April 18, 2019 / 6:45 AM / a month ago

台湾货币市场:短率持稳低档,银行单日超额准备连两日为负惟市况宽松

    * 资金需求疲软令短率持稳低档
    * 单日超额准备续为负数惟市况仍显宽松
    * 债券RP利率多持平区间而短票靠向低位

     记者 詹静宜
    路透台北4月18日 - 台湾银行间拆款短率周四持稳低档。资调人士称,周三单日银行间
超额准备连续第二日为负数,市场揣测近日央行引导隔夜拆款开盘利率微升略有增添隔拆冲
销力道,但市况仍显宽松,且资金需求疲软,令短率持续盘旋低位。
    
    他们并指,今日央行再度引导隔拆开盘利率小幅走高,市场解读宣示效果大于实质效果
,目前受资金疲弱不振影响,月内及跨月拆款利率仍在既有区间,并未受其影响而走扬,而
月底脚步逐渐逼近,银行单日超额准备连两日为负数则让资金需求方操作转趋谨慎。
    
    〞去排队的几乎都收得很乾净,老大(央行)还拉高利率让你来排。〞一位资金拆出方银
行交易员说。
    
    他们表示,目前陆续有银行加入跨月拆款资金供给行列,但跨月拆款需求尚未明显增温
,因拆款利率仍高于短票,让需求方青睐以短票调度跨月资金,致跨月拆款需求略显疲软,
今日票券商承作月内拆款利率主要在0.42-0.43%,跨月仍在0.46-0.47%。
    
 本地时间 12:00                   今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                        30.838                   30.848    
 台湾加权股价指数<.TWII         10,962.02                 10,997.26    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.192%                    0.192%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间              0.192%                 0.191-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.195-0.450%              0.191-0.450%
   --两周拆款利率区间           0.350-0.440%              0.205-0.450%
  
    **短票利率靠向低位** 

    短票方面,大型票券交易员指出,周四、周五发票量虽例行性增温,但银行间买气仍在
,带动短票利率持续向区间低位靠拢,成交以跨月天期为优先,一大行也已将30天期短票利
率降1基点至0.47%。
    
    他们并称,由于短票利率稍低于拆款,跨月资金调度仍以短票为主,月内资金调度才部
分以拆款支应,短票利率维持缓步走跌态势。
    
    〞利率好,都把库存拿出来了,昨天成交量还意外垫高。〞一位大型票券商交易员说。
    
    另位大型票券交易员则称,尽管本提存期短率趋跌,但〞银行间单日超额准备连两天负
数,觉得有点怪怪的,月底还是小心驶得万年船。〞

    今日票券商跟金融机构购买卖断月内利率主要在0.42-0.43%,同上日;而跨月短票利率
主要成交在0.45-0.47%,区间低位交投持续增温。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.452%,区间在0.39-0.47%,
成交金额96.32亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.46%,区间在0.38-0.48%,
成交金额43.91亿台币。
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.462%,区间在0.40-0.47%,成交金额19.52亿
台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.467%,区间在0.45-0.47%,成交金额26.92
亿台币。

    台湾央行周四到期2,177亿台币定存单,发行金额待稍晚公布。周五到期定存单则为2,0
66亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后周三银行超额准备负139亿台币,累计超额准备4,870
亿,累计前期1%的额准备5,868亿台币。 
    

    **债券RP利率多持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,今日银行、寿险及投信端资金情势仍稳
中偏松,令RP利率大多维持在既有低档区间,关注明日交割变数,包括10年增额公债108/3R
250亿台币及花旗集团发行0.5亿美元债。
    
    他们并称,随着资金持续偏松,客户逐渐展开跨月债券RP资金供给,目前逐步分散月底
资金落点,已有少数可以接受月内及跨月公债RP成交在0.40%以下。
    
    〞越来越多客户慢慢可以接受跨月天期的。〞一位大型证券商交易员说。 
    
    今天证券商与金融机构承作公债RP月内利率落在0.38-0.42%,低于0.40%仍为少数,跨
月则在0.39-0.44%;公司债月内利率主要落在0.50-0.52%,跨月则在0.51-0.53%;以上报价
皆大致持平上日。
    
    今日大型票券商与金融机构承作公债RP月内主要在0.36-0.42%,跨月在0.39-0.42%;公
司债RP月内利率主要成交0.38-0.46%,跨月在0.44-0.47%;以上报价区间与上日变化不大。
(完)    

 (审校 吴云凌)
  
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