October 3, 2019 / 4:50 AM / 19 days ago

台湾货币市场:旬底银行消化积数短率持稳,一年期定存单标售符合预期

    * 旬底银行消化积数短率持稳
    * 一年期定存单标售符合预期
    * 短票/债券RP利率同步回稳

     记者 詹静宜
    路透台北10月3日 - 台湾银行间短率周四持稳。调度人士指出,今为本提存期最后交易
日,银行间操作不再保守,转而积极去化积数,惟资金需求欠佳,拆款、短票续以到期续作
为主,令短率大致持平上日,一年期定存单均标也符合预期在0.59%。
    
    他们并称,由于自2018年度起营利事业所得税适用税率由17%调高为20%,带动周三、周
四税款上缴国库金额分别逾600亿及900亿台币,最后一波营所税暂缴高峰合计已超过去年全
年的1,500亿,在税款缴库变数厘清后,银行间资金供给意愿大为提高。
    
    “旬底钱都跑出来了,连我都多钱,可能是之前太保守。”一大型银行资调人员说。
    
    资调人士认为,尽管旬底银行间急于消化帐上积数,但资金需求疲软下,银行间并不想
在此调降利率,使目前票券商一至两周拆款仍在0.56-0.58%,展望下提存期资金紧缩变数较
少,仍有机会区间偏跌。 
    
    一位大型票券资调人士就称,“我们都在退拆款,他们都快受不了,还拜托我们不要退
。” 
   
    台湾央行周四公布标售的1,700亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.59%;该结
果符合路透调查中值预估的0.585-0.594%,并较前次标售均标0.594%跌0.4个基点,连续第
二月走跌。
    
 本地时间12:32                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.175%                    0.179%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间              0.175%                  0.175-0.250%
   --一周拆款利率区间           0.200-0.570%               0.180-0.570%
   --两周拆款利率区间           0.380-0.580%               0.200-0.580%
    
    **短票利率平稳**   
    
    短票方面,票券商资调人员指出,月初整体市场资金充裕,且银行间旬底为消化积数也
提高买票意愿,但短票利率要再探低尚待进一步诱因驱使,现在仍续盘旋原有区间。
    
    他们认为,周四发票量稍增,周五发票量也会例行性增温,而银行间去化资金压力仍在
,开高利率的现象已经消失,近期短票销售料依旧顺畅,利率有望稳中偏跌,静待大行开出
下提存期短票利率。 
    
    “月初资金多,银行买票都没有在迟疑的。”一位大型票券交易员说。 
    
    今日票券商与金融机构的跨月自保短票利率主要在0.57-0.58%;月内天期则在0.55-0.5
7%,大致持平上日。  
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.569%,区间在0.41-0.61%,
成交金额50.88亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.576%,区间在0.56-0.60%
,成交金额130.02亿台币。 
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.521%,区间在0.42-0.60%,成交金额12.46亿
台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.569%,区间在0.50-0.62%,成交金额34.09
亿台币。
     
    台湾央行今日定存单到期金额3,717亿台币,发行金额待稍晚公布。周五定存单到期613
亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后周三银行超额准备82亿台币,累积超额准备1兆3,450
亿台币,累计前期1%的超额准备1兆5,177亿台币。
            

    **债券RP利率持平**  
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员指出,日月光今日发行3亿美元绿色债券并无碍市场
资金调度,且月初银行间资金也偏多,带动债券RP利率区间偏跌。 
    
    他们并称,月初资金需求偏少,而除了银行端有资金去化压力外,投信端月初资金也转
偏松,预计RP利率可望持平微跌,但续跌空间恐有限。 

   “到这里了,要再降,我觉得很难。”一大型证券商交易员说。 
    
    另位大型票券交易员也称,“月初资金缺口并不大,10点过后就不再收钱,”并引导公
司债利率区间高位下滑,至于后续RP利率跌幅空间,则尚待拆款短率向下测试,才有可能带
动RP利率跟进走低。
     
    今日证券商与金融机构承作公债RP利率大致持稳上日,10天期左右公债RP利率主要在0.
44-0.48%,跨月天期则在0.48%;10天期公司债RP利率主要在0.57-0.58%,跨月天期则在0.5
9-0.60%。
    
    大型票券商与金融机构承作公债及公司债RP利率亦与上日变化不大,月内天期公债利率
在0.38-0.48%;月内天期公司债RP利率在0.45-0.54%。(完)  

 (审校 杨淑祯)
  
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