November 6, 2018 / 4:06 AM / 15 days ago

台湾货币市场:期初月内资金供给无虞,票券商为跨年筹谋但需求低迷

    * 月内资金宽裕但需求有限,拆款利率持稳区间
    * 票券商开始为年关张罗,但跨年短票销售不易
    * 投信与银行资金虽宽裕,但对RP利率仍有坚持

     记者 董永年
    路透台北11月6日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人士表示,提存期初月内资金供应充沛,不
过票券商等拆款需求有限,整体市况相对平稳,利率则持平上日区间不变。
    
    虽然短期资金情势宽裕,不过调度人员审慎看待跨月与跨年的行情。票券商趁缺口还小时向银行推销跨月
甚至是跨年天期的短票,不过市场需求也有限。
    
     〞短票发行方对跨年需求很高,但买需却很低。12月28日就是今年的最后交易日,必须要提前因应。〞
一位票券商交易员说。
    
    另一大型票券商交易员则表示,虽然想推出跨年短票,但银行端意愿不高。〞不是价格问题,他们就是不
要。〞
    
    一位大型银行资调人士指出,目前并不考虑买跨年的短票。至于拆款方面,由于目前是提存期初,交易状
况也相对清淡。
    
    至于另一大型银行资调人士则称,60天期跨年短票利率是开在0.55%,但票券商卖断的意愿也不高。

    今日的银行予票券商拆款利率持稳在0.47-0.48%,与上日一致,对银行拆款在0.35-0.36%。 
 
   
 本地时间11:48                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                        30.765                    30.771        
                                                                
 台湾加权股价指数<.TWII          9,810.78                  9,889.81     
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.174%                    0.179%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.172-0.180%              0.173-0.300%
   --一周拆款利率区间           0.172-0.490%              0.173-0.500%
   --两周拆款利率区间           0.270-0.480%              0.178-0.480%
    
    
    **短票利率持稳**

    短票方面,票券商交易员表示,今日资金缺口有限,因此短票销售以跨月为主,成交利率则大致持稳上日
区间。
    
    一大型票券商交易员指出,目前30天期自保短票成交利率就在0.52-0.53%区间,往来银行若操作保守一点
,就会往0.53%靠拢。
    
    另一大型票券商交易员则称,上半周短票发量有限,但资金供应相对宽裕,有公股银行主动来询问是否有
票可买,不过天期则局限在年内、月内。   

    今日30天期短票利率主要成交在0.52-0.53%,至于月内短票利率则成交在0.47-0.49%,持稳上日水准。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.519%,区间在0.47-0.54%,成交量132.2亿台
币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.510%,区间在0.37-0.55%,成交量129.34亿台币。 
    
    60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.512%,区间在0.35-0.56%,成交量为74.43亿台
币。前日的成交加权平均利率在0.513%,区间在0.34-0.54%,成交量为141.50亿台币。 
  
    台湾央行今日定存单到期3,964亿台币,发行金额待稍晚公布。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆2,134.5亿台币,余日分别为:周三10亿、周四3,866.5亿及周五2,307亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后周一银行超额准备144亿台币,累计超额准备负24亿台币;加计前期1%
的超额准备1,165亿台币。  
                          
    
    **RP利率压回有限**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商调度人士指出,今日投信、银行端资金偏向宽裕,RP以到期续做为主,
虽然是提存期初,不过利率自月底高位压回有限。
    
    一大型券商交易员表示,截至目前为止,公司债RP利率只从月底高位下调1个基点,至于公债还是稳在先
前的区间没变。
    
    〞都跟月底差不多,利率大概就这样了。〞另一证券商交易员说。      

    本周主要债券交割尚有周四长春石油化学发行50亿台币公司债、彰化银行发行30亿台币金融债券、周五财
政部发行107/10期30年公债,金额暂定200亿台币。           
    
    今日证券商与金融机构承作的公债RP利率主要在0.34-0.40%;公司债RP利率主要在0.46-0.50%。
    
    今日大型票券商与金融机构承作的公债RP利率主要成交在0.36-0.41%;公司债RP方面利率,利率主要在0.
45-0.48%。(完)  

    
 (审校 林高丽)
  
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