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台湾货币市场:短率持平,市况稳健充裕月底应可平稳过关
2017年8月28日 / 早上6点00分 / 25 天前

台湾货币市场:短率持平,市况稳健充裕月底应可平稳过关

    * 短率平稳,市况稳健充裕
    * 特定大型银行开出稍高的跨月利率
    * 短票成交市况不若上交易日
    * RP利率稳于低位

     记者 高洁如
    路透台北8月28日 - 台湾银行间短率周一平稳。资调人员指出,短率变化不大,特定大型银行开出稍高的跨月利率,有少数成交,但整体市况大致平稳充裕;因上周开始已有大型银行陆续提供跨月的拆款,月底前需求渐次减少,月底情势先以平稳看待。
    
    〞月底不会怎么样啊,市况平稳,没有松也不会紧啦!〞一位大型银行交易员说。
    
    交易员表示,目前银行累积超额准备部位还不少,应还有部分资金可供配置,新资金还算好找。                           

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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.173%                    0.174%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.173-0.173%              0.173-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.175-0.370%              0.173-0.370%
   --两周拆款利率区间           0.300-0.380%              0.190-0.380%
                          
    **短票尚持稳**
    
    票券方面,交易员表示,由于特定大型银行今日买票窗口关门,致使部分票券商出现意外缺口,这使票券商寻找资金递补缺口时,利率稍有上扬;今日0.37%稍多于0.36%,但大致而言仍稳于区间之内。
    
    他们指出,市场拆借利率大致不变,部分缺口更小的票券商甚至还了拆款,只承做短票,整体市况尚称平稳。
    
    〞短票交易没有上周热络,不过利率还能持平。要月底了利率要往下也难一点。〞一位大票券商交易员说。 
    
    今日票券商与银行间承作30天自保短票利率主要成交在0.37%,上日0.36%-0.37%。
  
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.369%,区间在0.28-0.38%,成交量为99.18亿台币;前日加权平均利率在0.369%,区间在0.36-0.38%,成交量为56.87亿台币。
 
    60天短票方面,上日自保加权平均利率为0.371%,区间在0.31-0.39%,成交量为105.52亿台币;前日加权平均利率在0.362%,区间在0.29-0.38%,成交量为23.02亿台币。
    
    台湾央行定存单周一到期1,283亿台币,发行金额待稍晚公布。台湾央行本周余日定存单到期金额分别为:周二791.5亿台币、周三924亿台币、周四6,965.7亿台币以及周五3,074.5亿台币。

    拆款中心资料显示,修正后上周五银行超额准备485亿台币,累计至周日超额准备7,612亿台币、加计前期1%的超额准备8,571亿台币。                  
     
    
    **RP市场资金偏多**     
    
    债券附买回(RP)市场方面,市场资金偏多但券商的券源不够,因为先前已提前避开月底到单。今日投信、银行和寿险的资金普遍偏多,充裕的市况支持债券附买回利率持稳低位。
    
    一位证券交易员表示,可能上周五大额现金股利发完后,资金回流货币市场,部分投信和寿险有不少资金进场货币市场。 
    
    今日证券商与金融机构成交债券附买回利率公债主要利率大致稳于0.30-0.31%,先前在0.30-0.32%;公司债RP利率约持平在0.40-0.42%,跨月RP利率多在0.42%,上日在0.41-0.42%。 
          
    一位大型票券商交易员表示,放眼投信、银行、寿险的资金都偏多,市况很宽松,本周四是月底,但资金情势可望偏向宽裕。
    
    〞应该很好过,当做平常日了,没什么月底效应。〞一位大型票券商交易员说。
    
    票券商与金融机构承作RP利率大致持稳,短天期在0.22-0.23%;一周天期以上公债RP利率在0.24-0.28%,跨月则在0.27-0.30%;一周以上公司债RP利率在0.29-0.30%。(完)     

 (审校 张喜良)
  

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