November 1, 2019 / 7:57 AM / 12 days ago

台湾货币市场:月初短率略走低,下周新提存期若资金更充裕不排除向下

    * 月初资金调度余裕大增,短率略为走低
    * 七天和一年定存单一并调度
    * 短票市况趋松,利率小跌
    * 债券RP利率高位消失

     记者 高洁如
    路透台北11月1日 - 台湾银行间短期拆款利率周五略为走低。资调人士表示,时序进入月初,银行资金调
度余裕加大,此外为配合下周一的一年期定存单交割,银行统整调度,短钱也增加许多,隔夜拆款交易交投活
络。
    
    资调人士表示,今日标售的一年期定存单,将在下周一交割。搭配七天期定存单到期申购,银行统一调度
资金,且不少银行早已调整好积数,市场供给的短钱相当充裕,利率大致能在0.17-0.18%的低档水位游走。
    
    〞我拿一些隔夜的钱,很好拿,其实是对手想做一天,因为他们周一要交割一年定存单。〞一位中型银行
交易员说。
     
    另位大型商银交易员则表示,今日拆出予票券商的一到二周拆款略有走低1基点;下周开始是新的提存期
,目前先看平稳充裕,利率若是资金再宽松下去,不排除有略低的可能。 
 
    今日银行予票券商跨月拆款利率0.53-0.55%,上日在0.54-0.55%。
    台湾央行周五公布,今日标售的1,700亿台币364天期定存单加权平 均得标利率为0.584%。该结果略低于
路透调查中值预估的0.585-0.595%,并较前次标售均标 0.59%跌0.6基点,连三月走低。
 本地时间15:41                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.466                     30.462    
 台湾加权股价指数<.TWII        11,399.53                 11,358.71    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.180%                    0.175%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.172-0.250%               0.173-0.250%
   --一周拆款利率区间           0.178-0.550%              0.180-0.550%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.540%              0.210-0.550%
             
    **短票利率略走低**       
       
    短票方面,交易员指出,月初的市况宽松,利率略略下行,虽然有银行希望周一能再调低利率,不过也有
银行对今日略微调低利率还可以接受。
    
     〞周一又是新提存期的开始,利率应该会往下走,不过速度会慢一点,先1点、1点的慢慢来。〞一位大
型票券商交易员表示。
    
    他也说,10月初到月底短票30天期卖断利率从0.58%下跌至0.54%,也缓步走低4基点,不排除11月若是市
况充裕,利率亦有下行可能。
    
    今日票券商与金融机构的11-12月到期自保短票利率集中在0.53-0.54%,上日在0.54-0.55%。大型金融机
构30天以内短票窗口未开。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.540%,区间在0.35-0.57%,成交金额128.60亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.544%,区间在0.44-0.58%,成交金额110.05亿台币。
 
    上日60天短票成交加权平均利率在0.547%,区间在0.45-0.56%,成交金额46.90亿台币;前日自保60天短
票成交加权平均利率在在0.547%,区间在0.45-0.56%,成交金额46.90亿台币。
    
    台湾央行周五央行存单到期金额1,138亿台币;发行金额待稍晚公布。
    
    拆款中心资料显示,修正后周四银行超额准备82亿台币,累积超额准备1兆1,178亿台币,累计前期
1%的超额准备1兆3,291亿台币。
        
          
    **债券利率高位消失**

    债券附买回(RP)市场方面,交易商称,市场投信和寿险资金平稳偏多,加以证券商有意压低利率承做,今
日债券附买回利率高位略微走低。
    
    一位大型证券商交易员表示,银行的积数可能调整得差不多,今日余钱不算多。下周提存期初、仍在月初
有承做更多资金的可能性。今日银行并非整体多钱,顶多是到单可续,主动找券的银行并不多。目前投信等资
金供给仍无虞,承做的债券附买回的利率高位略有走滑。
    
    〞月初有点奇怪,没有想像中多钱,〞另位大型证券商交易主管表示。〞调(低)得有点虚。〞她说。
      
    今日证券商与金融机构承作公债RP利率区间差不多,公债RP利率在0.44-0.47%,上日0.44-0.48%;公司债
RP利率主要在0.56-0.58%,上日0.56-0.59%。
    
    大型票券商与金融机构承作公债RP利率维稳在0.45-0.48%;公司债RP利率也持平在0.45-0.58%。(完)  

    
 (审校 吴云凌)
  
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