October 2, 2019 / 6:59 AM / 13 days ago

台湾货币市场:月初资金需求疲软令短率趋跌,关注一年期定存单标售结果

    * 月初资金需求少短率趋跌
    * 关注明日一年期存单标售
    * 短票利率稳中趋跌
    * 债券RP利率回稳区间

     记者 詹静宜
    路透台北10月2日 - 台湾银行间短率周三稳中偏跌。调度人士指出,时序迈入月初,资
金需求转趋疲软,带动短率逐渐回测月初水准,成交以到期续作为主,后续关注明日一年期
定存单标售结果。
    
    他们并称,营所税暂缴已于上日截止,银行间今日将税款汇到台银指定帐户,致部分银
行资金转而偏紧,但月初资金流动性明显转佳,资金调度顺畅,短率也料缓步靠向月初例行
利率水准。
    
    “目前没什么人有需求,只有少数回补积数的需求。”一大型银行资调人员说。 
   
    不过,资调人士提醒称,受营所税暂缴税款陆续缴库影响,近日有些大行库反手拆入,
而外商银行资金也并不宽裕,为月初资金情势增添变数,缓和月初短率回落速度,目前票券
商一至两周拆款利率缓跌至0.56-0.58%,留意央行冲销力道及一年期定存单标售情形。
    
    台湾央行周四(3日)将标售1,700亿台币一年期定存单。路透调查结果显示,本期定存单
加权平均得标利率预估中值在0.585-0.594%,上月标售均标为0.594%。
    
 本地时间14:35                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                       31.055                      31.045
 台湾加权股价指数<.TWII        10,947.88                    10,967.65
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.184%                    0.187%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.175-0.250%               0.178-0.260%
   --一周拆款利率区间           0.190-0.570%               0.178-0.600%
   --两周拆款利率区间           0.560-0.580%               0.210-0.580%
    
    **短票利率稳中偏跌**   
    
    短票方面,票券商资调人员表示,周三发票量持平偏少,短票利率稳中偏跌,而资金调
度仍旧以短票为主、拆款为辅,目前资金缺口小以短票调度即大致足够支应。
    
    他们认为,尽管周四、周五发票量料例行性增温,且银行仍受营所税暂缴变数干扰,但
月初投信及银行资金情势皆转松,预期短票利率有望维持趋跌走势。
    
    “说不定利率很快就回测月初低位了。”一位大型票券交易员说。 
    
    今日票券商与金融机构的跨月自保短票利率主要在0.57-0.58%;月内天期则在0.56-0.5
7%,较上日趋跌。  
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.576%,区间在0.56-0.60%,
成交金额130.02亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.580%,区间在0.41-0.61%
,成交金额128.88亿台币。 
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.569%,区间在0.50-0.62%,成交金额34.09亿
台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.554%,区间在0.42-0.60%,成交金额66.55
亿台币。
     
    台湾央行今日定存单到期金额4,407.5亿,发行金额待稍晚公布。周四定存单到期3,717
亿,周五则为613亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后周三银行超额准备957亿台币,累积超额准备1兆3,36
8亿台币,累计前期1%的超额准备1兆5,095亿台币。
            

    **债券RP利率平稳**  
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员指出,月初资金供给大致充裕,而券商间缺口不大,
交投到期续作为主,RP利率回稳区间整理。 
    
    他们并称,目前投信端、寿险端资金情势偏松,而银行间虽见分配不均,惟无碍资金调
度,短线RP利率暂持稳区间,观察后续资金情势变化。 
   
   “现在台债交易意愿低落,都没什么缺口。”一证券商交易员说。 
    
    另位大型票券交易员也称,月初资金流动性提高,而本身资金缺口较小,将公司债RP利
率往下调1基点,至于公债RP利率则持平不变,短期内RP利率仍有望缓跌回测月初的水准。
     
    今日证券商与金融机构承作公债RP利率大致持稳上日,10天期左右公债RP利率主要在0.
47-0.48%;10天期公司债RP利率主要在0.57-0.58%,跨月天期则在0.59-0.60%。
    
    大型票券商与金融机构承作公债及公司债RP利率亦与上日变化不大,月内天期公债利率
在0.38-0.48%;月内天期公司债RP利率在0.45-0.55%。(完)  

 (审校 杨淑祯)
  
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