July 26, 2019 / 6:21 AM / a month ago

台湾货币市场:短率持稳,跨月拆款供给量能增温但留意现金股利发放变数

    * 银行间跨月短率持稳
    * 跨月拆款资金供给略有增温
    * 后续留意现金股利发放变数
    * 短票及债券RP利率多持平

     记者 詹静宜
    路透台北7月26日 - 台湾银行间拆款短率周五持稳。调度人士表示,距离月底只剩零星
交易日,银行间跨月拆款资金供给量能略有增温,令跨月短率持平原区间,且高位成交比重
减少,下周关注首波退税款455亿台币入帐或可缓和月底紧缩效应,但仍须留意现金股利发
放变数。
    
    他们并称,月底资金情势受到现金股利密集发放干扰,带动跨月短率高档整理,而随着
月底银行间放款数据逐步底定,对跨月资金供给意愿提高,惟目前对于利率仍有所坚持,令
跨月拆款短率续盘旋高档。 
    
   “今天资金情势有比较好一点,都没人打来要钱。”一大型银行资调人员说。
     
    他们指出,今日票券商跨月拆款利率主要在0.62-0.63%、少数在0.64%,小银行跨月拆
入则主要在0.48-0.50%,此前虽已避开资金落点月底当周,不过仍须留意月底前现金股利发
放动向对资金情势的影响。
    
    市场关注后续现金股利发放情形,包括周五南亚科、台达电及元大金各发放217亿、129
亿及105亿台币现金股利。下周一有国泰金、上海商银分别发放215亿、82亿,下周二及周五
也各有台化及台塑发放363亿、369亿现金股利。    

 本地时间13:50                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      31.083                       31.085
 台湾加权股价指数<.TWII          10,891.98                  10,941.41
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.186%                     0.183%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.200%               0.180-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.630%               0.185-0.620%
   --两周拆款利率区间           0.500-0.640%               0.220-0.640%
      
    **跨月短票利率持平**   
    
    短票方面,票券商资调人员表示,周五发票量例行性增温,因此提前上日预作准备,跨
月票券、拆款利率相仿都落在0.62%附近,跨月资金调度倾向以短票为主,月内则以拆款调
度支应。 
    
    他们也称,原先担心周五资金缺口较大,提前在周四向银行预框短票资金,结果发现部
分银行反应月底数据确定了,较有资金可供拆出,预期月底资金情势已见缓解,若有进一步
跨月资金释出,短票利率则有望回落。
    
   “ 现金股利导致资金大挪移,筹码沉淀后就比较清楚。”一大型票券商交易员说。
    
    今日票券商30天期自保短票主要成交在0.61-0.63%,少数在0.60%;上日主要在0.60-0.
62%,少数在0.63%。 
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.612%,区间在0.60-0.635%
,成交金额142.16亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.591%,区间在0.41-0.6
2%,成交金额109.42亿台币。
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.595%,区间在0.42-0.63%,成交金额101.44亿
台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.588%,区间在0.41-0.62%,成交金额42.69
亿台币。
 
    今日台湾央行定存单到期981亿台币;央行稍晚公布发行金额。
    
    拆款中心资料显示,修正后周四银行超额准备263亿台币,超额准备12,684亿,
累计前期1%的超额准备14,722亿台币。
    

    **RP利率大致持平** 
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,随着月底将至,投信端进出较显频繁,
资金状况多缺不一,银行端、寿险端资金供给则以到期续作为主,令RP利率多持平区间不变
。
    
    展望下周,他们并称,今有一银行为调降现有RP部位,预告下周起将跨月公债及公司债
RP利率同步调高,待其部位降至合适水位后再考虑调低利率,后市关注月底资金情势变化。
    
   “月底现金股利因素还在,还是要留意月底变数。”一大型证券商交易员说。
    
    另位大型票券交易员称,投信端月底赎回压力仍在,且一银行预告下周将提高跨月公债
及公司债RP利率,下周仍须审慎应对月底资金紧缩变数,月底前RP利率料区间偏扬。
      
    今日证券商与金融机构承作债券RP利率大致同于上日;月内天期公债RP利率主要在0.45
-0.50%,跨月天期则主要在0.46-0.52%;月内公司债RP利率在0.56-0.60%,跨月则在0.58-0
.62%。
    
    大型票券商与金融机构承作月内公债RP利率主要在0.42-0.47%,跨月则在0.46-0.50%;
月内公司债RP利率主要在0.40-0.53%,跨月则主要在0.52-0.57%;报价多持平上日。(完)  

 (审校 杨淑祯)
  
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