March 9, 2020 / 7:03 AM / in 23 days

台湾货币市场:短率徘徊原区间,国库借款及公债交割令资金分配不均

    * 拆款短率仍徘徊原区间
    * 国库借款及公债交割令资金分配不均
    * 短票及债券RP利率续持于区间整理

     记者 詹静宜
    路透台北3月9日 - 台湾银行间短期拆款利率周一徘徊原区间。资调人士表示,由于今有国库借款500亿台
币及20年新债交割300亿台币令资金分配不均,但资金调度大致顺畅、拆款短率维持在既有区间,而明日将有
公债到期还本付息共811亿台币,资金情势料再转松。
    
    他们指出,提存期初资金较显宽松,惟票券商间拆款需求并不多,短率大多持平整理,今日银行对票券商
两周拆款利率仍持平上日在0.48-0.49%,后续关注周五国库借款180亿台币及两年期定存单标售结果等变数的
影响。
    
  “今天有紧一点点,明天又活回来了。”一位大型银行资调人员说。
    
    交易员认为,银行间普遍预期肺炎疫情将拖累第一季底放款表现,料将缓和季底资金紧缩效应,且财政部
也宣布包括企业在内的纳税义务人受严重特殊传染性肺炎疫情影响,可申请延期缴纳或分期缴税,最多可分36
期缴款,明显缓解市场资金需求。
   
    另一大型票券商资调人员亦称,反应肺炎疫情蔓延及今年税款缴纳可分期付款,让原本第一季淡季更显淡
静,且现在金融机构对企业放款抱持谨慎态度,“担心踩到雷,”使得目前资金需求较显疲软。
       
 本地时间14:46                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.109                     30.040    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,977.64                  11,321.81    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.178%                    0.176%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.166-0.210%               0.168-0.210%
   --一周拆款利率区间           0.168-0.490%               0.168-0.490%
   --两周拆款利率区间           0.300-0.500%               0.210-0.490%
   
    **发票量偏淡**
    
    短票方面,票券商交易员表示,周一发票量例行性偏少,且第一季发票量原本就不高,现在受疫情及缴税
延期/分期等因素干扰,料使首季发票量能更显淡静。
    
    他们指出,目前资金需求并不多,而银行间提存期初资金供给较显宽裕,近期短票利率多持在现有区间整
理。
    
    “最近利率都没什么动。”一大型票券商交易员说。
    
    另一大型票券商交易员亦称,今日虽有原油相关基金面临大额赎回,但银行间资金供给仍算充裕,不致于
对利率造成影响。
    
    今日票券商与金融机构成交的30天自保买卖断短票利率主要成交在0.49-0.50%,上日亦同;月内利率持平
,主要在0.48%。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.495%,区间在0.48-0.52%,成交金额63.92亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.491%,区间在0.48-0.51%,成交金额120.32亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率0.502%,区间在0.49-0.52%,成交金额190.92亿台币;前日自保60天短票
成交加权平均利率在0.506%,区间在0.49-0.52%,成交金额113.9亿台币。
    
    今日央行定存单到期金额2,714亿台币,发行金额待稍晚公布。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆3,132.75亿台币,本周余日落点分别为周二3,394.75亿、周三1,612.5亿、
周四2,803.50亿及周五2,608亿。
        
    拆款中心资料显示,修正后上周五银行超额备178亿台币,累积超额准备1,659亿台币,累计前期1%
的超额准备3,351亿台币。  
    
      
     **RP利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证商交易员表示,今日交割20年新债300亿台币,并无碍市场资金调度,与投
信、寿险端客户到期多可续作,且银行间资金供给充足,令今日RP利率大致持平。 
    
    他们并称,目前正值提存期初,资金情势较显偏松,RP利率多盘旋既有区间,而本提存期有季底变数,市
场不敢大意,让RP利率本提存期较难探低。
    
    “现在提存期初,银行操作较有弹性。”一大型证券商交易员说。
    
    另位大型票券交易员也称,受国际油价大跌所累,今有原油相关基金遭到赎回,但银行资金供给大致充裕
,让RP利率仍持在原有区间不变。
   
    今日证券商与金融机构承作公债RP月内利率在0.43-0.46%,同上日;公司债RP月内利率主要成交在0.53-0
.55%,跨月天期则在0.55-0.56%,亦同上日。
    
    今天大型票券商与金融机构承作公债RP月内利率在0.43-0.46%,持平上日;公司债RP月内利率在0.40-0.4
8%,上日亦同。(完) 
 

 (审校 林高丽)
  
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