January 9, 2018 / 7:37 AM / 6 months ago

台湾货币市场:短率持稳区间,公债还本付息垫高资金水位并使需求降温

    * 短率持稳区间
    * 公债还本付息垫高资金水位
    * 短票/RP利率仍持平

     记者 詹静宜
    路透台北1月9日 - 台湾银行间短率周二持稳区间。资金调度人士表示,目前资金情势
仍偏松,加以今日公债还本付息358亿台币不仅垫高资金水位,也让市场资金需求降温,短
率依旧徘徊既有区间,后续留意外资动向对台币资金池的影响。
    
    他们并称,因应银行间下周将陆续与台银兑换新钞,较青睐负数操作,使周一超额准备
转为负52亿台币,而下周银行领现后将放在帐上,静待民众农历年前提领新钞,料下周银行
积数回补速度将非常快。
    
    〞今天询了一圈,感觉市场没什么需求。〞一位大型银行资调人员说。 
    
    另位大型银行交易员也称,尽管国库周五将短借600-630亿台币,并将发行五年新债107
/1期250亿台币,但手边资金充裕,届时仍足够照常供给拆款及短票资金,且目前便宜短钱
充斥,料周五国库借款及新债交割变数,不致于影响近期市场资金调度。
     
 本地时间14:57                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.523                     29.523    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,914.89                  10,915.75    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.179%                    0.175%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.179-0.250%               0.174-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.179-0.370%               0.174-0.370%
   --两周拆款利率区间           0.320-0.370%               0.290-0.380%
         
    **发票量偏少**
    
    短票方面,票券商交易员表示,周初发票量持平偏少,短票利率仍在现有区间内游走,
将尽量提高跨月短票成交比重,以免受到月底资金紧缩变数干扰。
      
    他们指出,由于去年底企业发票多已跨到农历年后,使得短票发行欠缺明显动能,而银
行买票意愿仍在,让短票利率暂难跳脱区间整理格局。
    
    〞今天银行钱很多,很好调钱。〞一票券商交易员说。
        
    今日月内自保短票成交利率主要在0.35-0.38%,上日在0.37-0.38%;跨月短票利率主要
在0.37-0.40%,上日则在0.38-0.41%;至于跨农历年短票则落在0.39-0.43%。
     
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.375%,区间在0.35-0.40%,
成交92.53亿台币;前日加权平均利率0.377%,区间在0.35-0.40%,成交107.47亿亿台币。
    
    在60天短票方面,上日成交加权平均利率在0.395%,区间在0.37-0.43%,成交金额24.8
1亿;前日成交加权平均利率在0.376%,区间在0.31-0.43%,成交金额97.50亿。
    
    今日央行定存单到期金额为879亿台币,央行稍晚将公布定存单发行金额。
    
    本周央行存单到期10,437.5亿台币,本周余日落点分别为周三3,724亿、周四2,902亿及
周五3,038.5亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后周一银行超额准备负52亿台币,累计超额准备66亿台
币、加计前期1%的超额准备1,526亿台币。  
          
            
    **RP利率持稳**

    债券附买回(RP)市场方面,券商资调人士表示,虽然今日交割台北101金融大楼80亿台
币公司债及华南金控120亿台币金融债,但无碍RP市场资金调度,RP利率仍躺在区间低位。
    
    他们也称,今日RP券源持平偏少,成交以到期续作为主,短线RP利率有望维持在区间内
窄幅波动,并关注本周主要债券交割及国库借款对资金情势的影响。 
    
    〞资金都小进小出,很安静。〞一大型证券商交易员说。
    
    本周余日主要交割因子仍有周三交割和硕80亿台币公司债及周五交割五年公债107-1期2
50亿台币。
              
    今日证券商与金融机构成交债券利率续持平于上日水准,公债RP月内利率主要在0.30-0
.31%,跨月则在0.31-0.32%;而公司债RP利率主要成交在0.40-0.41%,跨月则在0.41-0.42%
。
   
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率也大致持稳,极短天期利率仍在0.23-0.26%;公
债RP月内利率主要在0.27-0.30%,跨月在0.29-0.30%;公司债月内利率主要在0.29-0.30%,
跨月利率则在0.31-0.33%。(完)   

 (审校 杨淑祯)
  
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