May 2, 2018 / 7:51 AM / a month ago

台湾货币市场:短率略从高位滑落,月初资金显宽且银行旬底急销积数

    * 短率略从高位滑落
    * 月初资金较显宽裕及银行急销积数
    * 短票及RP利率皆回稳月初区间整理

     记者 詹静宜
    路透台北5月2日 - 台湾银行间短率周三略从高位滑落。资调人员指出,时序迈入月初资金较显宽裕,而本提存期底仅剩两个交易日,银行间也见消化积数的需求,让一周拆款利率较上日调降1个基点;后续再视资金情势调整,同时关注明日一年期定存单标售结果。 
    
    他们并称,目前资金情势稳中偏松,银行间资金涌进短票市场,让票券商拆入需求趋于疲软,银行为去化帐上积数纷纷缓降拆款利率水准,惟盘中台币兑美元一度走贬1.8角,市场关注外资动向仍将牵动资金情势变化。
 
    〞以前5月资金会慢慢变紧,这次却蛮松的。〞一位外商银行资调人士说。
    
    他们表示,周一央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额已高达7.86兆台币,其中上周较短天期的七天、14天期定存单就高达3,363亿台币,提高银行续标一年期定存单的意愿,毕竟七天及14天期存单利率分别只有0.20%和0.23%。
    
    台湾央行周四(3日)将标售1,700亿台币一年期定存单。路透调查结果显示,本期一年期定存单加权平均得标利率中值料将落在0.485-0.489%,大区间在0.480-0.493%;上月的加权平均利率则为0.487%。
    
             
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 隔夜银行间拆款加权平均            0.185%                    0.187%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.183-0.260%              0.180-0.250%
   --一周拆款利率区间           0.183-0.380%              0.187-0.400%
   
    **近期短票利率料松动**
    
    短票部分,交易员表示,目前正值提存期底银行买票意愿提高,而发票量却持平偏少,预计周四、五票量才会增多,近期料短票利率略见往下松动的机会。
    
    他们并称,5月资金紧缩因素较少,仅有缴税变数值得留意,但综所税缴库时点落在下月,推估上旬短票利率有望回稳原有区间,而今日承作30天短票将落点6月1日,故利率仍在跨月水平。
    
    〞月初钱多,资金挤到票券这边,早上多钱反而要拆出。〞一大型票券商交易员说。
    
    今日大型票券商的30天跨月短票卖断利率持平于上日,主要成交在0.38-0.39%,至于月内短票则回到0.37-0.38%的利率水准。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.386%,区间在0.31-0.40%,成交金额为77.77亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.387%,区间在0.30-0.405%,成交金额为134.64亿台币。

    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.375%,区间在0.32-0.40%,成交52.71亿台币;前日成交加权平均利率在0.393%,区间在0.30-0.41%,成交97.82亿台币。

    台湾央行周三发行3,636亿台币定存单,较今日到期定存单金额4,037亿台币,发行余额减401亿台币。

    拆款中心资料显示,修正后周一银行超额准备934亿台币,至周二累计超额准备11,941亿台币、加计前期1%的超额准备13,331亿台币。
            
     
    **RP利率回归月初情势**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,月底效应一过,投信端资金稍较月底转松,今日RP利率回到月初原有区间。
    
    他们并称,月初银行间资金较为宽松,且本周又欠缺债券交割变数,短线料RP利率有望持稳区间、变化不大。
    
    〞月初资金比较松了。〞一大型证券商交易员说。
    
    今日证券商与金融机构承做月内公债利率主要成交在0.30-0.31%;公司债利率则在0.40-0.41%,回到月初水准。
    
    今天大型票券商与金融机构承作债券利率回到月初水准;月内公债RP利率主要在0.28-0.30%;公司债则主要在0.31-0.33%。(完)   

    
 (审校 张喜良)
  
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