December 3, 2018 / 7:33 AM / 9 days ago

台湾货币市场:月初短率持稳,一年定存单标高于预期凸显市场忧心年底变数

    * 月初短率持稳
    * 一年定存单标高于预期
    * 短票/债券RP利率持平

     记者 詹静宜
    路透台北12月3日 - 台湾银行间短率周一回稳。资调人士表示,今虽迈入月初但仍为提
存期底最后交易日,短率表现大致持稳,惟资金供给多以月内为主,且一年期定存单得标利
率明显高于预期,凸显市场忧心年底资金紧缩变数。
    
    他们并称,此次月初短率多持在原区间,未见明显回落情况,除了年底因素逐步浮现外
,一大行年底前资金偏紧情势也是隐忧,短率暂先持平观望两大行资金供给情形而定。
    
    〞年底资金很紧啊,一年期定存单都标这么高,实在很意外。〞一民营银行资调人员说
。
    
    一大行资调人士也称,近期因应国库等公部门借款,新提存期资金较为偏紧,明天拆款
及短票资金供给可能同步关门。
    
    另一大行资调人士也预告,目前利率大致持平、变化不大,稍后再行研议新提存期利率
水准。
    
    台湾央行稍早公布标售的1,700亿台币364天期定存单加权平均得标利率为0.564%,创两
年高位;该结果高于市场预估的0.498-0.540%,并较前次标售均标0.494%升7基点。至于今
日高标利率则落在0.66%,更较前次的高标0.55%走扬11基点。
   
 本地时间14:42                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.749                     30.850    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,137.87                  9,888.03    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.185%                    0.186%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.184-0.220%               0.180-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.184-0.490%               0.185-0.550%
   --两周拆款利率区间           0.184-0.540%               0.400-0.550%
    
    **短票利率持平**

    短票方面,大型票券交易商表示,周一发票量例行性偏少,资金调度大致顺畅,目前月
内资金流动性较佳,跨月资金供给则较为难觅,带动月内短票利率回稳,跨月利率则仍处在
相对高档。

    他们并称,目前票券商在年底美元调度利率仍显温和,不须用台币SWAP美元调度,也缓
和近期台币资金需求,至于现在跨月短票利率较高,交投意愿并不高,静待新一提存期资金
情势明朗。
    
    〞一早就打来要不要拿钱,但都是月内。〞一大型票券商交易员说。
      
    今日月内自保短票主要成交区间在0.52-0.57%,跨月天期则成交在0.59%附近;上日则
主要成交在0.57-0.59%。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.553%,区间在0.37-0.65%,
成交量113.34亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.574%,区间在0.35-0.59%,
成交量89.15亿台币。  
 
    60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.586%,区间在0.50-0.61%,成
交量为35.31亿台币。前日的成交加权平均利率在0.428%,区间在0.38-0.50%,成交量为14.
73亿台币。
    
    今日到期央行定存单金额为2,001亿台币,发行金额将于稍晚公布。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆2,155亿台币,余日到期金额各为:周二3,805.5亿、周
三223亿、周四3,867.5亿及周五2,258亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后周五银行超额准备48亿台币,至周日累计超额准备1
兆2,058亿台币;加计前期1%的超额准备1兆3,246亿台币。
      
                             
    **债券RP持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,今日欠缺债券交割因子,又有台北富邦
银金融债还本40亿台币,带动RP利率大多持平原水准。
    
    他们并称,除了留意年底效应外,近日台股交投增温,后续关注资金是否转进股市,对
RP利率后市的影响。
    
    〞今天算是还好,仍要小心突然变数。〞一大型证券商交易员说。

    票券商方面,交易员表示,月初资金略显转转松,但未引领利率下调,明后天若资金持
续偏多,或许会测试客户接受度,不过年底调度仍须谨慎,能够安然度过就好,不会积极操
作。
     
    今日证券商与金融机构承作公债RP年内利率在0.34-0.38%,上日在0.35-0.38%;公司债
方面,年内利率主要在0.48-0.50%,上日在0.47-0.50%;跨年利率则续在0.52%。
 
    今日大型票券商与金融机构承作的公债RP年内利率在0.35-0.40%,上日在0.36-0.38%,
跨年利率主要在0.41%;而在公司债方面,年内利率在0.40-0.50%,上日则0.45-0.48%;跨
年利率0.50-0.53%,上日在0.49-0.50%。(完)     

    
 (审校 杨淑祯)
  
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