October 25, 2019 / 7:14 AM / 20 days ago

台湾货币市场:短率持稳,银行端资金需求升高渐有别于先前充裕市况

    * 短率持稳,银行端感觉稍有不同
    * 票券商缺口大但供给充裕,短票利率略向下跌 
    * 债券RP市场维稳低位

     记者 高洁如
    路透台北10月25日 - 台湾银行间拆款利率周五大致持稳;资调人士表示,周末前银行的需求走高,大小
银行涌现资金需求,但整体而言供给仍相当充裕,需求者仍可顺利拿钱。下周是月底,市况仍须密切观察。
    
    资调人士表示,市场大型银行一早就有大幅拆入需求,部分大型银行也由持平改为小幅拆入,资金需求似
有走扬。不过由于市场可跨月资金不少,预料资金情势倾向平稳。
    
    〞票券商虽然很松,但银行端的感觉和先前的充裕有些不同,〞一位大型银行交易员说。
    
    他们表示,银行的资金需求扬升,但银行间互拆也还算顺利,市况算是平稳。不过下周是月底,按例资金
需求会升高,预料资金会稍少,短率方向仍值得留意。
    
    今日银行间一至二周拆款利率约在0.45-0.47%;银行予票券商月内拆款在0.52-0.53%,跨月拆款0.53-0.5
6%。    

 本地时间 14:56                   今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.580                     30.586    
 台湾加权股价指数<.TWII        11,296.12                 11,320.14    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.178%                    0.171%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.171-0.280%              0.168-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.200-0.560%              0.175-0.550%
   --两周拆款利率区间           0.320-0.550%              0.210-0.560%
    

    **短票市场爆抢票风潮**       
       
    短票方面,票券商交易员指出,今日短票量大,但外面钱更多,利率明显走滑,月内的资金基本已不需要
。
    
    〞今天银行出来的资金比之前更多,我们之前缺口小,到单都放到跨月了,〞一位大票券商交易员说。他
也表示,下周一和下周二虽更近10月底,不过票券商到单更少,届时若银行有销资金压力,不排除利率也有走
低可能。
    
    另一位大票券商交易员也表示,虽然下周是月底,不过目前看来因到单量少,可提供拆款的银行家数又很
多,利率上扬机会不高。

    今日票券商与金融机构的跨月自保短票利率持平于上日的0.54-0.55%,上日在0.55-0.56%。大型金融机构
30天以内短票利率主要持平于0.58%。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.544%,区间在0.42-0.58%,成交金额110.47亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.559%,区间在0.51-0.58%,成交金额91.06亿台币。
 
    上日60天短票成交加权平均利率在0.554%,区间在0.51-0.58%,成交金额38.98亿台币;前日自保60天短
票成交加权平均利率在0.527%,区间在0.42-0.57%,成交金额35.65亿台币。
    
    台湾央行周五定存单到期量则为2,229亿;发行金额待稍晚公布。
    
    拆款中心资料显示,修正后周四银行超额准备195亿台币,累积超额准备9,524亿台币,累计前期1%
的超额准备1兆1,616亿台币。   
         
    
    **债券RP市场维稳低位**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易商称,本周资金情势持续宽松,尤其是寿险及投信今日一直进场找券要丢
钱,资金可说相当宽裕,且预期充裕的市况将持续至下周。    
    
    〞下周的宽松会持续,月底短率不会上太多,跨月最多微幅上扬,〞一位大型证券商交易员说,他也预期
,跨月利率就算上扬,幅度也不会太大,毕竟市场资金多不需要调高利率去收钱。
    
    另家证券商交易员则表示,下周虽是月底,但利率料不脱区间,若利率因市况宽裕走滑,则预料时间点可
能落在11月。
    
    〞月底银行不会愿意调低利率的,〞另家大型证券商交易员认为。此外,利率走低还要资金多到一定程度
,不过目前看来银行的抗性很大,跌幅预期小。
          
    今日证券商与金融机构承作公债RP月内利率主要在0.46-0.48%,跨月利率则在0.48-0.49%;而公司债RP月
内利率主要在0.56-0.58%,跨月利率在0.58-0.59%。

    大型票券商与金融机构承作公债RP利率月内天期公债利率持平于上日的0.45-0.47%,跨月利率在0.46-0.4
8%;月内天期公司债RP利率主要在0.45-0.51%,跨月利率主要在0.49-0.56%。(完)       

    
 (审校 林高丽)
  
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