February 13, 2019 / 5:54 AM / 10 days ago

台湾货币市场:短率持续区间偏跌,一大行调降与票券商拆款及短票利率

    * 银行资金宽裕令短率区间偏跌
    * 一大行调降票券拆款及短票利率
    * 短票发行量渐增但利率续微跌
    * 国库券及公债交割无碍RP调度

     记者 詹静宜
    路透台北2月13日 - 台湾银行间拆款短率周三区间偏跌。资调人士称,为去化资金压力,一大行今起同步调降与票券商拆款及短票利率,带动短率区间高位微降,后续留意央行14天期及七天期定存单冲销力道。
    
    他们指出,随着农历年后通货陆续回笼,持续垫高银行间资金水位,今由一大行带头微降与票券商一周拆款利率1基点至0.48%,引领目前票券商一至两周拆款利率主要成交在0.47-0.48%,至于小银行一周拆款利率则主要在0.38-0.39%。

    〞各家银行通货回笼速度不一,资金去化压力就会有所差异。〞一大型银行资调人士说。
    
    他们认为,本周银行间急于去化农历年后通货回笼资金,让短率维持趋跌态势,而下周银行间将陆续开放两周跨月拆款资金供给,月底干扰因素料渐浮现,市场仍须审慎因应、不可大意。
    
    根据央行最新统计,2019年农历春节前封关日最高通货发行数2兆6,175亿台币,较上年最高发行额增加1,432亿,或年增5.79%。而周二通货发行余额降至2兆5,720亿,显示新春开市两日通货回笼共计455亿台币。
    
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 隔夜银行间拆款加权平均            0.179%                    0.179%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.179-0.179%               0.175-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.490%               0.175-0.510%
   --两周拆款利率区间           0.300-0.480%               0.380-0.490%
 
    **短票利率持续微跌**  
     
    短票方面,大型票券交易员表示,周三起发票量渐行增温,而银行间买需偏强,且一大型银行今起将30天自保短票利率由0.58%降至0.55%,此皆带动短票利率趋跌,跨月天期降至0.52-0.54%,月内亦降至0.48-0.50%,后续短票利率料持平偏跌。
    
    他们并称,由于票量供不应求,成交以到期续作为优先,并倾向逐步提高跨月成交比重以减少月底因素的干扰,且元宵节过后料企业营运周转金调拨需求增加,票券间资金需求将提高,仍待留意银行间买气续航力道。
    
    〞今日票量就恢复正常,是周一、周二的两倍,但都完全消化一空。〞一大型票券商交易员说。 
   
    利率方面,今日买卖断30天期自保短票利率主要在0.52-0.54%,上日则在0.53-0.54%;月内则在0.48-0.50%、上日在0.51-0.53%。 

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.537%,区间在0.40-0.58%,成交金额98.13亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.557%,区间在0.53-0.57%,成交金额61.05亿台币。   
    
    今日到期央行定存单金额2,978.5亿台币,发行金额待稍晚公布。周四定存单到期1,846.5亿,周五则为1,121.5亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后周二的银行超额准备637亿台币,累计超额准备3,265亿,累计前期1%的超额准备5,151亿台币。
    
                                        
    **公债交割无碍RP调度**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券交易员称,今日交割273天期国库券及10年公债108/3期共计600亿台币,让市场资金不如往常宽裕但调度无碍,RP利率仍旧持平既有区间不变。
   
    他们并指,今日发行的10年公债108/3期由证券商得标28.17%,近日已陆续调度支应,对市场调度影响不大,而随着农历年后资金陆续回流,RP利率仍有往下议价的可能性,但后续降幅有限。
    
    〞利率很难再降,钱没有多到这种地步,只是暂时消化过年的钱。〞一位大型证券商交易员说。 
    
    另位大型票券商交易员则称,今日投信端资金回稳,且银行端资金偏多,让公司债RP利率区间高位微跌,后续仍须留意月底紧缩因素。
    
    今日证券商与金融机构承作10天期左右公债RP利率主要在0.38-0.40%;10天期左右公司债RP利率主要在0.53-0.54%、跨月天期则在0.55%;以上报价大致同于上日。
    
    今日大型票券商与金融机构承作的月内公债RP利率主要在0.37-0.40%,同上日;月内公司债利率主要在0.40-0.48%,上日在0.40-0.50%,区间高位略见下滑。(完)

    
 (审校 张喜良)
  
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