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台湾货币市场:月初资金调度弹性大增,提存期最后一日短率报价紊乱中走低
2017年7月3日 / 早上7点22分 / 4 个月前

台湾货币市场:月初资金调度弹性大增,提存期最后一日短率报价紊乱中走低

    * 月初调度弹性大增,报价紊乱中短率下跌
    * 短票利率走滑,但大银行尚未调整
    * 债券附买回利率也稍跌

     记者 高洁如
    路透台北7月3日 - 台湾银行间拆款短率周一走滑。资金调度人员称,今日虽是提存期
最后一日,但月初资金调度弹性明显升高,报价紊乱中各短率皆有走跌,尤其是短钱泛滥。
    
    资金调度人士说,一年前的364天期定存单今日到期,但新一期标售的定存单明日才交
割,因此今日排队等央行代收隔日资金的的队伍大排长龙。不过也有交易员称,虽是如此,
各方资金大致安排妥当,市场多余资金不算太过。
    
    〞还OK啦,今天最后一天,大家积数都补好了。〞一位大型银行交易员说。
    
    另外一位大型银行交易员表示,拆款市场给予银行同业和票券商的报价一同滑落,目前
市场给予票券商一周拆出利率约0.37%,给予银行同业一周约0.30%,未来是否走低还视资金
情势转换而定。
     
 本地时间15:07                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.413                    30.436    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,412.79                  10,395.07   
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.186%                    0.191%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.184-0.280%              0.187-0.250%
   --一周拆款利率区间           0.188-0.380%              0.189-0.410%
   --两周拆款利率区间           0.350-0.390%              0.200-0.420%
 
    **短票利率走低**
 
    短票方面,票券商交易员指出,今日市场资金虽多,但重量级大银行并未调低买票利率
,仍维持在0.40%,不过新承做的短票大多因应短钱偏多的市况,利率走低。今日市场利率
略显纷乱。
     
    展望7月提存期,交易人士认为,现金股利发放高峰期将扰乱货币市场资金分配 ,资金
流动加剧,若是外商银将分得的现金股利汇出,可能令台币资金更少。估计7月的30天自保
短票利率料主要在0.34-0.365%。    
    
    今日票券商与银行间承作30天自保短票利率成交在0.35-0.37%,少数大型银行仍成交在
0.40%;上日区间在0.40-0.42%。
     
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.411%,区间在0.41-0.42%,
成交量为72.58亿台币;前日加权平均利率在0.401%,区间在0.32-0.49%,成交量为32.28亿
台币。
    
    台湾央行周一存单到期2,885亿台币,发行金额待央行稍晚公布。
    
    本周到期央行定存单共1兆3,789亿台币;本周余日到期分布情况为:周二797.50亿、周
三922亿、周四6,621.50亿和周五2,563.00亿。

    拆款中心资料显示,修正后周五银行超额准备804亿台币,累计至周日超额准备
为1兆166亿台币、加计前期1%的超额准备1兆2,479亿台币。    
     
        
    **债券附买回利率走跌**
    
    债券附买回(RP)市场方面,一位大型证券商表示,今日市场恢复至月初偏向宽松的资金
态势,利率走跌。不过资金倒也不若预期中宽裕,或许市场需要一些时间慢慢适应。
    
    〞月初了紧缩因素消失,报价下调,不过也不算多很多钱。〞一位大型证券商交易员表
示。
    
    他们表示,本周的资金情势可能会愈来愈宽松,主要还是过了提存期之后,不但资金宽
裕,银行过了期底之后,调度也能更灵活。
        
    本周外币债发行情况为:周一西班牙对外银行发行30年美元零息债0.5亿美元;周三韩
国进出口银行五年美元债4.0亿美元。
  
    今日证券商与金融机构成交债券利率稍有下滑;公债RP利率主要成交0.30-0.31%,上日
在0.30-0.33%;公司债RP利率主要落在0.40-0.41%,上日在0.40-0.43%。 
    
    大票券商方面与金融机构承作公债RP利率也略微走低,公债附买回利率主要在0.28-0.3
0%,公司债则在0.31-0.36%。(完)   

 (审校 乔艳红)
  

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