August 5, 2019 / 7:17 AM / 20 days ago

台湾货币市场:旬初短率持稳,关注现金股利发放及外资汇出疑虑增温

    * 提存期初短率持稳区间
    * 台币急贬下外资汇出疑虑增温
    * 短票及债券RP利率持平

     记者 詹静宜
    路透台北8月5日 - 台湾银行间短率周一持稳区间。调度人士表示,由于上日央行一年期定存单连三升创波段新高,令部分银行对利率较为坚持,带动新提存期短率大致持平,后续关注现金股利发放及台币急贬下外资汇出疑虑增温。
    
    他们并称,周一迈入新的提存期,银行间较为青睐负数操作,虽有银行拆款报价较高,但也有银行以区间低位拆出,致短率暂持稳既有区间盘整。

   “今天台币急跌,就比较担心外资落跑。”一位拆出方的大型银行资调人员说。
    
    另位小型银行资调人士也称,对一年期定存单得标利率续扬有点意外,“以前都是外银在标,现在外资汇出让外银的钱变少了,投标倍数也都偏低,今天台币又重挫,担心外资又汇出,短率要下去比较难。”
    
    台湾央行上周五标售的1,700亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.596%;该结果高于路透调查中值预估的0.56-0.58%,并较前次标售均标0.581%升1.5个基点,连三月走升触及2014年12月底的高位。
    
    他们指出,今日票券商一至两周拆款利率主要持平上日的0.56-0.58%,少数天期较短则成交在0.55%,至于小银行一至两周拆款则成交在0.42-0.46%,也大致持平区间整理,留意外资动向对后续资金情势的影响。
    
    台币兑美元周一大跌逾2角,创逾两个月低位;在中美贸易冲突升高下,人民币即期盘初大贬跌破7元关口,人民币中间价也跌至逾八个月新低。
    
    市场关注后续上市公司现金股利发放情形,包括南亚周二发放396亿现金股利、远传周三发放122亿、富邦金周四发放204亿、周五则有中信金及环球晶圆各发放194亿、108亿。        
    
 本地时间14:56                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      31.641                       31.376
 台湾加权股价指数<.TWII          10,423.41                  10,549.04
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.186%                     0.178%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.177-0.190%               0.177-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.190-0.580%               0.185-0.580%
   --两周拆款利率区间           0.350-0.580%               0.210-0.580%
      
    **短票利率持平**   
    
    短票方面,票券商资调人员表示,周一发票量例行性偏少,但有交易商为分散资金落点致发票量意外增多,目前短票利率多持平区间整理,而因一年期定存单均标高于预期,有银行开高短票利率,让提存期初银行间报价区间较宽。
    
    他们也称,周一展开新提存期,原本月初银行多有共识缓降短率,惟因一年期定存单均标意外续扬,以及台币急贬下致外资汇出疑虑再起,致银行间对短票利率报价不一,罕见提存期初银行间报价就出现差异性。
    
   “ 受到一年期定存单标高影响,有银行一早就想开高。”一大型票券商交易员说。
    
    今日票券商与金融机构成交的月内天期自保短票利率主要在0.56-0.57%,少数较短天期成交在0.55%,跨月天期则成交在0.57-0.58%,大致持平上日。 
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.564%,区间在0.41-0.61%,成交金额71.84亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.571%,区间在0.42-0.61%,成交金额34.96亿台币。
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.587%,区间在0.52-0.62%,成交金额51.10亿台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.584%,区间在0.51-0.62%,成交金额14.55亿台币。
 
    今日台湾央行定存单到期3,819.5亿台币;央行稍晚公布发行金额。
    
    本周央行定存单到期1兆(万亿)3,122亿台币,本周余日到期金额分别为:周二1,030亿、周三4,870.5亿、周四2,094亿及周五1,308亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后上周五银行超额准备负246亿台币,至周六累积超额准备11,674亿,累计前期1%的超额准备13,712亿台币。
    

    **RP利率持平** 
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,月初投信端、寿险端资金略显多缺不一,有投信客户因近日股汇市重挫而遭到赎回,并有寿险客户受国际债交割影响,至于银行间则多可到期续作,令RP利率续稳在原有区间。
    
    他们并称,市场原先预期月初资金情势较显偏松,但因近期投资氛围剧变,股汇市连番挫跌联袂失守重要关卡,为后市资金情况增添变数,密切关注外资动态及金融市场变化。 
    
   “月初没有预期的宽松,利率大概就平平的。”一大型证券商交易员说。
    
    另位大型票券交易员也称,今日投信端及寿险端资金分配不均,但整体资金情势仍显平稳,公债及公司债RP利率大多持平上日不变,后续观察外资汇出续航力道如何。 
    
    本周主要交割变数偏多,包括周三Citigroup Global Markets Holdings发行2.7亿南非币债、Morgan Stanley Finance发行4.2亿南非币债;周四远东新发行60亿台币公司债、第一阿布达比银行4.5亿美元债及麦格理银行1.5亿人民币债;周五花旗集团发行2亿美元债、Morgan Stanley Finance发行3.3亿人民币债及法国东方汇理银行发0.3亿美元债。
   
    今日证券商与金融机构承作债券RP利率区间大致同于上日;月内公债RP利率主要在 0.45-0.48、少数在0.50%;月内公司债RP利率在0.56-0.58%、少数在0.60%;以上报价天期较长利率较高。
    
    大型票券商与金融机构承作月内公债RP利率主要在0.42-0.50%;月内公司债RP利率主要在0.45-0.52%;利率区间亦多持平上日。(完)  

 (审校 张喜良)
  
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