July 8, 2020 / 6:00 AM / a month ago

台湾货币市场:短率持稳,税款缴库在即有信用卡大行急拆短钱垫高周转金

    * 短率持稳既有区间
    * 短票利率持平原区间
    * 债券RP利率靠向低位

     记者 詹静宜
    路透台北7月8日 - 台湾银行间短率周三持稳区间。资调人士指出,因应综所税款缴库在即,银行多已提前做好准备,但有信用卡大行在市场拆入短钱,以补充周转金部位,而大型银行短钱拆入利率多属偏低,不致于拉高短率走势,带动短率大致持稳原区间。
    
    他们并称,央行周二减发定存单近470亿台币,周三又有国库券到期350亿台币,缓解市场对周四综所税款缴库的担忧,料央行也会持续减少冲销,以降低税款缴库的短期影响。目前票券商一至两周拆款利率主要成交在0.25-0.28%,多持平整理未续探高。
    
    “今天有几家信用卡大行要来借短钱,把周转金补到一定位置,要不然明天税款走钱,不小心就透支了。”一大型银行资调人员说。
    
    另位银行调度人士也称,受到上旬底7月1日至3日负数操作影响,部分银行迈入新提存期即呈负数,使得银行间对资金操作较为保守,加以周四综所税上缴国库,料银行间资金多缺不一的情形仍会持续一段时间。
    
    他们指出,现在市场聚焦综所税缴库变数,信用卡部分将在9日当日扣款并入库,至于委托取款部分也将于9日汇入台银指定帐户,并于隔日入库,预估金额约530亿台币。另据财政部网站公布综所税资料显示,至7月2日信用卡自缴综所税款金额约为1,055.08亿台币。
   
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 隔夜银行间拆款加权平均            0.078%                    0.082%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.077-0.085%               0.076-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.080-0.260%               0.076-0.290%
   --两周拆款利率区间           0.170-0.280%               0.180-0.280%
    
    **短票利率持平**
    
    短票方面,交易员指出,今日感觉银行间资金分配稍显不均,但发票量能并不多,目前资金供给已显充足,短票利率续持平现有区间。
    
    他们并称,由于综所税款缴库变数当前,银行间资金调度较趋保守,部分银行仍坚持短票利率在0.3%,但较为低利的资金供给已足够支应调度,料短票利率暂持稳区间,观望明日税款缴库变数厘清。

   “缴税就有想像空间,但央行一少冲销,泡泡就稍稍破个洞。”一大型票券资调人员说。
    
    今日大型票券商与金融机构成交的30天期自保买卖断短票利率主要区间在0.26-0.28%, 大致持平上日。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.28%,区间在0.265-0.30%,成交45.62亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.27%,区间在0.20-0.30%,成交148.01亿台币。

    上日自保60天短票成交加权平均利率0.294%,区间在0.20-0.38%,成交46.06亿台币;前日同天期短票成交加权平均利率0.275%,区间在0.25-0.30%,成交61.77亿台币。
    
    今日央行定存单到期金额5,138.4亿台币,发行金额待稍晚公布。周四存单到期2,278.5亿,周五则到期1,531亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后周二银行超额准备为69亿台币,累积超额准备负1,234亿台币,累计前期1%的超额准备687亿台币。
    
    
    **债券RP利率靠向低位**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员称,月初投信、银行端资金较显宽裕,即便今日寿险端稍有解钱也无碍资金调度,RP利率持续靠向低位,其中月内公司债RP利率已探向0.34%的波段低位。
    
    他们并称,由于RP券源并不多,成交仍以到期续作为主,而近期资金宽松引领RP利率靠向区间低位。
    
    “最近钱很多,公司债RP成交0.34%,已创波段低位,利率已经往下走了。”一位大型证券交易员说。

    票券商方面,交易员表示,今日投信端资金略显多缺不一,加以寿险端亦有些解钱,但整体资金情势仍显宽松,RP利率仍守稳原有区间、变化不大。 
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP以月内天期为主,利率成交在0.25-0.26%,少数在0.23%;公司债RP利率则是月内天期成交在0.34-0.35%,跨月天期主要成交0.35-0.36%。

    今天大型票券商与金融机构承作公债RP利率主要在0.22-0.24%,与上日相仿;一周天期公司债RP利率亦续持平上日,主要成交在0.25-0.28%。(完)

 (审校 张喜良)
  
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