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台湾货币市场:短率仍躺在低位,短钱充裕吸引银行利差交易活络交投
November 23, 2017 / 6:11 AM / 25 days ago

台湾货币市场:短率仍躺在低位,短钱充裕吸引银行利差交易活络交投

    * 短率仍旧躺在低位
    * 利差交易活络交投
    * 短票/RP利率续持平

     记者 詹静宜
    路透台北11月23日 - 台湾银行间短率周四仍躺在低位。资金调度人士表示,由于市场便宜短钱充裕,有部分大型银行也拆入资金再行购买短票或拆出赚取利差,略有活络市场交投,目前月内短率仍续徘徊低档,跨月短率也持平既有区间不变。
    
    他们指出,今日一大行持续不提供跨月拆款资金,但其他银行资金宽裕供给无虞,银行间对票券商、小银行跨月拆款利率也各持平上日在0.37-0.38%、0.30-0.33%,至于月内短钱因外商银行资金挹注而更显宽松,令月内短率贴近低位。
   
    〞资金需求不少啊,有些大银行也在拆入。〞一位大型银行资调人士说。
    
    另一民营银行资调人士也称,目前市场资金偏多,并未感受到月底将近资金收紧的感觉,且因外银偏多钱,带动大型银行间很容易取得便宜短钱,料短率有望持续徘徊低档。
   
 本地时间13:50                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.174%                    0.177%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.174-0.200%              0.175-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.176-0.350%              0.175-0.360%
   --两周拆款利率区间           0.190-0.380%              0.210-0.380%
    
    **短票例行性增温**
    
    短票方面,大型票券商交易员表示,周四、周五发票量例行性增温,银行间买票需求依旧强劲,使票源略显供不应求,成交多以到期续作为主,短票利率仍将维持在原有区间内窄幅波动。
    
    〞利率就僵固这里,这个利率买卖双方都能接受。〞一位大型票券商交易员说。
    
    他们也称,今日中油标售108天期短票45亿台币,得标利率区间0.488-0.498%,同时台电也标售143天期短票46.5亿台币,得标利率区间则在0.508-0.512%,两档短票标售皆符合市场预期的低档水平,显示市场资金偏多亟需有效去化管道。
  
    今日票券商与银行间承作30天短票利率与上日相同,主要成交在0.37-0.38%,以0.37%为主;月内短票利率则持平上日,主要落在0.35-0.36%。  
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.373%,区间在0.37-0.385%,成交92.44亿台币;前日加权平均利率在0.374%,区间在0.37-0.39%,成交37.01亿台币。
    
    台湾央行周四定存单到期共7,149.5亿台币;稍晚央行将公布今日定存单发行金额。周五存单到期2,875亿台币。
    
    拆款中心资料显示,修正后周三银行超额准备376亿台币,累计超额准备4,022亿台币、加计前期1%的超额准备5,387亿台币。   
    
    
    **RP利率持稳**

    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,近期券商间资金缺口不大,而投信及银行间资金充沛,让资金调度顺畅,RP利率仍持于当前低档。
    
    他们并称,短线资金情势稳中偏松,RP利率续持稳区间,惟年底将至,市场对年底资金紧缩因子仍有疑虑,倾向让RP利率维持现有水准,不愿此时引导RP利率走低而与资金供给方打坏关系。
    
    〞市场超多钱的,要调钱很快。〞一大型证券商交易员说。
    
    本周余日主要债券交割因子包括:周五国泰世华银行发行3亿美元无担保一般顺位金融债券、及财政部发行106/11期30年期公债金额250亿台币。
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率大致持平,月内公债RP利率主要在0.30-0.31%,跨月天期利率则主要在0.31-0.32%,同上日;月内公司债RP利率落在0.40-0.41%,跨月天期利率则在0.41-0.42%。  

    今日大型票券商与金融机构承作RP利率亦不变,极短天期利率在0.22-0.23%;一周以上公债RP利率区间在0.26-0.28%,跨月在0.27-0.31%;一周以上公司债RP利率主要成交在0.29-0.30%,跨月则在0.30-0.32%。(完)

 (审校 张喜良)
  

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