November 12, 2018 / 4:48 AM / a month ago

台湾货币市场:月中短率市况平稳安静,跨月资金逐渐释出

    * 银行续开跨月资金,利率稍高
    * 周一短票缺口不大
    * RP调度尚且平稳,未来视央行短率导向

     记者 高洁如
    路透台北11月12日 - 台湾银行间短率周一大致平稳,资调人士认为,目前市场供需尚
为均衡,虽略有分配不均,但无碍整体运作。目前已有银行开出0.515%的跨月资金利率,但
跨新历年底的资金则尚不好调度。
    
    资调人士认为,本周进入11月中旬,拆借市况料没有太大变化,月内和跨月的银行间同
业利率变化不算大,小型银行仍有拆入需求。
    
    〞今天算是很安静。跨新历年的资金大家保守一点,就是怕年关前会有拨款,或一些比
重不能继续。〞一位中型银行交易人士表示。
    
    另位小型商银交易人士认为,今日市况平稳偏淡,到期续做就已平帐,不需要花太大力
气。
    
    至于予票券商的跨月利率虽从上周五的0.51%调高至0.515%,不过跨月利率稍走高也算
合理。至于跨年的情况则因银行的各项指标尚未底定,多数银行也不敢在此刻即将跨年资金
借出。
    
    今日的银行予票券商一周拆款利率在0.48-0.49%,大致持平。
    
 本地时间12:36                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.833                     30.812    
 台湾加权股价指数<.TWII         9,846.46                  9,830.01    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.175%                    0.174%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.175-0.230%              0.172-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.175-0.500%              0.172-0.490%
   --两周拆款利率区间           0.350-0.500%              0.172-0.490%
    
   
    **短票缺口不大**

    短票方面,票券商交易员表示,短票市况没有太大变化,尤其今日的缺口不大,利率则
能大致持稳,不过时序渐接近年底,市况相对保守之下,不排除短票利率有向上趋势。
    
    〞银行对短票买断趋于保守,因有跨年因素,更不好做,〞一位大票券交易员说。
    
    也有交易员表示,从近期发票大户--台电初级短票标售利率四个月天期的利率在11月约
上扬2基点、10月也走高10基点的情况看来,〞短票利率扬升的趋势是蛮明显的。〞一位票
券商交易员说。

    今日30天期短票利率主要成交在0.53-0.54%,上日在0.52-0.54%。至于月内短票成交相
对较少。
     
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.524%,区间在0.37-0.55%,
成交量93.90亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.509%,区间在0.37-0.60%,
成交量88.14亿台币。 
 
    60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.532%,区间在0.35-0.58%,成
交量为49.47亿台币。前日的成交加权平均利率在0.542%,区间在0.47-0.62%,成交量为67.
24亿台币。  
    
    周一央行定存单到期4,296亿台币,发行金额则待稍晚公布。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆223.3亿台币,分别为周二503亿、周三4,152.3亿、周四
377亿及周五895亿。    
    
    拆款中心资料显示,修正后周五银行超额准备560亿台币,累计至周日超额准备2
,291亿台币;加计前期1%的超额准备3,480亿台币。  
                          
    
    **RP市场平平**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商调度人士指出,市场资金调度平平,但仍有交易商的
资金调度来源不够多元,令其在债券附买回市场调度较为吃力。
    
    〞卖断(公债)比较实在,不养券了,〞一位票券商交易员说。
    
    但也有交易员认为,债券附买回利率不见得会步步走高,因为央行也没有将短率引导向
上的动力,估计利率会先在此间水位游走一段时间。
          
    周一有统一发行22.5亿台币无担保公司债。
    
    本周主要债券交割还有:周三Citigroup Global Markets Holdings-US发行3.45亿人民
币债券、Morgan Stanley Finance发行8,000万美元债券。周四台电发行109亿台币五年期及
七年期无担保公司债。周五台电发行29亿台币10年期无担保公司债。
    
    今日证券商与金融机构承作的公债RP利率主要在0.34-0.40%;公司债RP利率主要在0.46
-0.50%。大致持平上日。
    
    今日大型票券商与金融机构承作的公债RP利率主要成交在0.36-0.41%;公司债RP方面,
利率主要在0.45-0.48%。(完)  

    
 (审校 乔艳红)
  
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