                 10,865.12    
 隔夜银行间拆款加权平均利            0.187%                    0.189%
 率                                                    
                                                       
   --隔夜拆款利率区间             0.187-0.187%              0.187-0.280%
   --一周拆款利率区间             0.330-0.550%              0.195-0.570%
   --两周拆款利率区间             0.350-0.550%              0.200-0.480%
    
    **短票量续少缺口小**   
    
    短票方面,交易员指出,市场资金很多,但短票量少,银行为消化资金,非常踊跃买票。而虽然不愿意,针对利率调降银行亦已有心理准备。
    
    〞月初短票发行量都很少,要等第一周后行情稳定,短票才会多一点。〞一位大型票券商交易员说。
    
    他们认为,利率有机会再缓步往下,主要还是资金续呈宽裕所致。至于大型银行调降了买票利率至0.58%,但似乎仍是市场利率区间最右端的高位。 
    
    今日票券商30天期自保短票区间在0.56-0.58%,上日在0.58%-0.60%。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.538%,区间在0.41-0.67%,成交金额37.41亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.598%,区间在0.39-0.67%,成交金额23.86亿台币。
 
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.587%,区间在0.49-0.605%,成交金额37.16亿台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.564%,区间在0.48-0.60%,成交金额9.07亿台币。
    
    台湾央行周三到期定存单共4,817.5亿台币,央行定存单发行金额待稍晚公布。周四央行定存单到期金额1,993.5亿、周五151亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后周二银行超额准备负976亿台币,累计超额准备1兆1,754亿,累计前期1%的超额准备1兆4,333亿台币。
        

    **债券附买回资金趋松** 
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,今日资金情况比起上日又更好一些,银行资金也有出来找券,利率区间略微向下,高位下跌。
    
    另有大型证券商指出,投信资金转多,今日积极找券,希望可以多承做。他们认为,不排除利率有缓慢向下的可能。
    
    〞看下周吧,可能利率再下来,大家会慢慢往下调,〞一位大型证券商交易员说。
    
    证券商与金融机构承作债券RP利率向偏低水位靠近,公债主要在0.45-0.50%;公司债RP利率主要在0.56-0.60%,上日0.57-0.63%。 
 
    大型票券商与金融机构承作公债RP利率持平在0.43-0.52%;公司债RP利率也持稳于0.40-0.55%。(完)  

    
 (审校 张喜良)
  
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