January 16, 2018 / 8:29 AM / 6 months ago

台湾货币市场:短率持稳,关注大行跨月拆款资金供给及外币债券交割影响

    * 短率续持稳区间
    * 关注大行跨月拆款资金供给
    * 留意外币债券密集交割影响
    * 短票/RP利率大致持平

     记者 詹静宜
    路透台北1月16日 - 台湾银行间短率周二续持稳区间。资金调度人士表示,由于周四承作两周拆款即可跨
月,料将有银行加入跨月资金供给行列,但为因应农历年资金需求,近期国库短借较为频繁,周五国库又有短
借200亿台币,大型银行间迄今尚未松口跨月拆款何时开放,并关注后续国际板债券密集交割对资金情势的影
响。
    
    他们并称,为期两周的银行向台银兑换新钞,初期并未影响市场资金调度,目前已有民营银行率先展开跨
月资金供给,利率大致持平上日,而资金需求方希望拉长拆款天期至农历年后,但供给方多不肯让步,使跨农
历年拆款成交仍属零星。
    
    〞现在市况还好,等国库决标再看看跨月资金何时开。〞一位大型公股银行资调人员说。
    
    另位大行资调人员则称,周一有小量向票券商开放承作三周跨月拆款,利率定在0.40%,但今日暂停供给
跨月拆款资金,之后将视资金状况,再确定要不要继续开放跨月拆款资金,因为手边资金并没有很多。 
    
    一位大型票券交易员对此表示,“大行早点喊警报还比较好,可以提早因应,不要到月底才临时喊卡,找
钱就比较麻烦。”
    
 本地时间15:54                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.550                     29.542      
 台湾加权股价指数<.TWII        10,986.11                  10,956.31    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.182%                    0.180%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.290%               0.179-0.290%
   --一周拆款利率区间           0.181-0.370%               0.179-0.370%
   --两周拆款利率区间           0.190-0.360%               0.200-0.310%
         
    **短票利率持平**
    
    短票方面,大型票券商交易员表示,目前资金平稳且缺口不大,短票利率续持于既有区间盘整,不过近期
至月底外币债券发行较多,让寿险端资金转趋多缺不一,后续仍须关注国际板债券交割对资金情势的变化。
    
    他们并称,由于去年底企业发行短票天期都跨到农历年后,所以票券商间资金需求较不集中,反而担心农
历年后的月底紧缩效应,希望将资金落点多分散到三月初,避免受到月底因素的干扰。
    
    〞现在资金松,好去分配落点。〞一位大型票券商交易员说。    
    
    今日农历年前自保短票成交利率主要在0.36-0.38%,少数成交在0.40%;跨农历年短票则落在0.39-0.42%
,其中0.38%、0.43%是少数成交,皆大致同于上日。
     
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.376%,区间在0.37-0.47%,成交155.15亿台币
;前日加权平均利率在0.376%,区间在0.30-0.50%,成交164.52亿。
    
    在60天短票方面,上日成交加权平均利率在0.388%,区间在0.31-0.42%,成交金额46.16亿台币;前日成
交加权平均利率在0.371%,区间在0.30-0.42%,成交金额70.11亿。    
    
    今日央行定存单到期金额为840.50亿台币,央行稍晚将公布定存单发行金额。
    
    本周到期定存单金额共1兆3,179亿台币;余日分别为周三808亿、周四7,131.5亿及周五2,744亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后周一银行超额准备524亿台币,累计超额准备1,965亿台币、加计前期1%
的超额准备3,426亿台币。  
          
            
    **RP利率仍持平**

    债券附买回(RP)市场方面,券商资调人士表示,因应近期外币债券交割,投信及寿险端资金转趋分配不均
,但银行端资金仍偏松,因此并不影响RP市场资金调度,RP利率仍大致持于现有区间。
    
    他们并称,由于月底前国际板债券交割变数较多,已逐步尽量避开资金落点月底,以免受到外币债券交割
及月底紧缩效应影响。
    
    〞前年国际板债券盛行,全市场好紧张,很怕月底寿险来提解资金。〞一大型证券商交易员说。   
    
    另位大型票券资调人士则称,短线资金缺口很少,较不担心受到国际板债券交割变数影响。
    
    本周主要债券交割因子尚有周四ADCB Finance(Cayman)发行5.4亿美元债,周五则有Barclays Bank PLC发
行6.7亿美元债。
    
    今日证券商与金融机构成交债券利率续稳于上日水准,公债RP月内利率主要在0.30-0.31%,跨月则在0.31
-0.32%,至于跨农历年成交在0.32-0.33%;而公司债RP利率主要成交在0.40-0.41%,跨月则在0.41-0.42%,至
于跨农历年成交在0.42-0.43%。
   
    今日大型票券商与金融机构承作RP利率也持稳,极短天期利率仍在0.23-0.26%;公债RP月内利率主要在0.
27-0.30%,跨月在0.29-0.30%;公司债月内利率主要成交在0.28-0.30%,少数在0.26%,跨月则在0.30-0.33%
。(完)  

 (审校 曾祥进)
  
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