March 13, 2018 / 7:35 AM / 5 months ago

台湾货币市场:短率大致持平,资金偏松两年定存单均标靠向预期区间下缘

    * 短率大致持平
    * 两年定存单标售符预期
    * 短票利率仍旧持稳
    * RP利率区间高位微扬

     记者 詹静宜
    路透台北3月13日 - 台湾银行间短率周二持平。资金调度人士表示,随着通货回笼效应
持续发酵,垫高银行间资金水位,令两年期定存单均标靠向预期区间下缘,并有一民营银行
率先对票券商拆出一个月跨季拆款,也有一大行预计最快下周开放承作两周跨季拆款,利率
大约落0.41%附近。
    
    他们并称,尽管今日交割变数较多包括国库借款500亿台币、20年新债发行250亿台币及
外币债交割6.95亿美元,但明日也有767余亿台币的公债还本付息,目前整体银行端资金仍
旧稳中偏松,拆款利率持续徘徊在既有区间。
    
    〞这个季底应该不用担心了。〞一位大型银行资调人员说。
    
    另位大型票券商交易员也称,有一民营银行已开始以0.41%的利率与票券商承作一个月
天期跨季拆款至清明节假期过后,让市场对季底紧缩变数的疑虑略有降温,料下周将有银行
陆续加入跨季拆款资金供给行列。
   
    央行中午宣布,今日标售的400亿台币两年期定存单加权平均得标利率为0.618%。该结
果符合市场预估的0.616-0.623%,并较上次标售结果0.603%升1.5个基点。高标则在0.626%
。
 
 本地时间14:50                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                        29.246                    29.280
 台湾加权股价指数<.TWII         11,095.63                  11,002.10   
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.181%                    0.177%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.178-0.260%               0.177-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.178-0.390%               0.177-0.400%
   --两周拆款利率区间           0.190-0.390%               0.200-0.400%
  
    **短票利率持平**
    
    短票部分,大型票券商交易员称,虽然周二发票量较上日增温,并有寿险客户为因应外
币债交割而到期未续,惟银行端买盘持续畅旺,短票利率仍旧持稳现有区间。
    
    他们并称,由于此前短票销售较佳,资金调度以短票为主、拆款为辅,让票券间拆款余
额降得很多,预期随着银行端逐渐拆出价格合理的跨季拆款,将渐渐提高票券的拆款意愿。
     
    〞看到有人做跨季拆款,就比较安心。〞一票券商交易员说。
    
    今日大型票券商第一季内短票主要成交在0.37-0.38%,跨季天期短票利率则主要在0.39
-0.41%;利率皆同于上日。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.404%,区间在0.38-0.41%,
成交115.95亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.404%,区间在0.39-0.41%,成
交116.97亿台币。
    
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.405%,区间在0.31-0.42%,
成交51.14亿台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.407%,区间在0.31-0.42%,成
交134.29亿台币。
    
    央行今日发行3,484.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额3,478.5亿,发行余额增6
亿。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆3,485亿台币,余日到期定存单金额分别为:周三3,777
亿、周四1,799亿及周五3,023亿台币。
    
    拆款中心资料显示,修正后周一银行超额准备30亿台币,累计超额准备1,427亿
台币、加计前期1%的超额准备2,655亿台币。  
    
                               
    **RP利率区间偏扬**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,今日交割20年新债250亿台币、KEB Han
a Bank发行4.25亿美元债及美国银行发行2.70亿美元债,投信端、寿险端资金较显分配不均
,惟银行端资金充裕,并不影响资金调度,只是RP利率区间高位走扬1个基点。 
    
    他们指出,受到本周外币债交割密集影响,寿险端资金较不若以往宽裕,届时券商间若
有人民币资金需求,在调不到人民币的情况下,就只好用台币SWAP,将间接影响台币资金调
度,让RP利率区间高位稍见升压。
    
   “外币债交割因子多,资金产生连锁效应。”一位大型证券交易员说。
    
    本周余日主要债券交割变数包括周三央行发行两年期定存单400亿台币以及周五日商瑞
穗证券发行0.20亿美元债、韩国进出口银行拟发行15亿人民币债。

    至于公司债还本则有周四的联电公司债还本75亿台币,周五则为韩国HANA BANK人民币
债还本5.5亿。
    
    今日证券商与金融机构承做RP成交利率区间高位较上日微扬,公债10天期内利率主要成
交在0.30-0.32%、跨季落在0.31-0.33%;公司债RP利率成交在0.40-0.42%、跨季则在0.41-0
.43%。   
    
    今天大型票券商与金融机构承作极短天期利率维持在0.23%原水准;公债RP月内利率主
要成交在0.28-0.31%,跨季利率则在0.30-0.31%,皆持平上日;公司债方面,月内利率主要
成交在0.28-0.33%,跨季则在0.31-0.33%,与上日变化不大。(完)

 (审校 杨淑祯)
  
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