July 6, 2020 / 5:52 AM / a month ago

台湾货币市场:旬初短率持稳,一年期定存单交割资金略显分配不均

    * 提存期初短率大致持稳
    * 一年期存单交割资金略显分配不均
    * 短票利率多持平债券RP则靠向低位

     记者 詹静宜
    路透台北7月6日 - 台湾银行间短率周一大致持稳。资调人士指出,今日迈入新的提存期,首日暂且交割一年期定存单1,700亿台币,令银行间资金略显分配不均,在部分银行较为坚持利率水准下,短率较难延续趋跌走势,转而持稳原区间,观望综所税款缴库变数。 
    
    他们并称,目前短率续徘徊既有区间,有一大行对票券、小银行月内拆款利率同上日开在0.28%、0.255%,整体银行间对票券商一至两周拆款利率区间在0.24-0.28%,多持平上日,不过本周紧缩变数较多,除了周一364天期央行定存单交割外,重头戏还是周四综所税款缴库,关注税款缴库后资金情势变化。
   
    “今天好多家跑来跟我要钱,不过我也没多钱。”一大型银行资调人员说。
    
    亦有位大型银行资调人士称,“受疫情影响,从我家走的税款有缩水超过两成,预估税款缴库的影响是短期,”对整体资金宽松情势影响有限,可以透过央行七天期定存单调整就可以搞定。
     
    他们指出,后续市场聚焦综所税缴库变数,预计信用卡部分将在9日当日扣款并入库,至于委托取款部分也将于9日汇入台银指定帐户,并于隔日入库,去年委托取款金额约为600亿台币。另据财政部网站公布综合所得税资料显示,至7月2日信用卡自缴综所税款金额约为1,055.08亿台币。
   
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 隔夜银行间拆款加权平均            0.082%                    0.079%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.075-0.100%               0.077-0.090%
   --一周拆款利率区间           0.090-0.270%               0.077-0.280%
   --两周拆款利率区间           0.150-0.280%               0.180-0.280%
    
    **短票利率多持平**
    
    短票方面,交易员指出,尽管近期受惠于金控短票发行垫高量能,但周一发票量仍例行性偏少,成交以到期续作为主,利率多持平原有区间。
    
    他们并称,因应今日交割央行364天期定存单1,700亿台币,部分银行反映资金多缺不一,且周四仍有税款缴库变数干扰,对利率较为坚持在0.28%,短线交投料暂陷入盘整,静待税款缴库影响趋于明朗;若税款缴库后资金宽松依旧,利率才有机会靠向低位。
   
   “今天有钱的很有钱,没钱就都没钱。”一大型票券商交易员说。
    
    今日大型票券商与金融机构成交的30天期自保买卖断短票利率主要区间在0.26-0.28%。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.261%,区间在0.20-0.33%,成交147.1亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.271%,区间在0.24-0.31%,成交106.59亿台币。

    上日自保60天短票成交加权平均利率0.278%,区间在0.25-0.30%,成交147.35亿台币;前日同天期短票成交加权平均利率0.283%,区间在0.25-0.30%,成交28.23亿台币。
    
    今日央行定存单到期金额3,071.9亿台币,发行金额待稍晚公布。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆5,534.4亿台币,本周余日分别为:周二3,514.6亿、周三5,138.4亿、周四2,278.5亿及周五1,531亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后上周五银行超额准备为负439亿台币,累积超额准备1兆6,793亿台币,累计前期1%的超额准备1兆9,504亿台币。
    
    
    **债券RP利率靠向低位**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员称,月初投信端资金持续回笼,要券需求仍在,加以银行端及寿险端资金供给仍显充裕,带动公债及公司债RP利率靠向区间低位。
    
    他们并称,本周欠缺台币债交割紧缩因子,资金缺口并不大,交投多以到期续作居多,让RP利率续持在现有区间、变化不大,后续留意税款缴库变数对资金情势的影响。  

    “还是钱多,到单都可续作,但也没券可以多做。”一大型证券商交易员说。
    
    票券商方面,交易员表示,月初资金仍显偏松,投信端买券去化资金需求升高,而银行端对公债RP要券需求也一直都在,只是券源有限,使得区间低位成交比重提高。
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP利率主要成交在0.25-0.27%;公司债RP利率则主要成交在0.35-0.36%;交投较上日靠向区间低位。

    今天大型票券商与金融机构承作公债RP利率主要在0.22-0.24%,与上日相仿;一周天期公司债RP利率亦续持平,主要成交在0.25-0.29%。(完)

 (审校 张喜良)
  
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