September 5, 2019 / 7:56 AM / 15 days ago

台湾货币市场:短率尚且平稳,明日国库借款及公债交割令市场不安

    * 国库借款和公债交割需求高
    * 存单到期少也加深紧张气氛
    * 短票尚且持平
    * 债券RP利率平稳

     记者 高洁如
    路透台北9月5日 - 台湾银行间短率周四尚称平稳。调度人士表示,由于明日有500亿国
库借款拨款,及300亿台币公债交割,且明日存单到期很少,今日银行调度相当保守;部分
外商的短钱借出稍有调高利率。
    
    银行人员表示,部分大型银行还是相当缺钱,且明日央行存单未到期,银行缺乏以此方
式调入资金的管道,更凭添紧张气氛。不过下周一则有800亿台币的还本,预料可以有效纾
解近期偏紧的市况。
    
    〞明天没有存单到期,大家都怕一早就交割,周转金会不够。〞一位中型银行交易员说
。
    
    另家大型银行交易员则表示,市场资金紧,不好拆入,明天只能更加注意资金进出,以
免开天窗。目前大型公股银行资金多缺不一,部分多钱,但也有很多缺钱的银行,但预料下
周一的还本资金出来后,应可有效挹注市场。
    
    他们表示,银行予同业的一到二周拆借利率高位约同上日在0.43-0.45%;予票券商一周
利率在约同在0.56%(上日在0.54-0.56%);二周拆款区间在0.56-0.58%。
 
 本地时间 15:40                   今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                        31.260                  31.365    
 台湾加权股价指数<.TWII         10,756.93                10,657.31    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.176%                    0.173%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.171-0.200%              0.170-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.580%              0.171-0.580%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.580%              0.210-0.580%
      
     **短票市场尚持平**   
    
    短票方面,票券商资调人员表示,市场资金偏紧,尤其是周五一早即有大额交割,行库
手上就算有资金,心态也很保守,钱不愿放出来。  
    
    〞行库很保守,不像提存期初好拿钱。〞一位大型票券商交易员表示。不过他亦指出,
只要电话多打几圈,就可以找得到资金,且今日利率并未向上,〞有可能周五过后情况会好
一些。〞他说。
    
    不过另家大型票券商交易主管则表示,9月跨季底资金情势不可轻忽,若有可以跨季资
金应该先承做,目前对季底情势仍应保守应付。     

    今日票券商与金融机构月内天期短票主要成交在0.56-0.57%,大致约同上日;跨月则在
0.59-0.60%。 
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.579%,区间在0.41-0.63%,
成交金额65.64亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.562%,区间在0.41-0.61%
,成交金额35.29亿台币。 
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.578%,区间在0.50-0.61%,成交金额23.58亿
台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.520%,区间在0.41-0.63%,成交金额33.41
亿台币。
     
    台湾央行周四定存单到期金额2,049亿,发行金额待稍晚公布;周五央行定存单到期527
亿台币。
    
    拆款中心资料显示,修正后周三银行超额准备348亿台币,累积超额准备348亿,
累计前期1%的超额准备2,075亿台币。
            

    **债券RP利率平稳** 
    
    债券附买回(RP)市场方面,一大型证券商交易员指出,今日资金偏多,月初的充裕景况
重现,尤其是货币型基金有很多申购款进来,短钱不少,积极进场找券。
    
    〞比昨天好很多,今天有月初的样子了。〞一位大型证券商交易员说。但他也表示,虽
然市场资金偏多,但今日并未尝试压低利率,若此情况持续,则下周有机会略向下。
    
    另一家大型证券商交易主管则说,虽然钱多但债券附买回利率并未下行,主要是9月有
季底紧缩因素,各方心态保守,若此刻强压利率,再不久又可能因季底紧缩而回升。
    
    〞我们求平稳就好。〞她说。

    今日证券商与金融机构承作公债RP利率稳于0.45-0.49%;公司债RP利率则在0.58-0.60%
。
    
    大型票券商与金融机构承作公债RP利率也平稳在0.48-0.50%;公司债RP利率也同样稳在
0.52-0.57%。(完)   

    
 (审校 吴云凌)
  
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