August 22, 2019 / 4:30 AM / a month ago

台湾货币市场:短率往区间高位靠拢,因大型银行同时无法充分供应资金

    * 龙头银行无法充分供应,银行间拆款利率移向高位
    * 鸿海现金股利发放令银行保守,明日有望回复正常
    * 票券商尝试销售跨季短票,因较跨月利率仅微增

     记者 董永年
    路透台北8月22日 - 台湾银行间短率周四略往区间高位靠拢。调度人士指出,受大型龙头银行同时无法充
分供应资金,且明日鸿海等企业就要发放现金股利影响,银行间拆款利率移向区间高位。  
    
    调度人士称,鸿海现金股利今日下午就会汇到各家银行,并于明日转入投资人帐户。由于各家金融机构不
见得全然掌握有多少资金流入,因此调度趋于审慎保守,这样的气氛料延续到明日才会好转。
    
    “可能要等明天发完现金股利后,才又是一尾活龙。”一位大型银行资调人员说。
    
    一位中型银行资调人士表示,今日三大公股银行的资金同时不太足够,这影响了银行间的调度,拆款利率
比较会往高位走。
    
    一位大型拆出方银行资调人士指出,今日资金有限,到期的拆款只能续做一部分,这样的状况应该会持续
到月底。
    
    另一大型拆出方银行资调人员则说,今日拆款以到期续做为主,银行的需求有多一些,至于票券商则平平
。   

    他们表示,今日对票券商跨月拆款利率区间落在0.59-0.60%,同上日。

    市场关注后续上市公司现金股利发放情形,周五有广达、鸿海、鸿准分别发放137.12
亿、554.52亿、45.26亿台币等。        
    
 本地时间12:15                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      31.367                      31.366
 台湾加权股价指数<.TWII          10,530.55                  10,525.80
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.181%                     0.181%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.179-0.190%               0.178-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.200-0.580%               0.178-0.590%
   --两周拆款利率区间           0.270-0.600%               0.220-0.600%
      
    **尝试卖跨季底票**   
    
    短票方面,票券商资调人员表示,今日各家票券商发票额度不一,资金缺口较大者就会被要求偏高的利率
,如果不愿意让30天自保短票利率以0.60%成交,就会试着卖跨季底的票,利率成交在0.61%附近。
    
    一大型票券商交易员指出,今日发票量并不大,因此对于利率就会比较要求,由于觉得0.60%的跨月短票
利率太贵,所以尽量找低一点的客户买,否则乾脆就卖60天、跨过季底的票,毕竟利率仅比0.60%高1-2点。
    
    另一大型票券商交易员则称,今日发票量较多,但市场资金整体仍够,跨月天期成交在0.60%的比重有多
一些,预料明日发完现金股利后,市况就比较不会那么紧俏。   
    
    今日票券商与金融机构成交的月内天期自保短票利率主要在0.57-0.58%,同上日,跨月天期则成交在0.59
-0.60%。 
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.583%,区间在0.41-0.61%,成交金额63.24亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.577%,区间在0.41-0.60%,成交金额82.0亿台币。
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.533%,区间在0.41-0.63%,成交金额42.02亿台币;前日自保60
天短票成交加权平均利率在0.573%,区间在0.41-0.63%,成交金额37.08亿台币。
 
    今日台湾央行定存单到期877亿台币;央行稍晚公布发行金额。 
    
    本周央行定存单到期6,113亿台币,到期余日金额为周五923.5亿。   
    
    拆款中心资料显示,修正后周三银行超额准备57亿台币,累积超额准备1兆1,767亿,累计前期1%的
超额准备1兆3,391亿台币。
    

    **银行开高跨月公债利率** 
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,专业投资机构收到现金股利后,短暂停泊在货币型基金,
因此这周投信资金偏多,承做公司债RP的需求上扬。
    
    一证券商交易员表示,明日鸿海发放现金股利后,银行资金调度就会恢复正常,因此已有银行通知,自下
周一开始可以承做跨月公债RP,不过利率高至0.54%的水准。
    
    本周主要交割变数有:周五Citigroup Global Markets Holdings发行2.25亿人民币债、永丰银行发行35
亿台币次顺位金融债券及15亿台币无到期日非累积次顺位金融债券。
   
    今日证券商与金融机构承作月内公债RP利率在0.45-0.50%,跨月为0.50-0.52%;月内公司债RP利率区间在
0.58-0.59%,跨月为0.59-0.60%。
    
    大型票券商与金融机构承作一周以上天期公债RP利率主要在0.45-0.49%,跨月为0.49-0.50%;月内公司债
RP利率主要在0.45-0.51%,跨月则在0.52-0.53%。(完)  

 (记者 董永年; 审校 吴云凌)
  
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