June 10, 2019 / 7:47 AM / 14 days ago

台湾货币市场:短率区间偏升,资金偏紧多家行库表态拆出以到期续作为主

    * 银行资金趋紧短率区间偏升
    * 多家行库拆出只能以到期续作为主
    * 短票及债券RP利率大致持平

     记者 詹静宜
    路透台北6月10日 - 台湾银行间拆款短率周一区间偏升;资调人士称,今日银行间资金
情势略显紧俏,多家行库表态资金拆出只够以到期续作为主,甚至有到期续作也无法照单全
收,其中资金需求方不乏大型银行,而供给者却相当有限,显示税款缴库及外资汇出后让银
行资金水位明显短少。
    
    他们并称,上周四综合所得税信用卡扣款缴库,不仅让银行间上日当日超额准备转为负
数,连累计超额准备也转负数,担忧银行间资金情势偏紧,只能仰赖央行减发存单,缓解短
期资金紧张情势。
    
    “资金好像都停滞,问了几轮都问不到,之前金主都走掉了。”一大型银行资调人员说
。

    他们表示,尽管央行存单发行余额已连三周净减共计3,089.5亿台币,但银行间资金仍
旧偏紧,让市场交投日趋谨慎,现在市场上有闲置资金拆出者少,令一至两周票券商拆款利
率区间上移至0.58-0.61%。
    
    “问了一圈又一圈,没钱就是没钱。”一位小型银行资调人士也无奈说。
    
    不过也有一大行预期本周后续将有地方政府还款,届时或有多余资金可供拆出,市场认
为央行有在了解并掌握市况,不致于让市场资金供需失衡、短率大幅波动。
    
    本周主要紧缩因子包括周三(12日)为综所税金融机构委托取款的扣款日,银行须将资金
汇入台银指定帐户,预计隔日再上缴国库,此外周五(14日)也有国库续借200亿台币、高雄
市发行150亿台币市政债、台泥发行126亿台币公司债等交割变数。
    
    财政部初步统计2018年营利事业所得税合计约3,775.67亿台币,至于2018年度个人综合
所得税则约达1,256.2亿台币,其中综合所得税信用卡缴税累计金额约918.86亿台币。
 本地时间15:03                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.188%                    0.196%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.186-0.200%               0.187-0.580%
   --一周拆款利率区间           0.190-0.600%               0.190-0.590%
   --两周拆款利率区间           0.380-0.610%               0.230-0.600%
   
    **短票利率大致持平**   

    短票方面,大型票券商交易员表示,原本周一发票量例行性偏少,但因端午连假部分资
金递延至今日,让今天发票量比循常周一还多,而随着银行资金趋紧,部分资金转向民间客
户调度,令短票利率多仍持稳既有区间。
    
    他们并称,近期外资汇出让外商银行间资金也转紧,原先与外银承作部位较大的票券商
或受到影响,关注税款陆续缴库后资金情势变化。
    
   “以前说法人资金不稳,现在银行资金才不稳。”一票券商交易员说。
   
    今日票券商月内天期自保短票主要成交在0.57-0.59%;跨月天期自保短票则成交在0.58
-0.60%;以上报价区间与上日相仿。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.580%,区间在0.41-0.62%,
成交金额190.75亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.584%,区间在0.39-0.65%
,成交金额138.08亿台币。 
 
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.578%,区间在0.40-0.62%,成交金额77.42亿
台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.588%,区间在0.58-0.59%,成交金额32.91
亿台币。   
    
    台湾央行今日定存单到期金额为2,197.5亿台币,央行发行金额待稍晚公布。
    
    本周到期央行定存单金额共有1兆2,000.7亿台币,本周余日到期金额分别为:周二881
亿、周三6,123.5亿、周四2,218.7亿及周五580亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后上周四银行超额准备负335亿台币,至周日累计超额
准备负416亿,累计前期1%的超额准备2,163亿台币。
    

    **债券RP利率持稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,随着银行间资金转紧,并有银行在RP市
场抽钱,让有些券商受到波及,而投信及寿险端资金则多可到期续作,带动公债RP利率多持
在区间,但少数成交在高位。
    
    他们并称,由于原本市场最大资金供给方--银行的资金情势趋紧,让资金调度较显谨慎
,短线RP成交以到期续作为主、利率变化不大,新钱资金难寻,持续关注资金情势变化。
    
   “这不是利率的问题,就是银行端缺钱。”一位证券商交易员说。 
   
    本周主要交割因子包括周四韩亚银行发行4.0亿美元债、和硕发行85亿台币公司债,以
及周五高雄市发行150亿台币市政债、台泥发行126亿台币公司债。
     
    今天证券商与金融机构承作月内公债RP利率主要区间在0.42-0.45%,少数在0.46-0.47%
,同上日;公司债RP利率方面,月内利率主要在0.52-0.55%,同上日。  
    
    大型票券商与金融机构承作公债RP利率方面,今日月内公债RP利率主要在0.39-0.45%,
跨月天期在0.44-0.47%;月内公司债RP利率主要在0.40-0.52%,以上报价均大致同于上日。
(完)

    
 (审校 林高丽)
  
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