June 13, 2019 / 7:27 AM / 3 days ago

台湾货币市场:短率仍在高位,银行资金紧俏观望明日两年期定存单标售结果

    * 短率仍在高位
    * 央行大砍存单仍难解资金旱象
    * 市场观望两年期定存单标售
    * 短票及RP利率仍旧稳中偏升

     记者 詹静宜
    路透台北6月13日 - 台湾银行间拆款短率周四仍在高位;资调人士表示,尽管央行上日
减发1,203亿台币定存单,但目前银行间资金紧俏态势并未改变,并观望明日两年期定存单
标售结果。
    
    他们并称,由于央行表态上日减发存单将于周五补发,但未表明补发天期及金额,因此
银行间操作仍旧保守,毕竟今天仍有综合所得税委托金融机构扣缴金额约600亿台币上缴国
库的紧缩变数,票券商一至三周季底前拆款短率多在0.60-0.61%。
    
   “现在很多家银行都没钱,谁还想明天的两年期定存单。”一大型银行资调人员说。 
    
    另位大型银行资调人士指出,随着税款陆续缴库及外资汇出,不仅让提供便宜短钱的外
行黯然退场,现在连原本资金宽裕的多家行库也须拆入资金,静待后续地方统筹分配款发放
,以及央行持续减发存单释出资金,缓解货币市场紧缩态势。
    
    台湾央行周五将标售400亿台币两年期定存单。路透调查中值显示,本次定存单加权平
均利率中值预估落在0.63-0.66%,较上次标售结果0.561%走高,大区间则估在0.60-0.68%。

    
    本周主要紧缩因子包括周三(12日)为综所税金融机构委托取款的扣款日,银行须将资金
汇入台银指定帐户,预计隔日再上缴国库,此外周五(14日)也有国库续借200亿台币、高雄
市发行150亿台币市政债、台泥发行126亿台币公司债等交割变数。
   
 本地时间15:09                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      31.522                      31.430   
 台湾加权股价指数<.TWII        10,561.01                   10,615.66
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.195%                    0.199%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.192-0.220%               0.189-0.240%
   --一周拆款利率区间           0.200-0.630%               0.195-0.610%
   --两周拆款利率区间           0.350-0.610%               0.220-0.610%
   
    **短票利率持稳偏升**   

    短票方面,大型票券商交易员表示,目前银行端资金情势仍偏紧,且资金供给多为短钱
,让跨月天期短票库存部位一直垫高,甚至有行库提前预告到月底连短钱都无法供给,令近
期短票利率持稳偏升。
    
    他们并称,周四、周五短票发行量例行性增温,已着手调整分散资金落点,以免资金缺
口集中增添调度困扰,不过仍要面对分公司临时被企业抽钱的问题,现在新钱调度实属不易
,若真得调不到钱,只好考率最下策提解央行定存单应急。
    
    “现在新钱不好找,该打的电话都打过了。”一票券商交易员说。 
    
    今日票券商月内天期自保短票主要成交在0.59-0.61%;跨月天期自保短票则成交在0.60
-0.62%;以上报价区间较上日持平偏升。 
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.588%,区间在0.42-0.61%,
成交金额75.75亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.598%,区间在0.52-0.63%
,成交金额74.07亿台币。 
 
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.562%,区间在0.50-0.60%,成交金额9亿台币
;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.528%,区间在0.40-0.60%,成交金额27.63亿台
币。   
    
    台湾央行今日定存单到期金额为2,218.7亿台币,央行发行金额待稍晚公布。周五定存
单到期580亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后周三银行超额准备1,489亿台币,累计超额准备1,541
亿,累计前期1%的超额准备4,068亿台币。
    

    **债券RP利率稳中带升** 
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,近日债券交割变数较多,除了今日交割
韩亚银行发行4.0亿美元债、和硕发行85亿台币公司债外,重头戏是明天还有高雄市发行150
亿台币市政债、台泥发行126亿台币公司债,带动今日债券RP利率稳中带升。
    
    他们并指,随着银行间资金情势续紧,有寿险调高跨月公司债RP利率至0.60%,至于投
信端资金则是多缺不一,市场谨慎应对季底紧缩变数,普遍预期月底RP利率仍续承升压。
    
   “季底越来越不乐观,看来会一路紧到月底。”一位大型证券商交易员说。 
    
    另位票券交易员也称,目前资金调度以到期续作为主,今有投信端临时抽钱,就增添新
钱调度难度,交投利率较会比较高。
  
    今天证券商与金融机构承作月内10天期公债RP利率主要区间在0.42-0.45%,天期较长的
则落在0.46-0.47%;公司债RP利率方面,月内10天期利率主要在0.52-0.55%,少数跨月在0.
56-0.60%;以上报价略较上日微幅上移。  
    
    大型票券商与金融机构承作公债RP利率方面,今日月内公债RP利率主要在0.39-0.45%,
跨月天期主要在0.44-0.47%;月内公司债RP利率主要在0.40-0.52%,跨月在0.50-0.58%,以
上报价均大致同于上日。(完)

    
 (审校 杨淑祯)
  
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