July 17, 2019 / 7:26 AM / a month ago

台湾货币市场:短率居高难下,台积电现金股利发放效应仍余波荡漾

    * 银行间短率居高难下
    * 台积电现金股利发放效应仍余波荡漾
    * 有交易商忧心台风来袭带动提前调度需求
    * 短票及债券RP利率续处高档整理

     记者 詹静宜
    路透台北7月17日 - 台湾银行间拆款短率周三居高难下。调度人士表示,因应台积电周四发放逾2,000亿
台币现金股利,银行间调度多抱持谨慎态度,至今对货币市场影响仍余波荡漾,成交以到期续作为主,对票券
拆款利率续处0.60-0.62%高档区间。  
    
    他们指出,部分交易商忧心丹娜丝台风周五来袭,倾向提前分配调度并避开资金落点周五,带动盘中需求
略显增温,而银行间多可少量供给拆款资金,但对利率水准较为坚持,让短率依旧盘旋高档。
    
    “现在资金利率在高位,又有台风搅局,不想蹚这个浑水。”一大型票券资调人员说。
    
    一大型商银资调人员亦称,受到台积电现金股息要求银行今日到位影响,市场资金情势仍旧偏紧,预计下
午各家银行方能掌握台积电现金股息入帐情形,将造成银行间资金分配不均,并担忧外资在现金股利落袋后汇
出,短线仍须留意台积电巨额现金股利发放后资金流向。
   
    台湾中央气象局周三发布轻度台风丹娜丝(DANAS)陆上和海上台风警报;行政院针对台风可能带来的灾害
严加戒备,成立中央灾害应变中心。
   
    台湾上市公司自7月下旬起将密集发放现金股利,今年发放最大额现金股利企业为台积电,首度分两批发
放现金股利,其中首批发放金额高达2,074.43亿台币,将于7月18日发放。    
    
 本地时间15:08                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      31.066                       31.042
 台湾加权股价指数<.TWII        10,828.48                    10,886.05
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.186%                     0.186%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.181-0.270%               0.181-0.250%
   --一周拆款利率区间           0.181-0.620%               0.182-0.610%
   --两周拆款利率区间           0.400-0.620%               0.210-0.610%
      
    **短票利率区间偏升**   
    
    短票方面,票券商资调人员表示,市场预期台积电现金股利发放效应持续发酵,多预留资金在帐上以便调
度,令短票利率维持区间偏升格局。
    
    他们并称,目前30天自保短票利率多成交在0.60-0.61%,已高过央行28天期定存单利率0.59%,具有价格
竞争力,不怕银行资金供给短少,待台积电现金股利发放变数厘清,将有助缓解目前资金趋紧态势。
    
    “银行对小额资金供给都很OK的,要大钱才会比较难,就分散多家承作。”一大型票券商交易员说。
    
    今日票券商30天期自保短票主要区间在0.60-0.61%,少数天期较长成交在0.62%;月内天期自保短票区间
则在0.58-0.60%;以上报价大致持平上日。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.581%,区间在0.41-0.62%,成交金额79.99亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.583%,区间在0.41-0.61%,成交金额74.98亿台币。
 
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.585%,区间在0.50-0.63%,成交金额42.42亿台币;前日自保60
天短票成交加权平均利率在0.588%,区间在0.52-0.62%,成交金额34.39亿台币。
    
    今日台湾央行定存单到期2,865.50亿台币;央行稍晚公布发行金额。周四央行定存单到期1,231亿,周五
则到期1,368亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后周二银行超额准备1,075亿台币,超额准备7,667亿,累计前期1%的超额
准备9,705亿台币。
    

    **RP利率徘徊高档** 
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,由于今日交割五年期公债250亿台币,以及台积电巨额现
金股利发放在即,让今日资金情势仍旧偏紧,RP利率续徘徊高档。
    
    他们并称,今日投信端资金赎回压力仍在,却欠缺申购需求补足缺口,引领债券RP交投向区间高位靠拢,
所幸银行间多可接受小额资金调度,缓解市场资金紧缩疑虑,并有助RP利率维持在现有区间整理,后续观察台
积电现金股利挪移情形。
    
    “今天投信一如预期走钱,但没有想像中严重。”一大型票券商交易员说。
    
    今日证券商与金融机构承作债券RP利率大致同于上日;月内公债主要在0.46-0.50%,跨月天期则在0.49-0
.52%;月内公司债RP利率在0.55-0.60%,跨月则在0.59-0.62%。
    
    大型票券商与金融机构承作月内公债RP利率主要在0.43-0.47%;月内公司债RP利率主要在0.50-0.53%,跨
月则在0.52-0.55%;以上报价持平上日。(完)  

 (审校 吴云凌)
  
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