January 4, 2019 / 4:18 AM / 19 days ago

台湾货币市场:短率大致持稳低位,提存期初偏松但需关注股汇市变化

    * 新提存期资金宽裕,银行负数操作积极需求不振
    * 下周利率料持稳,关注股汇市后续变化
    * 跨年短票利率略下调,RP利率靠向区间低位

     记者 董永年
    路透台北1月4日 - 台湾银行间短率周五大致持稳低位。资调人士表示,进入1月提存期,市场资金宽裕,
银行负数操作积极,惟拆款需求不振,除少数以高位成交外,多稳在区间之内。
        
    他们指出,虽然今日票券商发票量大,但因以卖票为主,拆款反而是次要选项,感觉需求并未增加。展望
下周,银行因应农历春节提领新钞的库现压力还不至于显现,不过大型银行间资金分布不均,以及股汇市动荡
等变数仍需留意。
    
    〞今天拆款没人要,连小票券商都嫌我们贵。〞一位拆岀方大型银行资调人士说。
    
    另一拆岀方大型银行调度人士也表示,今日拆款需求仍然低迷,由于市场资金相对宽松,拆入方选择性较
多。
    
    调度人士认为,下周有大行因国库借款动拨等因素不会开门,再加上银行陆续提领新钞,因此资金分布料
将不均。此外,新年以来全球金融市场持续动荡,外资卖股汇出的需求会不会形成趋势,也需要密切观察。
    
    台币兑美元周五盘初微幅走升。交易员称,在国际美元走弱、韩元等亚币走升,及出口商进场抛
汇带动下,台币早盘微升,惟外资持续汇出,使台币陷区间盘整。    
          
 本地时间12:00                   今日报价                 上日收盘
 台币兑美元                      30.873                    30.886        
                                                              
 台湾加权股价指数<.TWII         9,379.03                  9,492.42       
 >                                                            
 隔夜银行间拆款加权平均           0.174%                   0.175%
 利率                                              
                                                   
   --隔夜拆款利率区间          0.174-0.174%             0.174-0.270%
   --一周拆款利率区间          0.180-0.520%             0.174-0.520%
   --两周拆款利率区间          0.260-0.520%             0.400-0.510%
 
    
    **跨年利率略下调**

    短票方面,大型票券交易员表示,今日发票量明显增加,不过银行资金去化需求更大,跨农历年短票销售
相当顺畅,且成交利率略为下调。
    
    展望下周,交易员认为,由于先前承做跨新历年短票的资金落点集中在本周与下周,因此下周调度需求也
颇大,但提存期初资金宽松的环境还不会太快改变,预期短票利率将持稳既有水准。
    
    〞跨农历年短票利率有下来一点,还不太够卖。〞一大型票券交易员说。
    
    今日月内短票成交利率主要在0.52-0.58%,上日在0.50-0.56%;而跨农历年天期则在0.62-0.63%,少量在
0.64%,上日在0.63-0.65%。    
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.574%,区间在0.35-0.62%,成交量74.18亿台
币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.613%,区间在0.545-0.65%,成交量34.33亿台币。   
 
    60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.537%,区间在0.39-0.65%,成交量为36.02亿台
币。前日的成交加权平均利率在0.641%,区间在0.54-0.67%,成交量为38.03亿台币。 
    
    今日台湾央行定存单到期2,474亿台币,发行金额待稍晚公布。    
    
    拆款中心资料显示,修正后周四银行超额准备负145亿台币,累计超额准备16,554亿台币;加计前
期1%的超额准备18,795亿台币。
      
                             
    **RP利率靠向低位**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,提存期初资金宽松,券商纷纷将上月底偏高的利率回调,成交利
率往区间低位靠拢。  
    
    一证券商交易员指出,今日继续压低公司债RP利率,有几笔年内交易因而以低于0.50%成交,不过多数客
户抗性颇高,下调的空间不大。
    
     〞今天钱是满出来的。〞该交易员说。
    
    另一票券商交易员则称,今日投信普遍多钱,猜想可能是因为股市不佳,将资金暂时停泊在货币市场,由
于都是短钱,下周是否仍如此宽松还要观察。 
    
    下周债券交割量偏少,周一有三发地产发行12亿台币公司债、周四爱山林预计发行5亿台币公司债。    

    今日证券商与金融机构承作公债月内RP利率在0.37-0.42%,大致同于上日;公司债方面,月内利率主要在
0.51-0.54%,上日0.52-0.53%,跨年利率则在0.55%。
 
    今日大型票券商与金融机构承作的公债RP月内利率主要在0.37-0.40%,持平上日;在公司债方面,月内利
率主要在0.40-0.45%,亦与上日相同。(完) 

    
 (审校 林高丽)
  
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